Análisis del Riesgo de Caída de Cartera en Seguros: Metodologías de “Inteligencia Artificial” vs “Modelos Lineales Generalizados”

array:23 ["pii" => "S0185084917300592" "issn" => "01850849" "doi" => "10.1016/j.ecin.2017.11.004" "estado" => "S300" "fechaPublicacion" => "2017-11-01" "aid" => "119" "copyright" => "Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía" "copyrightAnyo" => "2017" "documento" => "article" "crossmark" => 0 "licencia" => "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" "subdocumento" => "fla" "cita" => "Economía Informa. 2017;407:56-86" "abierto" => array:3 [ "ES" => true "ES2" => true "LATM" => true ] "gratuito" => true "lecturas" => array:2 [ "total" => 2769 "formatos" => array:3 [ "EPUB" => 64 "HTML" => 2243 "PDF" => 462 ] ] "itemAnterior" => array:19 [ "pii" => "S0185084917300580" "issn" => "01850849" "doi" => "10.1016/j.ecin.2017.11.003" "estado" => "S300" "fechaPublicacion" => "2017-11-01" "aid" => "118" "copyright" => "Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía" "documento" => "article" "crossmark" => 0 "licencia" => "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" "subdocumento" => "fla" "cita" => "Economía Informa. 2017;407:40-52" "abierto" => array:3 [ "ES" => true "ES2" => true "LATM" => true ] "gratuito" => true "lecturas" => array:2 [ "total" => 1927 "formatos" => array:3 [ "EPUB" => 81 "HTML" => 1526 "PDF" => 320 ] ] "es" => array:9 [ "idiomaDefecto" => true "titulo" => "Esbozo de método para el estudio del siglo xx e inicios del xxi" "tienePdf" => "es" "tieneTextoCompleto" => "es" "paginas" => array:1 [ 0 => array:2 [ "paginaInicial" => "40" "paginaFinal" => "52" ] ] "titulosAlternativos" => array:1 [ "en" => array:1 [ "titulo" => "Sketch of method for the study of the twentieth century and the beginning of the twenty-first" ] ] "contieneTextoCompleto" => array:1 [ "es" => true ] "contienePdf" => array:1 [ "es" => true ] "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "autoresLista" => "Alejandro Dabat" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "nombre" => "Alejandro" "apellidos" => "Dabat" ] ] ] ] ] "idiomaDefecto" => "es" "EPUB" => "https://multimedia.elsevier.es/PublicationsMultimediaV1/item/epub/S0185084917300580?idApp=UINPBA00004N" "url" => "/01850849/000004070000000C/v1_201711290552/S0185084917300580/v1_201711290552/es/main.assets" ] "es" => array:17 [ "idiomaDefecto" => true "titulo" => "Análisis del Riesgo de Caída de Cartera en Seguros: Metodologías de “Inteligencia Artificial” vs “Modelos Lineales Generalizados”" "tieneTextoCompleto" => true "paginas" => array:1 [ 0 => array:2 [ "paginaInicial" => "56" "paginaFinal" => "86" ] ] "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "autoresLista" => "María de Lourdes Gutiérrez Cordero, María Jesús Segovia-Vargas, María Ramos Escamilla" "autores" => array:3 [ 0 => array:3 [ "nombre" => "María" "apellidos" => "de Lourdes Gutiérrez Cordero" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etiqueta" => "1" "identificador" => "fn0020" ] ] ] 1 => array:4 [ "nombre" => "María Jesús" "apellidos" => "Segovia-Vargas" "email" => array:1 [ 0 => "mjsegovia@ccee.ucm.es" ] "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etiqueta" => "1" "identificador" => "fn0020" ] ] ] 2 => array:4 [ "nombre" => "María Ramos" "apellidos" => "Escamilla" "email" => array:1 [ 0 => "ramos@itpachuca.edu.mx" ] "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etiqueta" => "2" "identificador" => "fn0025" ] ] ] ] ] ] "titulosAlternativos" => array:1 [ "en" => array:1 [ "titulo" => "Analysis of the Risk of Insurance Portfolio Loss: “Artificial Intelligence” Methodologies vs. “Generalized Linear Models”" ] ] "resumenGrafico" => array:2 [ "original" => 0 "multimedia" => array:7 [ "identificador" => "fig0025" "etiqueta" => "Figura 5" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "gr5.jpeg" "Alto" => 2612 "Ancho" => 3199 "Tamanyo" => 396242 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Salida de Resultados- WEKA (Algoritmo C4.5) Fuente: Propia de los autores." ] ] ] "textoCompleto" => """ 1IntroducciónDespués de varios años y a pesar de sus prórrogas, Solvencia II (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0050">Comisión de las Comunidades Europeas, Directiva 2009</a>/138/CE) es una realidad que ha puesto de manifiesto la adopción de medidas concretas para adaptarse al nuevo sistema; ya no es una práctica recomendable sino una materia exigible a las entidades. De esta forma, Solvencia II, sin lugar a dudas, es un desafío para la industria aseguradora.Este proyecto es una verdadera transformación del modelo de gestión de riesgos y de la toma de decisiones en las entidades aseguradoras; por lo que el proceso de adaptación a esta nueva norma y filosofía exigirá un gran esfuerzo por parte de las entidades.El objetivo de Solvencia II (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0085">González de Frutos, 2013</a>) es el desarrollo y establecimiento de un nuevo sistema que permita determinar los recursos propios mínimos a requerir a cada aseguradora, en función de los riesgos asumidos y la gestión que se realice de ellos. Así mismo, engloba un conjunto de iniciativas para la revisión de la normativa existente, la valoración y supervisión de la situación financiera global de las entidades aseguradoras y modos de actuación interna de las mismas.Existen varios motivos y necesidades que promueven el inicio de este proyecto, como son: el mantenimiento de la confianza en el sistema financiero-asegurador, el fortalecimiento de la gestión de riesgos, la armonización de las prácticas de valoración contables y regulatorias y el común acuerdo sobre las medidas de intervención. Todos estos conceptos e inquietudes han provocado que paulatinamente, el sector asegurador se cuestione sobre la innovación de los modelos y planteamientos en vigor; en otras palabras, se busca introducir al sector asegurador dentro de una nueva cultura del riesgo y su gestión. Ante la necesidad de evolución del sector asegurador, surge el interés en temas como la gestión de riesgos y solvencia con la que es capaz de enfrentarse una entidad aseguradora (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0190">Romera, 2011</a>).Uno de los temas más controvertidos bajo esta regulación es cómo conseguir una adecuada evaluación de los riesgos asumidos por las entidades. Esto se traduce en lograr identificar las causas que puedan suponer una pérdida en sus recursos; así como en innovar en el campo técnico para lograr una correcta cuantificación de los riesgos posibles en los que podrían estar expuestas las entidades. Es así como las compañías aseguradoras están siendo sometidas a desarrollar nuevas técnicas para la cuantificación y control de los riesgos a los que se encuentran expuestas. Todo ello con el fin de lograr implementar una gestión integral del riesgo que contemple un adecuado nivel de solvencia (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib1075">eiopa, 2015</a>).Bajo otra perspectiva, en un competitivo mercado asegurador donde cada día toman relevancia temas como la guerra de precios, accesibilidad a múltiples cotizaciones, así como la constante innovación en el desarrollo de productos, surge la necesidad de retener y fidelizar a los clientes. De esta forma, ya no sólo se presta atención a niveles de primas altos sino a la capacidad de garantizar la rentabilidad de la entidad, lo cual no es una tarea fácil ante una situación de crisis financiera como la que se ha vivido recientemente. De aquí la importancia del riesgo de caída de cartera que exige la nueva regulación de Solvencia II, entendido como el riesgo que supone la pérdida de clientes ante la cancelación de cierto volumen de pólizas a su vencimiento por parte de los asegurados dentro de una entidad.El objetivo de este trabajo es mostrar la posibilidad de utilizar dos enfoques metodológicos distintos para la evaluación de riesgos: uno no paramétrico para lo cual se recurrirá a las técnicas de Inteligencia Artificial (un árbol de decisión, el algoritmos C4.5, y, un algoritmo de inducción de reglas, la metodología Rough Set) y, en contraste, la aplicación de los Modelos Lineales Generalizados provenientes de la estadística paramétrica.La aplicación práctica de ambas metodologías, se llevará a cabo con la finalidad de analizar el Riesgo de Caída de Cartera, el cual hace referencia a uno de los riesgos medibles que el sector habrá de tener en cuenta de acuerdo a Solvencia II. La relevancia de ambas aplicaciones empíricas, será poder tener una aproximación a la probabilidad de cancelación del cliente mediante dichos patrones que se traduciría en una mejora en la gestión del Riesgo de Caída de Cartera; contribuyendo al equilibrio y estabilidad de los niveles de solvencia de las entidades.Para la realización de la aplicación empírica se utilizará una cartera española de pólizas del ramo de vida representativa de todas las regiones españolas. Los mercados avanzados, al que pertenece la muestra española de datos que utilizaremos en nuestro estudio, se han mantenido en un estancamiento desde la crisis económica del 2008, a pesar del crecimiento que experimentaron las primas en el año 2014 que se situó en el 2,9%, sin embargo, este porcentaje está todavía por debajo al 3,4% de la tasa de crecimiento a largo plazo de la situación anterior a la crisis (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0240">Swiss Reinsurance Company, Informe Sigma 4/2015</a>, pp.7). Por tanto, en el contexto actual del mercado asegurador donde existe una disminución del volumen de negocio y tendencia creciente a la pérdida de la cartera de clientes; cobra importancia el tema de retención de clientes y con ello cobra importancia poder identificar el tipo de clientes propensos a causar baja (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0090">Guillen et al., 2008</a>). De esta forma, se podrán anticipar pérdidas mediante la implementación de estrategias para la retención y atracción de nuevos clientes, es decir, lograr orientar la toma de decisiones por medio de la localización de algún patrón de comportamiento del tipo de cliente “cancelador” que permita establecer políticas comerciales atractivas para la captación y fidelización de su cartera. De aquí la relevancia de la presente aplicación empírica, para poder tener una aproximación a la probabilidad de cancelación del cliente mediante dichos patrones que se traduciría en una mejora en la gestión del riesgo de caída de cartera que a su vez, contribuiría al equilibrio y estabilidad de los niveles de solvencia que las compañías aseguradoras requieren.El artículo se estructura como sigue: en la sección 2 se presenta Solvencia II; la sección 3 explica el problema objeto de nuestro estudio, es decir la caída de cartera; en la cuarta sección se explican las tres metodologías utilizadas, es decir, árbol de decisión, rough set y mínimos cuadrados generalizados; la quinta sección contiene el análisis empírico y finalmente la última sección incluye las conclusiones.En el contexto actual del mercado asegurador donde existe una disminución del volumen de negocio y tendencia creciente a la pérdida de la cartera de clientes; cobra importancia el tema de retención de clientes y con ello cobra importancia poder identificar el tipo de clientes propensos a causar baja.2El proyecto solvencia ii: nuestro antecedenteDesde hace tiempo en algunos países surgió la inquietud de referenciar a la solidez financiera con los riesgos asumidos de manera implícita a la propia actividad de la entidad aseguradora.En la década de los 50, los pioneros en la aplicación de esquemas basados en el riesgo fueron los finlandeses, quienes empezaron a utilizar un modelo de capital considerando el carácter estocástico de la actividad aseguradora mediante las “Reservas Especiales de Nivelación” (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0165">Pentikäinen y Rantala, 1982</a>). Posteriormente, le secundó Canadá que a mediados de los 80 comienza a aplicar modelos que intentan englobar la totalidad de los riesgos mediante la generación de escenarios para el diseño de sus planes de negocio a través de las llamadas “Exigencias de Capital Mínimo para la Continuación” (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0095">Hardy y Panjer, 1998</a>).Bajo una línea similar, en los años 90, ee uu mediante la NAIC desarrolla el modelo RBC (Risk-based Capital) basado en un conjunto de normas haciendo una primera definición y basando los requerimientos de capital en una serie de riesgos independientes entre sí (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0105">Jacques y Nigro, 1997</a>).Se llega al año 2004 con el modelo suizo conocido como “Test Suizo de Solvencia” buscando un enfoque basado en el análisis de los riesgos reales que soporta una entidad aseguradora de una forma integrada (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0115">Keller et al., 2005</a>). Sin dejar de mencionar al modelo británico el cual funciona desde el año 2005 que también ha buscado relacionar los requerimientos de capital con los riesgos a los que están expuestos las entidades (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0080">Eling et al., 2007</a>).Los antecedentes más directos de Solvencia II se sitúan en su predecesor, Solvencia I. Estaba basado en un conjunto de ratios que relacionan el capital exigido con el volumen del negocio obtenido a partir del cálculo del Margen de Solvencia Obligatorio y el Fondo Mínimo de Garantía. Sólo se dirigía a los riesgos técnicos que surgen del pasivo de las entidades, sin tener en cuenta los riesgos asociados al activo como son las inversiones o la calidad crediticia de las operaciones. Sin dejar de mencionar que esta valoración y exigencias de capital no se hacen de acuerdo al mercado y sin considerar diversificación o transferencia de riesgos que implicase reducción de dichos requerimientos. Todas estas limitaciones dieron lugar a la necesidad de la creación de un nuevo modelo, materializado en la implementación de Solvencia II<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn3">1</a> (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0015">Ariza, 2013</a>).Se observa, por tanto, que el tema de la solvencia dentro del sector asegurador no es un tópico nuevo, así como su regulación, ya que existen varias directivas y normas que se perfeccionan y complementan entre sí. De ahí la necesidad de lograr establecer un conjunto de normas comunes que engloben la actual coyuntura, con el objetivo de adecuar la regulación a la situación actual, sin buscar cubrir una carencia sino completar las directrices ya existentes. Es así como el sector asegurador se encamina hacia a la propuesta por parte de la Comisión Europea de una nueva Directiva en materia de seguros y reaseguros, tanto del ramo de vida como de ramos distintos del de vida, bajo la denominación de “Solvencia II” (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0245">Solá, 2013</a>).El entorno normativo de Solvencia II, se compone de un conjunto de elementos que se ordena bajo una estructura basada en tres pilares (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0005">Figura 1</a>), que se resumen de la siguiente forma (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0250">UNESPA, 2015</a>):<ul class="elsevierStyleList" id="lis0005"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0005">•Pilar I – Cuantitativo: Se destina a los requerimientos cuantitativos. Este primer Pilar I se le ubica como el pilar técnico de Solvencia II;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn4">2</a> ya que se busca la construcción de un primer Pilar matemáticamente sólido y, capaz de abarcar la totalidad de riesgos que se deben calcular en una adecuada valoración del perfil de riesgo de un negocio. Para cumplir con estos requisitos es necesario que primeramente las entidades aseguradoras establezcan y definan las reglas de valoración que seguirán para cuantificar todas las partidas relevantes del balance económico tanto del activo como del pasivo en conjunto, de tal forma que, se pueda obtener los niveles de capital adecuados al perfil de riesgos asumidos por la entidad.