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El coeficiente de Hurst y el parámetro α-estable para el análisis de series financieras Aplicación al mercado cambiario mexicano
The Hurst coefficient and the parameter α-stable for financial series analysis. Application to the Mexican exchange market
Román Rodríguez Aguilar
Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional
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Información del artículo
ISSN: 01861042
Idioma original: Español
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2024 Noviembre 43 1 44
2024 Octubre 64 4 68
2024 Septiembre 54 47 101
2024 Agosto 38 8 46
2024 Julio 53 2 55
2024 Junio 49 15 64
2024 Mayo 46 4 50
2024 Abril 39 9 48
2024 Marzo 52 10 62
2024 Febrero 38 10 48
2024 Enero 44 6 50
2023 Diciembre 52 11 63
2023 Noviembre 67 9 76
2023 Octubre 91 10 101
2023 Septiembre 45 6 51
2023 Agosto 60 4 64
2023 Julio 62 5 67
2023 Junio 60 9 69
2023 Mayo 78 7 85
2023 Abril 93 2 95
2023 Marzo 120 3 123
2023 Febrero 77 4 81
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2022 Noviembre 51 5 56
2022 Octubre 54 8 62
2022 Septiembre 39 15 54
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2022 Abril 26 5 31
2022 Marzo 44 10 54
2022 Febrero 33 5 38
2022 Enero 38 6 44
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2021 Noviembre 28 5 33
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2021 Agosto 49 7 56
2021 Julio 33 10 43
2021 Junio 35 4 39
2021 Mayo 60 13 73
2021 Abril 168 22 190
2021 Marzo 58 4 62
2021 Febrero 412 4 416
2021 Enero 39 10 49
2020 Diciembre 41 5 46
2020 Noviembre 45 8 53
2020 Octubre 32 8 40
2020 Septiembre 19 5 24
2020 Agosto 31 7 38
2020 Julio 24 5 29
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2019 Octubre 29 5 34
2019 Septiembre 19 3 22
2019 Agosto 16 4 20
2019 Julio 21 10 31
2019 Junio 52 19 71
2019 Mayo 77 48 125
2019 Abril 41 8 49
2019 Marzo 13 3 16
2019 Febrero 9 5 14
2019 Enero 15 5 20
2018 Diciembre 15 5 20
2018 Noviembre 21 3 24
2018 Octubre 15 7 22
2018 Septiembre 7 4 11
2018 Agosto 6 1 7
2018 Julio 5 5 10
2018 Junio 8 0 8
2018 Mayo 16 3 19
2018 Abril 15 0 15
2018 Marzo 4 3 7
2018 Febrero 5 2 7
2018 Enero 7 4 11
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2016 Abril 20 10 30
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2015 Octubre 21 14 35
2015 Septiembre 23 7 30
2015 Agosto 38 3 41
2015 Julio 31 5 36
2015 Junio 10 1 11
2015 Mayo 9 2 11
2015 Abril 16 6 22
2015 Marzo 18 1 19
2015 Febrero 4 1 5
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