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0010">•Pilar II – Cualitativo: Se destina a los requerimientos cualitativos y las normas de supervisión. Busca una supervisión de alta calidad por parte de los organismos reguladores, con rigurosas exigencias en materia del gobierno en las entidades aseguradoras, que afectan a los órganos de gestión y dirección de la misma quienes son los principales responsables de los procesos de identificación, medición y gestión activa del riesgo. De esta forma, se ven obligadas a buscar mejoras en la gestión interna y así conseguir reforzar la estabilidad y solvencia del sector asegurador. Por otro lado, el Pilar II hace especial hincapié en la necesidad de preservar la coherencia entre las exigencias impuestas entre los distintos elementos que conforman el sector financiero. Se hace mención a fomentar una supervisión prudencial destinada a detectar aquellas entidades que presentan un riesgo elevado, por sus características financieras, organizativas o de cualquier otra índole; ya que ello podría tener graves consecuencias sobre la solidez financiera de las entidades.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0015">•Pilar III – Disciplina del mercado: Se busca desarrollar la comunicación de la información entre el supervisor y la entidad aseguradora con el fin de favorecer la disciplina y transparencia. Así se podrá lograr conseguir una mayor estabilidad financiera mediante una tendencia hacia la obtención de una contabilidad internacional homogénea. Mediante la implementación de este tercer Pilar, se verá reforzada la convergencia y transparencia de la actividad aseguradora, que se traducirá en el fortalecimiento de la supervisión del seguro.</li></ul><elsevierMultimedia ident="fig0005"></elsevierMultimedia>3El riesgo de caída de cartera: nuestro problema de estudioPara cubrir con los requisitos exigidos por Solvencia II, las aseguradoras deberán cuantificar los niveles de capital adecuados al perfil de riesgos asumidos por la entidad, estableciendo y definiendo las reglas de valoración que seguirán para ello.Es así como surge el término de Capital de Solvencia Obligatorio (SCR – Solvency Capital Requirement) que se define como el capital necesario para hacer frente a las posibles pérdidas económicas teniendo en cuanta todos los riegos cuantificables a los que está expuesta, en un horizonte temporal de un año y con un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%). Para la cuantificación de dicho Capital Requerido, Solvencia II facilita su propia metodología a través del denominado “modelo estándar”, o bien permite a cada entidad implementar un “modelo interno” basado en la experiencia propia de la compañía (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0170">Pozuelo de Gracia, 2008</a>).En términos generales, los “modelos internos” deberán construir sus propias hipótesis basadas en la experiencia de la compañía, justificando y documentando cada una de éstas, así como la estructura y calibración de cada riesgo considerado. Así mismo, si la entidad opta por utilizar su propio modelo, éste deberá ser presentado y aprobado por los órganos supervisores.Por el contrario, el “modelo estándar” establece una fórmula general para el cálculo del SCR, la cual fue definida por el Comité Europeo de Supervisores de Seguros y de Pensiones de Jubilación (CEIOPS). Se resumen con un conjunto de normas que asume un enfoque general de identificación y valoración de los riesgos que afectan a las entidades aseguradoras. Con base en dicha evaluación, se cuantifican cada uno de los riesgos y se calcula el capital necesario para cubrirlos. Dentro del planteamiento que sugiere la fórmula estándar, se identifican los riesgos más relevantes de la entidad aseguradora, tanto en la estimación de las provisiones técnicas como en la valoración de los activos bajo la generación de diferentes escenarios.De esta forma, la valoración del requerimiento de capital se obtiene mediante el desglose de seis sub-módulos de cálculo correspondiente a la valoración de los riesgos asumidos por la entidad. Posteriormente mediante una matriz de varianza y covarianzas, se realiza la agregación de riesgos y se obtiene el SCR global, es decir, el Requerimiento de Capital de Solvencia bajo el enfoque de la Fórmula Estándar (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0010">Figura 2</a>).<elsevierMultimedia ident="fig0010"></elsevierMultimedia>Uno de dichos riesgos contemplados es la caída de cartera que registra una entidad, entendiéndose como tal a la rotación o salida de asegurados, lo cual se ve directamente reflejado en el decrecimiento en el volumen de primas de la entidad.De aquí la importancia del estudio del problema en cuestión, la cuantificación del riesgo de caída de cartera, que es exigido por Solvencia II, así como los principales agentes causantes del mismo y sus implicaciones, ya que se reflejan directamente sobre los márgenes de solvencia de la entidad (<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0025">Ayuso et al., 2011; 2012</a>).Siendo así que surge el concepto de “Caída de Cartera”, del cual no existe una definición precisa; por lo que puede precisar como el conjunto de pólizas que no optan por la renovación a su vencimiento por parte de los asegurados (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0140">Millán y Colomina, 2001</a>).En términos matemáticos, el número de pólizas que se anulan o cancelan durante un período determinado, se puede expresar de la siguiente manera:<elsevierMultimedia ident="eq0005"></elsevierMultimedia><ul class="elsevierStyleList" id="lis0010"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0020">siendo: Poli = núm. Pólizas en Vigor al inicio del período</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0025">PolNP = núm. Pólizas de Nueva</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0030">Producción registradas durante el</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0035">período</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0040">Polf = núm. Pólizas en Vigor al</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0045">final del período</li></ul>De esta forma, se puede expresar el concepto de Caída de Cartera en términos de porcentajes de la siguiente manera:<elsevierMultimedia ident="eq0010"></elsevierMultimedia>En la actualidad, cada entidad aseguradora ha ido desarrollando metodologías novedosas con el objetivo de estimar la caída de cartera que se registrará en un futuro (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0040">Brockett et al., 2008</a>). En la mayoría de los casos, basándose en su información histórica, utilizan modelos estadísticos medianamente complejos, y determinan los porcentajes de caída que definan mejor el riesgo al que está expuesto.4Metodologías propuestas: marco teóricoEn primer lugar, se debe situar a la “Inteligencia Artificial” dentro de las metodologías que se manejan en la rama de la disciplina de Aprendizaje Automático (Machine Learning, por sus siglas en inglés). Este enfoque utiliza algoritmos para analizar registros en bases de datos internas de los clientes de una empresa, para descubrir ciertos patrones, interacciones o reglas que pueden describir o predecir las futuras tendencias que puedan indicar cualquier tipo de oportunidades competitivas (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0135">Mena, 1996</a>) y, ayude a tomar decisiones o mejorar la comprensión o conocimiento que se pueda extraer a través de dichas bases de datos.Ahora bien, dentro de esta disciplina se engloban las técnicas de Inteligencia Artificial, las cuales se basan en el aprendizaje a partir de los datos y de su semejanza con un pensamiento estructurado similar al comportamiento humano. Existen varias técnicas sugeridas dentro de esta rama de la Inteligencia Artificial como son las Redes Neuronales, los Vectores Soporte, los Algoritmos Genéticos, los Sistemas de Inducción de Reglas, los árboles de Decisión o la Teoría de Rough Set.Por otro lado, los Modelos Lineales Generalizados (GLM –Generalized Linear Models–) introducidos a comienzos de los años 70 (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0155">Nelder y Wedderbum, 1972</a>), se han convertido en una de las principales herramientas de análisis estadístico en toda clase de áreas. De acuerdo con esta metodología, tras un análisis de regresión se obtiene la variable respuesta o dependiente (número de siniestros o importe reclamado), basándose en un conjunto de variables explicativas, es decir, una serie de factores relacionados con el evento que simula dicha variable respuesta (generalmente características propias del asegurado de la póliza) (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0075">Díaz et al., 2010</a>).4.1Metodologia no parametrica. arbol de decisión c4.5A partir de un conjunto de datos se construyen diagramas de construcciones lógicas que hacen referencia a una clasificación óptima de los datos de acuerdo a sus características o atributos. De esta forma, se crean particiones recursivas que sirven para categorizar y representar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesivas, comúnmente llamadas reglas sobre la decisión que se debe tomar, para solucionar el problema planteado asignando un valor de salida a un determinado registro de entrada.Dichas reglas, gráficamente, se representan en forma de árbol a través de hojas o ramas, de ahí el nombre de Árbol de Decisión. De esta forma, permite obtener de forma visual las reglas de decisión y, de aquí su principal ventaja que es la fácil interpretación de los resultados (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0010">Araya, 1994</a>).Existen varios algoritmos para la construcción de árboles de decisión: CLS (Concept Learning Systems), Método CHAID (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0110">Kass, 1980</a>), Método CART (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0035">Breiman et al., 1996</a>), Algoritmo C4.5 (Quinlan,1993). La diferencia entre estos algoritmos de aprendizaje radica en el criterio utilizado para realizar las particiones o Reglas.El Algoritmo C4.5 (cuyo precedente está en ID3 (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0175">Quinlan, 1986</a>) y cuyas mejoras se incorporan en la versión comercial C5.0) es uno de los algoritmos más utilizados en el ámbito de los árboles de decisión, habiendo sido aplicado a problemas de clasificación en general, y a problemas financieros, en particular (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0065">Díaz et al., 2005</a> y <a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0070">2009; Miranda et al., 2013</a>). Esta es la razón por la cual fue elegido este tipo de algoritmo para su uso en la aplicación empírica realizada.El algoritmo C4.5 se basa en conceptos procedentes de la Teoría de la Información para hacer las particiones y fue desarrollado por Quinlan (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0180">Quinlan, 1993</a>). Parte de la premisa de tomar en cada rama del árbol, para hacer la correspondiente partición, aquella variable que proporciona más información de cara a clasificar los elementos que constituyen el conjunto de entrenamiento o conjunto de datos usados para construir el árbol (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0060">Díaz et al., 2004</a>).La información que proporciona un mensaje o la realización de una variable aleatoria x es inversamente proporcional a su probabilidad PX (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0185">Reza, 1961</a>) Con frecuencia en Ingeniería de Comunicaciones o en Estadística se mide esta cantidad en bits, que se obtienen como log2 1/PX. El promedio de esta magnitud para todas las posibles ocurrencias de la variable aleatoria x recibe el nombre de entropía de x, es decir, el promedio se obtendría multiplicando los posibles estados que puede tomar la variable x, log2 1/PX, por su probabilidad de ocurrencia, p(x). Luego la entropía de x será, H(x):<elsevierMultimedia ident="eq0015"></elsevierMultimedia>En consecuencia, la entropía es una medida de la aleatoriedad o incertidumbre de o de la cantidad de información que, en promedio, nos proporciona conocimiento de.Originariamente (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0175">Quinlan, 1986</a> y 1993) seleccionaba para hacer cada partición aquella variable que proporcionaba la máxima información sobre x, es decir, maximizaba I(x; yi) (magnitud denominada Gain). En las versiones posteriores del algoritmo, para establecer la variable que proporciona la mayor información, se selecciona aquella yi que maximiza la magnitud I(x;yi)/H(yi). En el caso del C4.5 se emplea este ratio de ganancia (denominado Gain Ratio). Si el procedimiento descrito, se aplica de manera reiterada se va construyendo el árbol de decisión, hasta que se alcanza la pureza del nodo y con ello finaliza el proceso.Se puede observar, mediante el ejemplo (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0015">Figura 3</a>), que la interpretación de los resultados es sencilla y es fácil ver la lógica que se debe seguir para su aplicación a través del recorrido de sus reglas o ramas del árbol dibujado. De ahí su atractivo ya que puede ser analizado incluso por personas con poca experiencia en el tema.<elsevierMultimedia ident="fig0015"></elsevierMultimedia>4.2Metodología no paramétrica. Metodología Rough SetLa Inteligencia Artificial cuenta con numerosas técnicas dentro de las cuales se tienen los algoritmos de Inducción de Reglas. Es aquí donde se engloba la Teoría de Rough Sets (Método de Conjuntos Aproximados).Esta metodología se ha aplicado con éxito en diversos problemas financieros (<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0255">Witlox y Tindemans, 2004; Huang y Jane, 2009; Yao y Herbert, 2009; Shyng et al., 2010</a> y <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0030">Boudreau-Trudel y Kazimierz 2012</a>). También hay estudios que lo han aplicado al sector asegurador (Sanchis, et al., 2007; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0225">Shyng et al., 2007</a> y <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0215">Segovia-Vargas et al., 2015</a>), motivo que justifica su aplicación al problema que nos ocupa relativo a la caída de cartera al sector asegurador.Esta teoría fue introducida en el año 1982 por Pawlak como una nueva técnica de gran utilidad para el análisis y contenido de tablas de información que describen a un conjunto de objetivos por medio de una serie de atributos (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0160">Pawlak, 1991</a>).Esta teoría utiliza la experiencia en eventos pasados acumulados sobre una serie de patrones de datos, para finalmente poder obtener una serie de reglas en forma de sentencias lógicas que nos ayuden en la toma de decisiones futuras. Es así como hace necesario referenciar que un problema de decisión implica un conjunto de objetos descritos por un conjunto de atributos y, el cual se puede representar mediante una tabla de decisión (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0230">Skowron y Grzyma la Busse, 1991</a>).De esta forma, se puede enumerar las siguientes ventajas que caracterizan a la Teoría Rough Set destacando:<ul class="elsevierStyleList" id="lis0015"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0050">•Utilización de variables tanto de tipo cuantitativo como cualitativo</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0055">•No necesita de ningún tipo de información preliminar o adicional de los datos como distribuciones de probabilidades estadísticas.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0060">•Eliminación de variables redundantes y de esto modo enfocarnos en conjuntos mínimos de variables logrando una reducción del costo y tiempo del proceso asumido por el centro decisor</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0065">•Obtención de una serie de reglas de decisión de fácil comprensión. Así mismo dichas reglas están bien respaldadas por experiencia pasada lo cual argumenta las decisiones que se toman.</li></ul>La Teoría Rough Set representa dicho conocimiento de los objetos en forma de una tabla de información: En la filas x se indican los objetos (acciones, empresas, etc.) y en las columnas q se representan los atributos. Los valores del atributo son las entradas de la tabla tomando el valor f(x,q). De esta forma, cada fila en la tabla representa la información sobre un objeto S; siendo éste el sistema de información denominado como sistema de representación del conocimiento.El conjunto de atributos se divide en un subconjunto de atributos de condición y otro subconjunto de atributos de decisión; en este caso, si se distingue entre ambos conjuntos, se obtiene la tabla de decisión.<elsevierMultimedia ident="tbl0005"></elsevierMultimedia>Ahora bien, otro de los conceptos tratados en este tipo de metodología son las reglas de decisión, siendo éstas el conjunto de datos que representan la experiencia. Se entiende que el conjunto de datos contiene información de un conjunto de objetos descritos por un conjunto de atributos. Por lo tanto, el tema consiste en encontrar reglas que determinen si un objeto pertenece a un subconjunto particular denominado clase de decisión o a un concepto. Como ya se ha mencionado, este tipo de reglas se presentan en forma de sentencias lógicas: SI \n <condiciones>\n ENTONCES \n <clases de="" decisión=""></clases>\n </condiciones> (<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0200">Sanchis et al., 2007; Segovia-Vargas, 2003; Segovia-Vargas et al., 2003</a>).Así, cada regla de decisión se caracteriza por el número de objetos que satisfacen la parte de la condición de la regla y pertenecen a la clase de la decisión sugerida, esto es, la denominada fuerza de la regla. Así se tiene que no todas las reglas son igual de importantes o fiables para el agente decisor, cuanto más débil la regla es, menos fiable es en la toma de decisión.La técnica de Rough Set busca la mínima descripción posible en términos de atributos. Una descripción mínima permite un minucioso análisis de los conflictos. Además si los atributos son consecuencias de algunas decisiones, lo que en ciertas aplicaciones se puede interpretar como relaciones “causa-efecto”, la metodología Rough Set permite descubrir las mínimas dependencias elementales entre las consecuencias. Todo esto, en el contexto del presente trabajo sería de gran utilidad, ya que mediante mínimas interdependencias de las variables cualitativas que caracterizan a cada uno de los clientes dentro de una entidad aseguradora, se pueda definir el perfil de dichos clientes con mayor propensión a la anulación de su contrato de seguros (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0225">Shyng et al., 2007</a>).4.3Metodología parametrica. modelos lineales generalizados (glms)Existen pocos estudios que utilizan la metodología ofrecida por los glm para el análisis del riesgo de caída de cartera al que está expuesta una entidad aseguradora (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0045">Cerchiara et al., 2008</a>). Sin embargo, mediante la utilización de dicha metodología, se puede lograr identificar la información o características del asegurado que describan el tipo de clientes propensos a la anulación de su contrato de seguros. De esta forma, la metodología de los glm podría ofrecer una herramienta que reconozca ciertas relaciones no lineales que podrían ayudar al análisis de los parámetros que afectan a este riesgo, y así permitir tener conocimiento sobre las correlaciones y dependencias de los factores que lo propician con el fin de lograr un control y gestión del riesgo en su globalidad.Es así como se encuentran los modelos predictivos que trabajan relacionando un evento determinado (en este caso, la anulación o caída de cartera que puede presentar una entidad aseguradora), con un cierto número de factores (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0020">Figura 4</a>):<elsevierMultimedia ident="fig0020"></elsevierMultimedia>Dentro de dichos modelos predictivos, se encuentran los Modelos Lineales Generalizados (glm, por sus siglas en inglés), que constituyen una generalización de los tradicionales Modelos Lineales (LM – Linear Models –), donde se asume que el valor esperado de la variable dependiente se encuentra condicionado a las variables independientes expresándose como una combinación lineal de los valores que dichas variables.Los Modelos Lineales Generalizados, introducidos a comienzos de los años 70 (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0155">Nelder y Wedderburn, 1972</a>), resumen un grupo homogéneo de métodos de regresión (logística, Poisson, gamma, etc.), previamente consideradas de forma independiente.Los glm cuentan con su propia estructura, elementos y método de análisis e interpretación de los resultados, que los hace más atractivos y ofrece mayor facilidad en su aplicación.4.3.1EstructuraLa estructura de un glm presenta una relación lineal entre las variables explicativas y una transformación de la media de la variable respuesta. Esto es, que no existe una relación líneal entre ambas, sino entre una función de enlace (función “link”) y las variables explicativas:4.3.2ComponentesLos Modelos Lineales Generalizados tienen tres componentes básicos, que se detallan a continuación:• Componente Aleatorio:Identifica la variable respuesta y su distribución de probabilidad. Este componente consiste en una variable aleatoria Y con observaciones independientes (y1, …, yN).En muchas aplicaciones las observaciones de Y son binarias y se identifican como éxito y fracaso. Aunque de modo más general, cada Yi indicaría el número de éxitos de entre un número fijo de ensayos; y se modelarizaría como una distribución binomial. En otras ocasiones cada observación es un recuento, con lo que se puede asignar a Y una distribución de Poisson o una distribución binomial negativa.En otras ocasiones, las observaciones son continuas y se puede asumir para Y una distribución normal. Todos estos modelos se pueden incluir dentro de la llamada familia exponencial de distribuciones.• Componente Sistemático:Específica las variables explicativas, que entran en forma de efectos fijos en un modelo lineal, es decir las variables xj que se relacionan como:<elsevierMultimedia ident="eq0020"></elsevierMultimedia>Esta combinación lineal de variables explicativas se denomina predictor lineal, el cual se puede expresar como:<elsevierMultimedia ident="eq0025"></elsevierMultimedia>• Función Link:Como ya se ha comentado, existe una relación entre la variable respuesta y las explicativas, la cual no siempre corresponde a una relación lineal entre ambas. Pues bien, de aquí surge el concepto de “función vínculo” o “función enlace” que se ocupa de linealizar la relación entre la variable dependiente y las variables explicativas mediante la transformación de la variable respuesta.Se denota el valor esperado de Y como μ = E[Y], entonces la función link especifica una función que relaciona a μ con el predictor lineal como:<elsevierMultimedia ident="eq0030"></elsevierMultimedia>En otras palabras, la función link g(μ) o función enlace que relaciona el componente aleatorio y el componente sistemático; de tal forma que:<elsevierMultimedia ident="eq0035"></elsevierMultimedia>En la siguiente tabla, se resumen algunas de las funciones vínculos comúnmente más utilizados (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0010">Tabla 2</a>):<elsevierMultimedia ident="tbl0010"></elsevierMultimedia>4.3.3Estructura de modelos comunesDependiendo de la naturaleza de los valores que toma la variable Y = (y1, …, yN); se deberá tomar la combinación idónea de la distribución de probabilidad y la función de enlace que mejor se adapte al objetivo que se plantea. De esta forma, algunos de los modelos más comunes con sus respectivas estructuras, se resumen a continuación (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0015">Tabla 3</a>):<elsevierMultimedia ident="tbl0015"></elsevierMultimedia>4.3.4GLM en la PrácticaEs importante tener en cuenta que no existe un único modelo válido que se pueda ajustar a la muestra de datos analizados. Es decir, la mayoría de las veces existe más de un modelo posible y es por ello, que el tema más complicado es saber y comprobar cuál ajusta mejor y por lo tanto, es el más adecuado de todos ellos.Para ello, se pueden identificar cuatro fases que permiten estructurar la construcción de un glm (<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0005">Anderson et al., 2007; McCullagh y Nelder, 1989</a>), que serían:Análisis Preliminar: El cual considera la etapa de preparación de los datos, así como un análisis exploratorio de las variables que serán consideradas dentro del modelo<ul class="elsevierStyleList" id="lis0020"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0070">•Distribución de los datos (frecuencias, n° de pólizas, importe de siniestros)</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0075">•Análisis Univariantes y Bivariantes</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0080">•Análisis de Correlaciones</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0085">•Categorización o Interacciones de Factores</li></ul>Iteración del Modelo: En esta fase, se recurre a la selección adecuada de factores que mejor se ajustan a los datos, y por tanto, hacer uso recurrente del diagnóstico de las hipótesis y parámetros del modelo<ul class="elsevierStyleList" id="lis0025"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0090">•Selección de Factores</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0095">•Errores Estándar</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0100">•Pruebas de Devianza</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0105">•Consistencia en el tiempo</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0110">•Sentido Común</li></ul>Depuración del Modelo: Implica refinar el modelo buscando la máxima simplificación posible, encontrando la interacción entre las variables y haciendo uso de la suavización de los resultados<ul class="elsevierStyleList" id="lis0030"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0115">•Residuos: Se pueden obtener varios tipos de residuos para analizar cómo los valores esperados varían de los observados; conviene analizarlos a través de los siguientes gráficos: histograma de los residuos,gráfico de residuos vs valores estimados, etc.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0120">•Leverage: Esta prueba ayuda a identificar las observaciones que tienen influencia excesiva en el modelo; es decir, es útil en la identificación de observaciones puntuales con bastante influencia sobre los resultados del ajuste del modelo, esto es, valores atípicos.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0125">•Suavizado: Se procede a la suavización de los parámetros en busca de una mejora en el poder predictivo del modelo; incorporando ciertos conocimientos o juicio del experto buscando un comportamiento natural del evento estimado o modelado.</li></ul>Interpretación de Resultados: Finalmente, lograr traducir los resultados obtenidos para conseguir la mejor explicación del modelo e información obtenida del glm planteado y, que de esta forma, se puedan entregar los resultados para una correcta toma de decisiones de una forma atractiva y que aporte valor.5Aplicación empírica: métodos paramétricos y no paramétricos en el análisis de la caída de cartera5.1Tratamiento de la información: inicio de la aplicación empíricaEn esta sección se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de las metodologías propuestas a una cartera real de pólizas de Seguros de Vida Individual de una entidad que actualmente opera dentro del mercado asegurador español. Los datos no están disponibles a nivel general debido a la política de privacidad existente en España relativa a la protección de datos y a cuestiones de confidencialidad industrial. La muestra analizada consta de 19.784 pólizas para el estudio en cuestión. Dado que la compañía opera a nivel nacional y el territorio español está dividido en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, la muestra incluye todas las regiones autónomas y es por tanto representativa a nivel nacional.La selección de variables en modelos de estimación de tasas de anulación de pólizas dentro de una entidad aseguradora es un tema complicado, ya que pueden existir diversos factores influyentes en la caída de cartera. Por un lado, hay factores ligados al propio cliente como la edad o el sexo. Por otro, hay factores directamente ligados a las características de la póliza como son la antigüedad, el tipo de seguro. Finalmente hay factores ligados o bien al canal de venta o a niveles de competencia en que ha sido adquirido el contrato de seguros. Además, dicha selección se podrá ver limitada por la propia información disponible que se pueda considerar.Con base en esta situación, y teniendo en cuenta la accesibilidad que se ha tenido a los datos utilizados, se ha seleccionado las siguientes variables que son susceptibles a explicar el comportamiento de la tasa de caída que presenta una entidad aseguradora, y las cuales han sido consideradas en las aplicaciones empíricas que se abordan (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0020">Tabla 4</a>):<elsevierMultimedia ident="tbl0020"></elsevierMultimedia>La única variable continua que se tiene en la muestra es la correspondiente a la EDAD. El empleo de este tipo de información implica una división del dominio original en algunos subintervalos; así como su correspondiente asignación de códigos cualitativos a dichos subintevalos (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0205">Segovia-Vargas, 2003</a>). Esta manipulación o discretización hace que la interpretación de los resultados finales sea más sencilla. No existe una única forma para establecer los subintervalos; por lo que se toma la recomendación que se utiliza frecuentemente en los trabajos de investigación (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0120">Laitinen (1992)</a>, <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0130">McKee, (2000)</a> o <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0210">Segovia-Vargas et al., (2003)</a>), que es el uso de percentiles que siguen las distribuciones en las variables continuas.Por lo que la discretización y asignación de códigos para esta variable quedaría de la siguiente forma (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0025">Tabla 5</a>):<elsevierMultimedia ident="tbl0025"></elsevierMultimedia>5.2Resultados obtenidos y estudio comparativoEn esta sección, se analizan los resultados obtenidos tras la aplicación empírica de las metodologías propuestas sobre la cartera muestra. En dicha muestra se tiene la distinción de dos categorías que vienen dadas según el criterio que toma la variable de decisión TIPO DE PRESTACION. Esta variable toma el valor de 0 indicando que la póliza se encuentra en Vigor o por el contrario, toma el valor 1 si la póliza se encuentra Anulada (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0030">Tabla 6</a>):<elsevierMultimedia ident="tbl0030"></elsevierMultimedia>Ambas categorías han sido evaluadas de acuerdo a los valores que tomas las 14 variables cualitativas y cuantitativas seleccionadas (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0030">Tabla 6</a>) considerando una misma base de datos.5.2.1Árboles de DecisiónEn primer lugar, la base de datos se ha introducido y programado en WEKA (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0260">Witten y Frank, 2005</a>),<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn5">3</a> programa informático que ha desarrollado el análisis del algoritmo C4.5. Se puede observar que los resultados cuenta con un porcentaje de aciertos del 86.31% (Correctly Classified Instances) de acuerdo al Resumen de Validación de Resultados que arroja el programa; lo cual justifica su interpretación (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0025">Figura 5</a>).<elsevierMultimedia ident="fig0025"></elsevierMultimedia>Además, si se observa la diagonal de la matriz de confusión, se tienen unos valores superiores a los elementos a21 y a12. Esto es, a11=15.798 es mayor que a21=1938; y por otro lado, a22=1.278 es mayor que a12=770. En concreto, se observa que un 39,7% de las pólizas anuladas son clasificadas correctamente y un 95,4% de las pólizas en vigor. Para analizar el modelo obtenido por la metodología C4.5 e interpretar dicho árbol, habría que ir descendiendo, hasta completar la totalidad de sus hojas (regla de decisión).La variable ANTIGÜEDAD es una pieza clave en el modelo y suena lógico desde el punto de vista de la existencia de cierto nivel de fidelización por parte de los clientes. Por tanto, a mayor antigüedad dentro de la compañía de seguros, menor es la propensión o susceptibilidad que se tiene de cancelar su contrato de seguros. Sin embargo, existe cierto punto de inflexión a partir del cuarto -quinto año con la compañía, ya que a partir de que la variable ANTIGÜEDAD toma el valor de 4 y, el algoritmo de árboles no recoge alguna otra variable que nos indique cierto patrón de comportamiento de los clientes.El problema para la compañía es que su cartera sobrepase los 4 años de antigüedad, es decir, el análisis de caída de cartera tendría que centrarse en los primeros años de vida de las pólizas, que es donde realmente se presenta el riesgo de caída de cartera. Siendo así, ha sido necesario realizar el análisis del árbol, subdividiendo la muestra de acuerdo con la variable ANTIGÜEDAD, ya que dicha variable es un factor clave en el comportamiento de los clientes (es decir, de la cartera total de 19.784 pólizas, 14.752 pólizas son clasificadas por el árbol únicamente como pólizas en VIGOR mediante la variable ANTIGÜEDAD). Siendo así, se tiene que el 75% de la muestra, cuenta con más de 4 años de antigüedad dentro de la compañía, sin poder distinguir otro tipo de variable o característica del asegurado que determine específicamente el tipo de clientes que se retienen en cartera. Y es así como se debe substraer un tipo “subcartera” correspondiente a la cartera de clientes más recientes.De esta forma se puede tener una fuerza global muy alta para la cartera total explicada principalmente por la variable ANTIGÜEDAD y, complementarla con una fuerza relativa determinada con respecto a la subcartera. Así, se centrará el análisis en los patrones de las antigüedades 1, 2 y 3 que corresponde al 25% de la muestra (5.032 pólizas), cuyo comportamiento de los asegurados dentro de esta subcartera se podría considerar independiente al resto de la muestra (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0030">Figura 6</a>).<elsevierMultimedia ident="fig0030"></elsevierMultimedia>Por tanto, se centra el análisis de los patrones sobre la subcartera de pólizas más recientes de la compañía cuya ANTIGÜEDAD se encuentra entre 1 y 3 años de duración. A partir de esta subcartera, se obtienen las principales reglas de decisión sobre los 2 posibles comportamientos del asegurado:<ul class="elsevierStyleList" id="lis0035"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0130">•TIPO PRESTACIÓN = 1 correspondiente a los factores determinantes de los clientes susceptibles a la cancelación de su póliza; y</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0135">•TIPO PRESTACIÓN = 0 correspondiente a los patrones presentados en los clientes propensos a mantener su contrato de seguros en vigor</li></ul>A continuación se presentan, a manera de ejemplo, una de estas ramas del árbol que dan lugar a las principales reglas detectadas para la CLASE 1; esto es, las reglas de decisión que determinarían el tipo de clientes propensos a la cancelación de su póliza de seguros.De tal forma, que descendiendo por cada uno de las ramas, se obtiene el perfil del cliente susceptible a anular su póliza de seguros o, para la categoría contraria, el perfil del cliente con mayor propensión a continuar con su contrato de seguros. Así finalmente se obtiene en términos matemáticos el cumplimiento del patrón: total de casos y el porcentaje de fuerza que tiene cada rama analizada.El resumen de reglas para la Clase 1=Cancelación, sumando estas 3 reglas acumulan una fuerza del 2.6% sobre la cartera total de pólizas; y a su vez, representa un 10.3% como fuerza relativa sobre la subcartera (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0035">Tabla 7</a>).<elsevierMultimedia ident="tbl0035"></elsevierMultimedia>Por otro lado, el resumen general de reglas para la Clase 0=Retención engloba 4 reglas que acumulan una fuerza del 4.4% sobre la cartera total de pólizas, y a su vez, representa un 17.5% como fuerza relativa sobre la subcartera (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0040">Tabla 8</a>).<elsevierMultimedia ident="tbl0040"></elsevierMultimedia>A raíz de la aplicación de la técnica que ofrecen los Árboles de Decisión, se pueden resumir los principales resultados obtenidos con algunas de las variables que definen al perfil del cliente “cancelador” como son: primeramente, la ANTIGÜEDAD de la póliza; otra de las variables que se encuentra relacionada con la duración del contrato es el TIPO PRODUCTO, el cual resulta ser un segundo patrón de comportamiento identificado; otras tres variables detectadas para ambas categorías analizadas, tanto Retención como Cancelación, son la EDAD y ESTADO CIVIL, con lo cual esto puede de ser de vital importancia en la toma de decisión para la contención del riesgo de caída de cartera; la FORMA PAGO sugiere ser otra característica interesante que resulta del modelo y, finalmente, otra de las variables con menor fuerza, pero no por ello poco significativa, es la variable HIJOS, es decir, si se ha declarado tener o no Hijos.5.2.2Rough setUno de los primeros pasos que se debe realizar en la aplicación de este tipo de modelo, es la validación del mismo. Para ello, se efectuado un procedimiento de validación cruzada, la cual consiste en hacer ciertas particiones de igual tamaño en los datos dejando una muestra para estimar el modelo y otro conjunto de datos para su validación. Este proceso se repite tantas veces como particiones se hacen. El resultado final es la media de los resultados obtenidos, con frecuencia se suele utilizar 10 particiones. Así se tiene que cuanto más más alta es la tasa de validación cruzada, mayor fiabilidad del modelo obtenido.<elsevierMultimedia ident="fig0035"></elsevierMultimedia>Pues bien, siendo así la aplicación de la metodología Rough Set ha presentado una precisión satisfactoria utilizando dicha validación cruzada en 10 pliegues. Dando como resultado un 83.7%, indicando un porcentaje de pólizas correctamente clasificadas considerablemente bueno elevando el poder de predicción del modelo (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0040">Figura 8</a>).<elsevierMultimedia ident="fig0040"></elsevierMultimedia>Al igual que se hiciese en la aplicación de Arboles de Decisión, se observa la diagonal de la matriz de confusión. Se tiene que el valor de =1.464,4 es mayor que =191,5; y por otro lado, =192,1 es mayor que =130. Por lo que se tiene que un 59,5% de las pólizas anuladas son clasificadas correctamente y un 88,4% de las pólizas en vigor; dejando evidencia la fiabilidad del poder predictivo de las reglas de decisión obtenidas del modelo.A continuación, a manera de ejemplo, se presenta los principales resultados que arroja el modelo. Esto es, una selección de las sentencias o reglas con mayor fuerza que clasifican a la muestra de pólizas del estudio ena la Categoría1=Cancelación de la Póliza (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0045">Tabla 9</a>).<elsevierMultimedia ident="tbl0045"></elsevierMultimedia>Cabe observar que no existe regla alguna donde aparezcan todos los atributos, lo que significa que no existe una combinación global de todos las características de un cliente que distingan exactamente el perfil del cliente “cancelador”. En otras palabras no existe alguna variable en especial que sobresalga sobre otras, sino por el contrario la interrelación entre los factores es lo que conforma cada una de las opciones que llevarían a definir y categorizar a los clientes. Sin embargo, sí existe la posibilidad ciertas condiciones o tipos de clientes determinen el nivel de riesgo de anulación o caída de cartera.Por otro lado, se tiene el conjunto de reglas que clasifican a la Categoría 0=Retención de la Póliza (clientes susceptibles a conservar sus pólizas con la entidad aseguradora), se clasifican mejor, no sólo por la mayor fuerza que presentan sus reglas, sino por la cantidad de reglas de decisión que resultan.A manera de resumen general de las variables más significativas para cada una de las categorías, se tiene (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0050">Tabla 10</a>).<elsevierMultimedia ident="tbl0050"></elsevierMultimedia>Así finalmente, se puede concluir que las variables que en ambas categorías están contenidas con mayor frecuencia y por tanto, pueden ser consideradas como los atributos que clasificarían el éxito o fracaso de la conservación o anulación de la cartera de pólizas de una compañía aseguradora son: ANTIGÜEDAD, TIPO PRODUCTO y FORMA PAGO.5.2.3Mínimos cuadrados generalizados (glms)Se abordará la aplicación empírica de un modelo predictivo como lo son los glm, para la identificación de variables o factores que indiquen el posible abandono de una póliza de vida en una entidad aseguradora.Así mismo, dicha aplicación, más que buscar la exactitud de los resultados numéricos, busca ser una metodología contraste para las técnicas de Inteligencia Artificial. Es decir, mediante un modelo paramétrico como lo son los glm se pretende complementar y fortalecer las conclusiones obtenidas del modelo no paramétrico que proporciona la Inteligencia Artificial.Para la validación del modelo, así como de las variables, se trata de ir quitando los factores menos significativos, hasta conseguir que todos o la mayoría de sus p-valor se encuentren por debajo de cierto intervalo de confianza. Inicialmente se puede considerar el 95% de confianza, aunque poco a poco seguramente se tenga que ser más conservador y bajar este intervalo de confianza.Por otro lado, también se debe ir monitoreando como se mueve la medida de bondad de ajuste del Criterio de Información de Akaike (AIC), ya que nos proporcionará un dato de referencia para la selección del modelo óptimo. Así se busca tener que dicho indicador deje de descender, con lo cual se podría decir que se ha encontrado el modelo adecuado.Siguiendo la técnica que se tomó de “prueba-error”, se han ido obteniendo resultados, logrando obtener el nivel de AIC más bajo. En consecuencia, se obtiene el siguiente cuadro resumen de resultados (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0045">Figura 9</a>).<elsevierMultimedia ident="fig0045"></elsevierMultimedia>Para el diagnóstico del modelo se observa que todos los p-valores se encuentran por debajo del nivel objetivo, es decir, menor que el 0.05, lo que indicaría que se trata del mejor modelo. Este modelo no era el que obtiene el AIC más bajo (de hecho se obtiene un AIC un punto por arriba con respecto al menor AIC), sin embargo, se gana en ajuste, logrando algo por arriba del 95% inclusive.Para hacer el diagnóstico del modelo, se suele hacer un análisis visual de los resultados, recurriendo a la Curva ROC (siglas en inglés Receiver Operating Characteristic). Se trata de una Teoría de detección de señales donde mediante la representación gráfica del ratio de “Verdaderos Positivos” frente al ratio de “Falsos Positivos”. El análisis de la curva ROC proporciona una herramienta para seleccionar los modelos posiblemente óptimos. Se suele utilizar como una medida para la elección entre pruebas diagnósticas distintas. A continuación la curva ROC resultante del modelo seleccionado sería (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0050">Figura 10</a>).<elsevierMultimedia ident="fig0050"></elsevierMultimedia>Es decir, el resultado arroja un 83,12% lo cual significa que se trata de un test bueno, ya que supone que la probabilidad de “diagnosticar” a una póliza como candidata a ser anulada sea correctamente clasificada es del 83,12%. Únicamente, a manera de contraste, se ha generado la curva ROC para los otros modelos anteriores al seleccionado, y en todos los casos, éste último es el que resulta con el mejor porcentaje, lo cual confirma que la elección del modelo ha sido acertada. Con lo cual, el modelo óptimo es elque arroja las variables ANTIGÜEDAD, TIPO PRODUCTO, FORMA PAGO y EDO CIVIL.5.2.4Resumen de los resultados de las distintas metodologíasEl objetivo básico de este trabajo es mostrar la complementariedad de las metodologías paramétricas (glm) y no paramétricas (Árbol de decisión y Rough Set). En este sentido, a manera de resumen general, en la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0055">Tabla 11</a> se comparan los resultados obtenidos entre los distintos modelos en cuanto al porcentaje de clasificaciones correctas de las pólizas.<elsevierMultimedia ident="tbl0055"></elsevierMultimedia>Como puede observarse el porcentaje de aciertos en las clasificaciones es muy superior al 80% en las tres metodologías, lo cual valida los modelos obtenidos en nuestra aplicación práctica y justificaría su aplicación.Por otro lado, las Tablas 12 y 13 muestran una comparativa del modelo paramétrico con respecto a las variables significativas que se han obtenido de las técnicas no paramétricas de la Inteligencia Artificial para cada una de las categorías o clases analizadas: Categoría 1- CAÍDA (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0060">Tabla 12</a>) y Categoría 0 – RETENCIÓN (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0065">Tabla 13</a>):<elsevierMultimedia ident="tbl0060"></elsevierMultimedia><elsevierMultimedia ident="tbl0065"></elsevierMultimedia>Como puede observarse en la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0060">Tabla 12</a>, para la CLASE 1 correspondiente a las variables o patrones de comportamiento que definen a los clientes susceptibles a la anulación de su contrato de seguros, se obtienen las mismas variables significativas que arroja el modelo glm como factores con mayor significancia. Ahora bien, la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0065">Tabla 13</a> muestra que para la CLASE 0, correspondiente a los clientes propensos a quedarse en la compañía conservando su póliza contratada, sucede algo similar aunque en diferente orden de aparición, pero manteniéndose las variables más significativas para clasificar a los clientes.6ConclusionesComo se ha comentado, existen varias causas y finalidades que han provocado el surgimiento, desarrollo y lanzamiento del marco normativo sobre el que descansará el sector asegurador, mejor conocido como Solvencia II. Solvencia II es un proyecto sumamente ambicioso ya que busca rediseñar la actual metodología de cuantificación de la solvencia de las entidades aseguradoras y establecer los niveles de requisitos de capital que necesitan para hacer frente a los riesgos adquiridos frente a sus asegurados.Además, a partir de su estructura de tres pilares, aporta una nueva cultura enfocada a optimizar la gestión de riesgos dentro del sector asegurador. Es más, dentro del Pilar I se busca analizar y determinar el perfil de riesgos que pretende administrar y soportar cada entidad. Esto se obtendrá en la medida en que se logre una mayor calidad en la gestión de riesgos a través de mejores técnicas de estrategia, planeación y administración de tal forma que, las compañías aseguradoras puedan ser capaces de mantener su posicionamiento frente a los diferentes riesgos que soportan mediante su identificación y control ante constante evolución.Por lo tanto, es evidente que Solvencia II necesita entidades aseguradoras solventes cuyas decisiones estratégicas se tomen en función de esta nueva “cultura” sobre la gestión del riesgo, sin verse por ello amenazadas ante posibles debilidades de su patrimonio y prestigio. Todo esto se traducirá en un inminente fortalecimiento del sector asegurador.Dentro de esta cultura de gestión de riesgos que propicia Solvencia II, nuestro estudio se ha centrado en el riesgo de caída de cartera. A través de la aplicación práctica realizada se han identificado una serie de variables o patrones de conducta que caracterizan a los tipos de clientes susceptibles a la cancelación de su contrato de seguros. Esto permitiría establecer estrategias comerciales de retención de clientes en aquellas pólizas con poca propensión a la anulación de su póliza o bien lograr una gestión eficiente de la caída de cartera y el riesgo que conlleva.Recapitulando los resultados de la aplicación práctica a la muestra de datos, las metodologías sugieren que las variables que se deben tener en cuenta como posibles patrones de comportamiento son:<ul class="elsevierStyleList" id="lis0040"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0140">•Antigüedad de la Póliza</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0145">•Tipo de Producto a la que pertenece la Póliza</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0150">•Forma de Pago de la Póliza</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0155">•Estado Civil del Asegurado</li></ul>Así mismo, mencionar que al tener una variable respuesta dicotómica (cancela o renueva), es posible estudiar el efecto contrario a la anulación del contrato de seguros. Es decir, se podría plantear el objetivo de manera inversa y analizar el patrón de comportamiento del perfil del asegurado fiel a la entidad. De aquí la propuesta de utilizar dichas metodologías para temas de retención o conservación de clientes.Para lograr buscar estos patrones, en este contexto de exigencia que propone el entorno regulatorio, surge la necesidad de buscar metodologías de análisis novedosas. De esta forma se logrará incluir o detectar las características de los clientes con perfil de “anulador” que ayuden a complementar los métodos que hasta el día de hoy se han venido utilizando dentro del sector asegurador. Con base a ello, se ha procedido a aplicar una técnica estadística (paramétrica) y dos técnicas no paramétricas.Con respecto a las técnicas no paramétricas que provienen de la Inteligencia Artificial (Teoría Rough Set y árbol de decisión C4.5) queremos resaltar las siguientes ventajas:<ul class="elsevierStyleList" id="lis0045"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0160">•En primer lugar su carácter descriptivo, que permite entender e interpretar fácilmente las decisiones tomadas por el modelo, ya que tenemos acceso a las reglas que se utilizan en la tarea predictiva. El modelo de la metodología rough set es está formado por reglas con la forma de sentencias lógicas pero, es también posible derivar fácilmente reglas de decisión (para cada rama terminal) siguiendo las rutas marcadas en la estructura del árbol también en forma de sentencias lógicas. En consecuencia, tanto con la metodología Rough Set como con el C4.5 se pueden obtener sentencias lógicas fácilmente entendibles por el usuario final, sea o no experto.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0165">•Además, las reglas de decisión proporcionadas por los modelos pueden usarse con fines predictivos y no sólo descriptivos. Esto es así porque se puede evaluar su precisión a partir de unos datos independientes (datos test o muestra de test que se puede utilizar para validar el modelo) a los utilizados en la construcción del modelo (datos o muestra de entrenamiento utilizada para estimar el modelo).</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0170">•Otra ventaja es que permiten trabajar con un número elevado de variables de entrada y no necesitan para trabajar un número elevado de datos.</li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0175">•Su carácter estrictamente no paramétrico presenta una indudable ventaja para su aplicación al ámbito financiero ya que muchas de las variables económico-financieras, utilizadas habitualmente en los análisis, no suelen cumplir las hipótesis requeridas por las técnicas estadísticas.</li></ul>Por otro lado, también se ha propuesto la aplicación de una técnica paramétrica con el fin de contrastar los resultados obtenidos por las técnicas no paramétricas que ofrece la Inteligencia Artificial. La técnica paramétrica utilizada son los Modelos Lineales Generalizados (glms), técnica muy utilizada en la actualidad en el sector asegurador aunque no tanto para el problema que nos ocupa. La ventaja de los glms es lograr un mayor ajuste al riesgo y poder al mismo tiempo ser más ecuánimes con los asegurados. Además, este tipo de modelos permite a las aseguradoras ser más dinámicas, ya que la tarifa está en continuo movimiento, y va cambiando los coeficientes, en un breve periodo de tiempo.En definitiva, la mayor aportación de este trabajo es la de incentivar al sector a buscar otro tipo de técnicas para la gestión de sus riesgos (<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0195">Rodríguez-Pardo, 2012</a>). Entre líneas, se debe leer que Solvencia II es una “cultura de cambio” y como parte de esa renovación, surge el planteamiento de este nuevo tipo de técnicas. Si bien, no buscando que éstas suplanten a las ya tradicionales técnicas estadísticas, sí podrían complementar la experiencia de los expertos dedicados a modelos de gestión de riesgos dentro de las entidades. De alguna manera darían un enfoque distinto y complementario a los tradicionales modelos de gestión de riesgos usados por el sector.No es por demás comentar que, este estudio no está exento de limitaciones. Por un lado, el tema de la muestra se ha limitado a los productos con mayor volumen de producción de la entidad aseguradora y sólo se ha considerado un año de ejercicio contable de la entidad; con lo cual se trata de una muestra limitada en cuanto al número de casos analizados. Por otro lado, el número de variables cualitativas analizadas también se encuentra limitado, ya que las entidades aseguradoras han tenido poco interés en capturar en sus bases de datos demasiada información cualitativa del asegurado. No es hata hace algunos años, cuando se empezó a hablar de la “Calidad de los Datos” a raíz de las exigencias marcadas por Solvencia II en el tema.Finalmente, es necesario recalcar que aunque los resultados en términos de clasificación obtenidos por los modelos son bastante satisfactorios, lo que se perseguía con este estudio no era tanto la bonanza, fiabilidad y precisión de los resultados, sino presentar, aplicar y discutir la factibilidad y capacidad de aplicar las metodologías ofrecidas por la teoría de Inteligencia Artificial en el campo de los Seguros de Vida. Lo mismo sucede con los resultados obtenidos del modelo glm, ya que de hecho no se buscaba obtener la ecuación multivariada final con la que se podría predecir una tasa de caída o anulación.En consecuencia, se puede afirmar que se ha cumplido con el objetivo marcado inicialmente: por un lado, logrando aplicar unas nuevas metodologías que han identificado perfiles o patrones de comportamiento de los clientes susceptibles a anular su póliza de seguros; y por el otro, se ha puesto de manifiesto la conveniencia del uso de los glm en el campo de la estadística actuarial. Se ha pretendido, en definitiva, fomentar su uso como una alternativa novedosa o bien como un complemento a los actuales métodos utilizados en el sector, para que de manera conjunta, ofrezcan una gestión oportuna de los riesgos ante la propuesta de la nueva regulación de Solvencia II. """ "textoCompletoSecciones" => array:1 [ "secciones" => array:12 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "xres947790" "titulo" => "Resumen" "secciones" => array:1 [ 0 => array:1 [ "identificador" => "abst0005" ] ] ] 1 => array:2 [ "identificador" => "xpalclavsec920276" "titulo" => "Palabras clave" ] 2 => array:3 [ "identificador" => "xres947789" "titulo" => "Abstract" "secciones" => array:1 [ 0 => array:1 [ "identificador" => "abst0010" ] ] ] 3 => array:2 [ "identificador" => "xpalclavsec920275" "titulo" => "JEL" ] 4 => array:2 [ "identificador" => "xpalclavsec920274" "titulo" => "Keywords" ] 5 => array:2 [ "identificador" => "sec0005" "titulo" => "Introducción" ] 6 => array:2 [ "identificador" => "sec0010" "titulo" => "El proyecto solvencia ii: nuestro antecedente" ] 7 => array:2 [ "identificador" => "sec0015" "titulo" => "El riesgo de caída de cartera: nuestro problema de estudio" ] 8 => array:3 [ "identificador" => "sec0020" "titulo" => "Metodologías propuestas: marco teórico" "secciones" => array:3 [ 0 => array:2 [ "identificador" => "sec0025" "titulo" => "Metodologia no parametrica. arbol de decisión c4.5" ] 1 => array:2 [ "identificador" => "sec0030" "titulo" => "Metodología no paramétrica. Metodología Rough Set" ] 2 => array:3 [ "identificador" => "sec0035" "titulo" => "Metodología parametrica. modelos lineales generalizados (glms)" "secciones" => array:4 [ 0 => array:2 [ "identificador" => "sec0040" "titulo" => "Estructura" ] 1 => array:2 [ "identificador" => "sec0045" "titulo" => "Componentes" ] 2 => array:2 [ "identificador" => "sec0050" "titulo" => "Estructura de modelos comunes" ] 3 => array:2 [ "identificador" => "sec0055" "titulo" => "GLM en la Práctica" ] ] ] ] ] 9 => array:3 [ "identificador" => "sec0060" "titulo" => "Aplicación empírica: métodos paramétricos y no paramétricos en el análisis de la caída de cartera" "secciones" => array:2 [ 0 => array:2 [ "identificador" => "sec0065" "titulo" => "Tratamiento de la información: inicio de la aplicación empírica" ] 1 => array:3 [ "identificador" => "sec0070" "titulo" => "Resultados obtenidos y estudio comparativo" "secciones" => array:4 [ 0 => array:2 [ "identificador" => "sec0075" "titulo" => "Árboles de Decisión" ] 1 => array:2 [ "identificador" => "sec0080" "titulo" => "Rough set" ] 2 => array:2 [ "identificador" => "sec0085" "titulo" => "Mínimos cuadrados generalizados (glms)" ] 3 => array:2 [ "identificador" => "sec0090" "titulo" => "Resumen de los resultados de las distintas metodologías" ] ] ] ] ] 10 => array:2 [ "identificador" => "sec0095" "titulo" => "Conclusiones" ] 11 => array:1 [ "titulo" => "Referencias" ] ] ] "pdfFichero" => "main.pdf" "tienePdf" => true "PalabrasClave" => array:2 [ "es" => array:1 [ 0 => array:4 [ "clase" => "keyword" "titulo" => "Palabras clave" "identificador" => "xpalclavsec920276" "palabras" => array:4 [ 0 => "Solvencia II" 1 => "Riesgo de Caída de Cartera" 2 => "Rough Set" 3 => "GLM y C4.5" ] ] ] "en" => array:2 [ 0 => array:4 [ "clase" => "keyword" "titulo" => "Keywords" "identificador" => "xpalclavsec920274" "palabras" => array:4 [ 0 => "PSolvency II" 1 => "Lapse Risk" 2 => "Rough Set" 3 => "GLM y C4.5" ] ] 1 => array:4 [ "clase" => "keyword" "titulo" => "JEL" "identificador" => "xpalclavsec920275" "palabras" => array:4 [ 0 => "C52" 1 => "D63" 2 => "I3. O10" 3 => "P36" ] ] ] ] "tieneResumen" => true "resumen" => array:2 [ "es" => array:2 [ "titulo" => "Resumen" "resumen" => "En este artículo se muestra la posibilidad de utilizar dos enfoques metodológicos distintos para la evaluación de riesgos: uno no paramétrico para lo cual se recurrirá a las técnicas de Inteligencia Artificial y, en contraste, la aplicación de los Modelos Lineales Generalizados provenientes de la estadística paramétrica. La aplicación práctica de ambas metodologías, se llevará a cabo con la finalidad de analizar el Riesgo de Caída de Cartera; haciendo referencia a uno de los tantos riesgos medibles que el sector asegurador ha de tener en cuenta de acuerdo a Solvencia II. Los resultados obtenidos y sus conclusiones muestran el nuevo enfoque y cómo dichas técnicas pueden ser utilizadas por las aseguradoras como una mejora en la Gestión de Riesgos; animando al sector a indagar en nuevas metodologías y técnicas, para cubrir con las necesidades y requerimientos exigidos por Solvencia II." ] "en" => array:2 [ "titulo" => "Abstract" "resumen" => "This paper describes the use of two different methodological approaches for risk assessment: nonparametric coming from Artificial Intelligence techniques and, in contrast, Generalized Linear Models from statistical parametric. Both practical applications will analyze Lapse Risk, one of the measurable risks that insurance sector must take into account according to Solvency II. Results and conclusions show a new approach and how these techniques can be used by insurance companies as an improvement in Risk Management; encouraging the insurance sector to investigate new methodologies and techniques to deal requirements demanded by Solvency II regulation." ] ] "NotaPie" => array:5 [ 0 => array:3 [ "etiqueta" => "1" "nota" => "Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I" "identificador" => "fn0020" ] 1 => array:3 [ "etiqueta" => "2" "nota" => "Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Instituto Tecnológico de Pachuca. Departamento de Posgrado e Investigación" "identificador" => "fn0025" ] 2 => array:3 [ "etiqueta" => "1" "nota" => "<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0050">Comisión de las Comunidades Europeas. Directiva 2009</a>/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Directiva de Solvencia II). Disponible en: https://ec.europa.eu/info/law/risk-management-and-supervision-insurance-companies-solvency-ii-directive-2009-138-ec_en" "identificador" => "fn3" ] 3 => array:3 [ "etiqueta" => "2" "nota" => "<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0055">Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión. Noviembre 2007</a>. Revisión del proceso Lamfalussy. COM/2007/727 final – COD 55 de 28.2.2008. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l32056" "identificador" => "fn4" ] 4 => array:3 [ "etiqueta" => "3" "nota" => "http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/" "identificador" => "fn5" ] ] "multimedia" => array:30 [ 0 => array:7 [ "identificador" => "fig0005" "etiqueta" => "Figura 1" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "gr1.jpeg" "Alto" => 1322 "Ancho" => 2699 "Tamanyo" => 242112 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Esquema conceptual del Proyecto Solvencia II Fuente: Propia de los autores." ] ] 1 => array:7 [ "identificador" => "fig0010" "etiqueta" => "Figura 2" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "gr2.jpeg" "Alto" => 1459 "Ancho" => 2974 "Tamanyo" => 284172 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Cálculo del SCR (Requerimiento de Capital de Solvencia) bajo la Fórmula Estándar Fuente: Propia de los autores." ] ] 2 => array:7 [ "identificador" => "fig0015" "etiqueta" => "Figura 3" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "gr3.jpeg" "Alto" => 788 "Ancho" => 3046 "Tamanyo" => 150626 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Ejemplo de Árbol de Decisión Fuente: Propia de los autores." ] ] 3 => array:7 [ "identificador" => "fig0020" "etiqueta" => "Figura 4" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "gr4.jpeg" "Alto" => 809 "Ancho" => 3038 "Tamanyo" => 118169 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Traducción del Modelo Predictivo en Seguros de Vida Fuente: Propia de los autores." ] ] 4 => array:7 [ "identificador" => "fig0025" "etiqueta" => "Figura 5" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "gr5.jpeg" "Alto" => 2612 "Ancho" => 3199 "Tamanyo" => 396242 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Salida de Resultados- WEKA (Algoritmo C4.5) Fuente: Propia de los autores." ] ] 5 => array:7 [ "identificador" => "fig0030" "etiqueta" => "Figura 6" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "gr6.jpeg" "Alto" => 1084 "Ancho" => 2771 "Tamanyo" => 121872 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Composición de la cartera para la subdivisión de acuerdo a la variable ANTIGÜEDAD Fuente: Propia de los autores." ] ] 6 => array:7 [ "identificador" => "fig0035" "etiqueta" => "Figura 7" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "gr7.jpeg" "Alto" => 2302 "Ancho" => 3314 "Tamanyo" => 351313 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Árbol de Decisión (Rama de Antigüedad=2_Regla 3 de la Clase 1) Fuente: Propia de los autores." ] ] 7 => array:7 [ "identificador" => "fig0040" "etiqueta" => "Figura 8" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "gr8.jpeg" "Alto" => 747 "Ancho" => 3072 "Tamanyo" => 126272 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Salida de validación cruzada (Rough Set) Fuente: Propia de los autores." ] ] 8 => array:7 [ "identificador" => "fig0045" "etiqueta" => "Figura 9" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "gr9.jpeg" "Alto" => 1813 "Ancho" => 1764 "Tamanyo" => 331036 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Salida de Resultados Modelo V- R (GLM, Binomial, Logit) Fuente: Propia de los autores." ] ] 9 => array:7 [ "identificador" => "fig0050" "etiqueta" => "Figura 10" "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "figura" => array:1 [ 0 => array:4 [ "imagen" => "gr10.jpeg" "Alto" => 1835 "Ancho" => 2165 "Tamanyo" => 222774 ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Curva de ROC del Modelo VI- R (GLM, Binomial, Logit) Fuente: Propia de los autores." ] ] 10 => array:8 [ "identificador" => "tbl0005" "etiqueta" => "Tabla 1" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at1" "detalle" => "Tabla " "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0150">Moscarola, 1978</a> y <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0235">Slowiski, 1993</a>" "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Criterios Candidatos \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C6 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C7 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">D \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">R \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">R \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X6 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">R \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X7 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X8 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X9 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">R \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X10 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X11 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X12 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X13 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">R \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X14 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">R \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">X15 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605145.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Ejemplo Tabla de Decisión" ] ] 11 => array:8 [ "identificador" => "tbl0010" "etiqueta" => "Tabla 2" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at2" "detalle" => "Tabla " "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores a partir de <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0005">Anderson et al., 2007</a>." "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Función vínculo \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">g(x) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">g-1(x) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Identidad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">x \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">x \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Log \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">ln (x) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">ex \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Logit \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">ln (x/(1-x)) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">ex /(1+ex) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Reciproca \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1/x \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1/x \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605154.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Funciones Vínculo" ] ] 12 => array:8 [ "identificador" => "tbl0015" "etiqueta" => "Tabla 3" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at3" "detalle" => "Tabla " "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores a partir de <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0005">Anderson et al., 2007</a>." "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Y \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Frecuencias de Siniestros \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Número de Siniestros \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Coste medio de Siniestros \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Probabilidad (renovación/cancelación) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Función enlace g(x) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">ln (x) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">ln (x) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">ln (x) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Error \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">Poisson \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">Poisson \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">Gamma \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">Binomial \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Parámetro Escalar \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">Estimado \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Función Varianza V(x) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">x \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">x \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">x2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">x(1-x) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Pesos ω \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">Exposición \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top"># siniestros \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Offset ζ \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">0 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">ln (exposición) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">0 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">0 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605144.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Estructura de los modelos más comunes" ] ] 13 => array:8 [ "identificador" => "tbl0020" "etiqueta" => "Tabla 4" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at4" "detalle" => "Tabla " "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores" "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Nombre \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Descripción \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">SEXO \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Sexo del asegurado \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">EDAD_ACTUARIAL \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edad del asegurado al cierre del ejercicio \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">ANTIGUEDAD \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Años de antigüedad de la póliza desde su Fecha de Emisión hasta la Fecha de Cálculo \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">TIPO_PRODUCTO \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Tipo de Producto contratado: Individual o Colectivo; Ahorro o Riesgo \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">TIPO_PRIMA \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Tipo de Prima: Única o Periódica \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">RED \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Tipo de Red: Propietaria o No Propietaria \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">FORMA_PAGO \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Periodicidad del pago de la prima \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">ANO_EFECTO \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Año de Emisión o Efecto de la póliza \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">EDO_CIVIL \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Estado Civil del asegurado, si lo ha comunicado \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">HIJOS \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Tiene (o no) hijos el asegurado, si lo ha comunicado \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">VALOR_CLIENTE \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Valor “comercial” definido por la Aseguradora de acuerdo a metodologías internas \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">ICE \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Índice de Capacidad Económica \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">NIV_INGRESOS \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Nivel de Ingresos \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">NIV_ESTUDIOS \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Nivel de Estudios \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">TIPO_PRESTACION \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Indica si la póliza esta en Vigor o Anulada \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605147.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Variables seleccionadas para la aplicación empírica" ] ] 14 => array:8 [ "identificador" => "tbl0025" "etiqueta" => "Tabla 5" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at5" "detalle" => "Tabla " "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores" "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Cod \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Rango de edad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Percentil \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Observado \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">[0 - 37) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">[37 - 43) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">P20 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">37 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">[43 - 49) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">P40 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">43 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">[49 - 58) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">P60 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">49 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">[58 - y más) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">P80 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">58 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605151.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Códigos asignados a la variable Edad" ] ] 15 => array:8 [ "identificador" => "tbl0030" "etiqueta" => "Tabla 6" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at6" "detalle" => "Tabla " "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores" "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">COD \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">TIPO_PRESTACION \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">N° de pólizas \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">% Peso \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">0 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">VIGOR \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">16,568 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">83.74% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">ANULADA \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3,216 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">16.26% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">TOTAL \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">19,784 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">100.00% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605150.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Códigos Variable Tipo de Prestación" ] ] 16 => array:8 [ "identificador" => "tbl0035" "etiqueta" => "Tabla 7" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at7" "detalle" => "Tabla " "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores" "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Categoría: 1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col">Cartera \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col">Subcart \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Caída \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col">19,784 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col">5,032 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">s / Cartera \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">s / Subcart \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">518 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">2.6% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">10.3% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Prod-Ahorro \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Ice-Medio \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edad-<=61 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">166 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">0.8% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">3.3% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Prod-Riesgo \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Sexo-Hombre \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">223 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">1.1% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">4.4% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edo-Casado \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edad- <=67 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Ingrs-na \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Estud-na \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">FP-Única \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Hijos N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">129 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">0.7% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">2.6% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605156.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Resumen de Resultados Arboles de Decisión- Clase 1_CAIDA" ] ] 17 => array:8 [ "identificador" => "tbl0040" "etiqueta" => "Tabla 8" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at8" "detalle" => "Tabla " "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores" "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Categoría: 0 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col">Cartera \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col">Subcart \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Retención \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col">19,784 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col">5,032 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">s / Cartera \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">s / Subcart \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">880 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">4.4% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">17.5% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Prod-Riesgo \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Sexo - Mujer \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">147 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">0.7% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">2.9% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edo-Casado \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edad - <=67 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Ingrs - na \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Estud - na \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">FP - Sem \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">90 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">0.5% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">1.8% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Red-Prop \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edo - Soltero \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">211 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">1.1% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">4.2% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Red-Prop \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edo - Casado \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Prod - Riesgo \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edad - <=61 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">432 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">2.2% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">8.6% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605152.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Resumen de Resultados Arboles de Decisión- Clase 0_RETENCIÓN" ] ] 18 => array:8 [ "identificador" => "tbl0045" "etiqueta" => "Tabla 9" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at9" "detalle" => "Tabla " "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores" "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Sexo \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Edad actuarial \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Antigüedad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Tipo producto \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Forma pago \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Edo. civil \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Hijos \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Valor cliente \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">ice \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Niv. ingresos \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Niv. estudios \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Tipo prestación (clase) \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Fortaleza \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">H \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">99 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">76 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">H \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">74 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">71 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">H \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">47 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">47 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">6 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">46 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">7 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">99 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">42 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">8 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">H \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">39 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">9 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">H \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">39 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">10 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">39 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">11 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">9 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">39 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">12 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">99 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">39 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">13 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">38 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">14 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">99 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">38 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">15 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">H \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">99 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">38 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">16 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">37 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">17 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">9 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">37 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">18 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">99 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">37 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">19 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">36 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">20 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">36 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">21 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">4 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">99 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">36 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">22 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">A \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">35 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">23 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">9 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">31 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">24 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">99 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">31 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">25 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">9 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">31 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">26 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">3 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">99 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">31 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">27 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">H \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">2 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">30 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">28 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">H \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">5 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">N \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">1 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="center" valign="top">30 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605149.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Reglas con Mayor Fuerza- Rough Set (CATEGORIA 1= Cancelación)" ] ] 19 => array:8 [ "identificador" => "tbl0050" "etiqueta" => "Tabla 10" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at10" "detalle" => "Tabla 1" "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores" "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " colspan="2" align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Categoría: 1 Caída</th><th class="td" title="table-head " colspan="2" align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Categoría: 0 Retención</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Variables significativas \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Variables significativas \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">* \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Antigüedad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">* \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Antigüedad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">* \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Forma Pago \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">* \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Tipo Producto \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">* \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Tipo Producto \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">* \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Forma Pago \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">* \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edo Civil \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">* \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Hijos \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605148.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Resumen de Resultados Rough Set por categoría (Caída_1 y Retención_0)" ] ] 20 => array:8 [ "identificador" => "tbl0055" "etiqueta" => "Tabla 11" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at11" "detalle" => "Tabla 1" "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores" "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " colspan="3" align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Metodologías</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Árbol de Decisión \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Rough Set \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">GLM \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Precisión de la clasificación: porcentaje de clasificaciones correctas \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">86,31% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">83,7% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">83,12% \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605155.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Comparativa de Resultados: Precisión de la clasificación" ] ] 21 => array:8 [ "identificador" => "tbl0060" "etiqueta" => "Tabla 12" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at12" "detalle" => "Tabla 1" "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores" "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " colspan="3" align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Categoría: 1</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " colspan="3" align="left" valign="top" scope="col">Caída</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">No paramétrico \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Paramétrico \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Arboles de decisión \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Rough Set \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">GLM \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Antigüedad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Antigüedad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Antigüedad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Tipo Producto \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Forma Pago \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Tipo Producto \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Edad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Tipo Producto \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Forma Pago \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Edo Civil \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edo Civil \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Edo Civil \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Forma Pago \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Hijos \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Sexo \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Hijos \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">ICE \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Nivel Estudios \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Nivel Ingresos \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605153.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Comparativa de Resultados de Metodologías – CLASE 1_Caída" ] ] 22 => array:8 [ "identificador" => "tbl0065" "etiqueta" => "Tabla 13" "tipo" => "MULTIMEDIATABLA" "mostrarFloat" => true "mostrarDisplay" => false "detalles" => array:1 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "at13" "detalle" => "Tabla 1" "rol" => "short" ] ] "tabla" => array:2 [ "leyenda" => "Fuente: Propia de los autores" "tablatextoimagen" => array:1 [ 0 => array:2 [ "tabla" => array:1 [ 0 => """ <table border="0" frame="\n \t\t\t\t\tvoid\n \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Categoría: 0 \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Retención \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">No paramétrico \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Paramétrico \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Arboles de decisión \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Rough Set \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">GLM \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Antigüedad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Antigüedad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Antigüedad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Edo Civil \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Tipo Producto \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Tipo Producto \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Tipo Producto \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Forma Pago \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="left" valign="top">Forma Pago \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Edad \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Red \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Forma Pago \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Sexo \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Nivel Estudios \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Nivel Ingresos \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry " align="" valign="top"> \t\t\t\t\t\t\n \t\t\t\t</td></tr></tbody></table> """ ] "imagenFichero" => array:1 [ 0 => "xTab1605146.png" ] ] ] ] "descripcion" => array:1 [ "es" => "Comparativa de Resultados de Metodologías – CLASE 0_Retención" ] ] 23 => array:5 [ "identificador" => "eq0005" "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA" "mostrarFloat" => false "mostrarDisplay" => true "Formula" => array:1 [ "imagen" => array:1 [ 0 => array:4 [ "Fichero" => "fx1.jpeg" "Tamanyo" => 22979 "Alto" => 103 "Ancho" => 795 ] ] ] ] 24 => array:5 [ "identificador" => "eq0010" "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA" "mostrarFloat" => false "mostrarDisplay" => true "Formula" => array:1 [ "imagen" => array:1 [ 0 => array:4 [ "Fichero" => "fx2.jpeg" "Tamanyo" => 24717 "Alto" => 89 "Ancho" => 695 ] ] ] ] 25 => array:5 [ "identificador" => "eq0015" "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA" "mostrarFloat" => false "mostrarDisplay" => true "Formula" => array:1 [ "imagen" => array:1 [ 0 => array:4 [ "Fichero" => "fx3.jpeg" "Tamanyo" => 27743 "Alto" => 192 "Ancho" => 780 ] ] ] ] 26 => array:5 [ "identificador" => "eq0020" "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA" "mostrarFloat" => false "mostrarDisplay" => true "Formula" => array:1 [ "imagen" => array:1 [ 0 => array:4 [ "Fichero" => "fx4.jpeg" "Tamanyo" => 23905 "Alto" => 79 "Ancho" => 551 ] ] ] ] 27 => array:5 [ "identificador" => "eq0025" "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA" "mostrarFloat" => false "mostrarDisplay" => true "Formula" => array:1 [ "imagen" => array:1 [ 0 => array:4 [ "Fichero" => "fx5.jpeg" "Tamanyo" => 18183 "Alto" => 138 "Ancho" => 333 ] ] ] ] 28 => array:5 [ "identificador" => "eq0030" "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA" "mostrarFloat" => false "mostrarDisplay" => true "Formula" => array:1 [ "imagen" => array:1 [ 0 => array:4 [ "Fichero" => "fx6.jpeg" "Tamanyo" => 27333 "Alto" => 80 "Ancho" => 782 ] ] ] ] 29 => array:5 [ "identificador" => "eq0035" "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA" "mostrarFloat" => false "mostrarDisplay" => true "Formula" => array:1 [ "imagen" => array:1 [ 0 => array:4 [ "Fichero" => "fx7.jpeg" "Tamanyo" => 29848 "Alto" => 166 "Ancho" => 633 ] ] ] ] ] "bibliografia" => array:2 [ "titulo" => "Referencias" "seccion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "identificador" => "bibs0015" "bibliografiaReferencia" => array:54 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "bib0005" "etiqueta" => "Anderson et al., 2007" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "A practitioner's guide to generalized linear models. Casualty Actuarial Society (cas)" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:6 [ 0 => "D. Anderson" 1 => "S. Feldblum" 2 => "C. Modlin" 3 => "D. Schirmacher" 4 => "E. Schirmacher" 5 => "N. Thandi" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:4 [ "tituloSerie" => "Syllabus Year" "fecha" => "2007" "paginaInicial" => "1" "paginaFinal" => "116" ] ] ] ] ] ] 1 => array:3 [ "identificador" => "bib0010" "etiqueta" => "Araya, 1994" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Induction of decision trees when examples are described with noisy measurements and with fuzzy class membership" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "R. Araya" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:2 [ "tituloSerie" => "INRIA Seminar, Projet CLOREC" "fecha" => "1994" ] ] ] ] ] ] 2 => array:3 [ "identificador" => "bib0015" "etiqueta" => "Ariza, 2013" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "Ariza, F. “El camino hasta Solvencia II en la industria europea del seguro y perspectiva de futuro.” Revista Universitaria Europea, núm. 18. 2013. Disponible en: <a href="http://www.aefin.es/articulos/pdf/C16-4_818995.pdf">http://www.aefin.es/articulos/pdf/C16-4_818995.pdf</a>." ] ] ] 3 => array:3 [ "identificador" => "bib0020" "etiqueta" => "Ayuso et al., 2012" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "Disponible en: http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/gerencia/n112/es/estudio2.html." "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Modelos Internos en Solvencia II: Su aplicación al cálculo del coeficiente de caída de cartera.” Sep-Diciembre" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:3 [ 0 => "M. Ayuso" 1 => "M. Guillén" 2 => "A.M. Pérez-Marín" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:2 [ "tituloSerie" => "Revista de Gerencia de Riesgos y Seguros n° 112 de la Fundación Mapfre." "fecha" => "2012" ] ] ] ] ] ] 4 => array:3 [ "identificador" => "bib0025" "etiqueta" => "Ayuso et al., 2011" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "n° 22 Disponible en: http://actuarios.org/wp-content/uploads/2017/02/anales2011_2.pdf." "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Metodología para el cálculo de caída de cartera en Solvencia II en presencia de contagio entre cancelaciones" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:3 [ 0 => "M. Ayuso" 1 => "M. Guillén" 2 => "A.M. Pérez-Marín" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:2 [ "tituloSerie" => "Anales del Instituto de Actuarios Españoles" "fecha" => "2011" ] ] ] ] ] ] 5 => array:3 [ "identificador" => "bib0030" "etiqueta" => "Boudreau-Trudel and Kazimierz, 2012" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Comparison of Analytic Hierarchy Process and Dominance-Based Rough Set Approach as Multi-Criteria Decision Aid Methods for the Selection of Investment Projects" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:2 [ 0 => "B. Boudreau-Trudel" 1 => "Z. Kazimierz" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:5 [ "tituloSerie" => "American Journal of Industrial and Business Management" "fecha" => "2012" "volumen" => "2" "paginaInicial" => "7" "paginaFinal" => "12" ] ] ] ] ] ] 6 => array:3 [ "identificador" => "bib0035" "etiqueta" => "Breiman et al., 1996" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Classification and Regression Trees" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:4 [ 0 => "L. Breiman" 1 => "J. Friedman" 2 => "C.J. Stone" 3 => "R.A. Olshen" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:2 [ "tituloSerie" => "Proceedings of the Thirteenth International Conference, Bari, Italy." "fecha" => "1996" ] ] ] ] ] ] 7 => array:3 [ "identificador" => "bib0040" "etiqueta" => "Brockett et al., 2008" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "N° 75.3" "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Survival analysis of a household portfolio of insurance policies: how much time do you have to stop total customer defection?" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:6 [ 0 => "P.L. Brockett" 1 => "L.L. Golden" 2 => "M. Guillen" 3 => "J.P. Nielsen" 4 => "J. Parner" 5 => "A.M. Perez-Marin" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:2 [ "tituloSerie" => "Journal of Risk and Insurance" "fecha" => "2008" ] ] ] ] ] ] 8 => array:3 [ "identificador" => "bib0045" "etiqueta" => "Cerchiara et al., 2008" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "Disponible en: http://www.iaablog.org/AFIR/Colloquia/Rome2/Cerchiara_Edwards_Gambini.pdf." "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Generalized linear models in life insurance: decrements and risk factor analysis under Solvency II" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:3 [ 0 => "R.R. Cerchiara" 1 => "E. Matthew" 2 => "E. Gambini" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:2 [ "tituloSerie" => "18th International AFIR Colloquium." "fecha" => "2008" ] ] ] ] ] ] 9 => array:3 [ "identificador" => "bib0050" "etiqueta" => "Comisión, 2009" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "Comisión de las Comunidades Europeas. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Nov de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Directiva de Solvencia II). Disponible en: <a href="https://ec.europa.eu/info/law/risk-management-and-supervision-insurance-companies-solvency-ii-directive-2009-138-ec_en">https://ec.europa.eu/info/law/risk-management-and-supervision-insurance-companies-solvency-ii-directive-2009-138-ec_en</a>." ] ] ] 10 => array:3 [ "identificador" => "bib0055" "etiqueta" => "Comisión, 2007" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión. Nov 2007. Revisión del proceso Lamfalussy. COM/2007/727 final – COD 55 de 28.2.2008. Disponible en: <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l32056">http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l32056</a>." ] ] ] 11 => array:3 [ "identificador" => "bib0060" "etiqueta" => "Díaz et al., 2004" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "Díaz, Z., Fernández, J., Segovia-Vargas, M.J.,Díaz, Z., Fernández, J., y Segovia-Vargas, M.J. Sistemas de inducción de reglas y árboles de decisión aplicados a la predicción de insolvencias en empresas aseguradoras. Universidad Complutense de Madrid. XII Jornadas de ASEPUMA. 2004. Disponible en: <a href="http://www.uv.es/asepuma/XII/comunica/diaz_fernandez_segovia.pdf">http://www.uv.es/asepuma/XII/comunica/diaz_fernandez_segovia.pdf</a>." ] ] ] 12 => array:3 [ "identificador" => "bib0065" "etiqueta" => "Díaz et al., 2005" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Predicción de crisis empresariales en seguros no vida: una aplicación del algoritmo C4.5" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:4 [ 0 => "Z. Díaz" 1 => "J. Fernández" 2 => "J.A. Gil" 3 => "E.M. Pozo" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:5 [ "tituloSerie" => "Anales del Instituto de Actuarios" "fecha" => "2005" "volumen" => "11" "paginaInicial" => "47" "paginaFinal" => "88" ] ] ] ] ] ] 13 => array:3 [ "identificador" => "bib0070" "etiqueta" => "Díaz et al., 2009" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Analysis of Financial Instability by Means of Decision Trees and Lists.” in Macroeconomics" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:3 [ 0 => "Z. Díaz" 1 => "A. Sanchis" 2 => "M.J. Segovia" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "LibroEditado" => array:4 [ "titulo" => "AT Emerging Topics, Editorial Nova Publishers" "paginaInicial" => "303" "paginaFinal" => "327" "serieFecha" => "2009" ] ] ] ] ] ] 14 => array:3 [ "identificador" => "bib0075" "etiqueta" => "Díaz et al., 2010" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "n 194" "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Modelos Aditivos Generalizados aplicados al análisis de la probabilidad de siniestro en el seguro del automóvil.” en Investigaciones en seguros y gestión de riesgos: RIESGO 2013" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:5 [ 0 => "Z. Díaz" 1 => "J. Fernández" 2 => "A. Heras" 3 => "E. Del Pozo" 4 => "J.L. Vilar" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:2 [ "tituloSerie" => "Fundación Mapfre." "fecha" => "2010" ] ] ] ] ] ] 15 => array:3 [ "identificador" => "bib1075" "etiqueta" => "eiopa, 2015" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "eiopa. Directrices sobre la evaluación interna de los riesgos y de la solvencia. 14/259:1-9. Año 2015. Disponible en: <a href="https://eiopa.europa.eu/GuidelinesSII/eiopa_Guidelines_on_ORSA_ES.pdf">https://eiopa.europa.eu/GuidelinesSII/eiopa_Guidelines_on_ORSA_ES.pdf</a>." ] ] ] 16 => array:3 [ "identificador" => "bib0080" "etiqueta" => "Eling et al., 2007" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "no 1" "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "The Solvency II process: Overview and critical analysis" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:3 [ 0 => "M. Eling" 1 => "H. Schmeiser" 2 => "J. Schmit" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:5 [ "tituloSerie" => "Risk management and insurance review" "fecha" => "2007" "volumen" => "10" "paginaInicial" => "69" "paginaFinal" => "85" ] ] ] ] ] ] 17 => array:3 [ "identificador" => "bib0085" "etiqueta" => "González de Frutos, 2013" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "González de Frutos, Pilar. “El seguro español y Solvencia II: Tres conceptos básicos.” Revista de Actuarios n(32 del Instituto de Actuarios Españoles. 2013. Disponible en: <a href="https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1075681">https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1075681</a>." ] ] ] 18 => array:3 [ "identificador" => "bib0090" "etiqueta" => "Guillén Montserrat et al., 2008" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "The need of monitoring customer loyalty and business risk in the European insurance industry" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:3 [ 0 => "Guillén Montserrat" 1 => "A.M. Pérez Marín" 2 => "J.P. Nielsen" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:2 [ "tituloSerie" => "Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice N° 33." "fecha" => "2008" ] ] ] ] ] ] 19 => array:3 [ "identificador" => "bib0095" "etiqueta" => "Hardy and Panjer, 1998" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "no 2" "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "A credibility approach to mortality risk" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:2 [ 0 => "M. Hardy" 1 => "H. Panjer" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:5 [ "tituloSerie" => "ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA" "fecha" => "1998" "volumen" => "28" "paginaInicial" => "269" "paginaFinal" => "283" ] ] ] ] ] ] 20 => array:3 [ "identificador" => "bib0100" "etiqueta" => "Huang and Jane, 2009" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "A hybrid model for stock market forecasting and portfolio selection based on ARX, grey system and RS theories" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:2 [ 0 => "K.Y. Huang" 1 => "C.J. Jane" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:5 [ "tituloSerie" => "Expert Systems with Applications" "fecha" => "2009" "volumen" => "36" "paginaInicial" => "5387" "paginaFinal" => "5392" ] ] ] ] ] ] 21 => array:3 [ "identificador" => "bib0105" "etiqueta" => "Jacques and Nigro, 1997" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "no 6" "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Risk-based capital, portfolio risk, and bank capital: A simultaneous equations approach" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:2 [ 0 => "K. Jacques" 1 => "P. Nigro" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:5 [ "tituloSerie" => "Journal of Economics and business" "fecha" => "1997" "volumen" => "49" "paginaInicial" => "533" "paginaFinal" => "547" ] ] ] ] ] ] 22 => array:3 [ "identificador" => "bib0110" "etiqueta" => "Kass, 1980" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "An exploratory technique for investigating large quantities of categorical data" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "G.V. Kass" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:5 [ "tituloSerie" => "Applied statistics" "fecha" => "1980" "paginaInicial" => "119" "paginaFinal" => "127" "itemHostRev" => array:3 [ "pii" => "S0014256516302004" "estado" => "S300" "issn" => "00142565" ] ] ] ] ] ] ] 23 => array:3 [ "identificador" => "bib0115" "etiqueta" => "Keller et al., 2005" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Swiss Solvency Test" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:3 [ 0 => "P. Keller" 1 => "T. Luder" 2 => "M. Stober" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Libro" => array:5 [ "titulo" => "En Solvency II & Risikomanagement" "fecha" => "2005" "paginaInicial" => "569" "paginaFinal" => "593" "editorial" => "Gabler Verlag" ] ] ] ] ] ] 24 => array:3 [ "identificador" => "bib0120" "etiqueta" => "Laitinen, 1992" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Prediction of failure of a newly founded firm" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "E.K. Laitinen" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:6 [ "tituloSerie" => "Journal of Business Venturing" "fecha" => "1992" "volumen" => "7" "numero" => "4" "paginaInicial" => "323" "paginaFinal" => "340" ] ] ] ] ] ] 25 => array:3 [ "identificador" => "bib0125" "etiqueta" => "McCullagh y Nelder, 1989" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:1 [ "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:2 [ 0 => "Peter McCullagh" 1 => "John A. Nelder" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Libro" => array:3 [ "edicion" => "2nd Edition." "fecha" => "1989" "editorial" => "Chapman & Hall Press" ] ] ] ] ] ] 26 => array:3 [ "identificador" => "bib0130" "etiqueta" => "Mckee, 2000" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Developing a bankruptcy prediction model via rough sets theory" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "T.E. Mckee" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:6 [ "tituloSerie" => "International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management" "fecha" => "2000" "volumen" => "9" "numero" => "3" "paginaInicial" => "159" "paginaFinal" => "173" ] ] ] ] ] ] 27 => array:3 [ "identificador" => "bib0135" "etiqueta" => "Mena, 1996" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Machine-learning the business: Using data mining for competitive intelligence" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "J. Mena" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:3 [ "tituloSerie" => "Competitive Intelligence Review N° 4" "fecha" => "1996" "volumen" => "7" ] ] ] ] ] ] 28 => array:3 [ "identificador" => "bib0140" "etiqueta" => "Millán and Muñoz, 2001" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Indicadores de calidad en el sector asegurador" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:2 [ 0 => "A. Millán" 1 => "C.I. Muñoz" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Libro" => array:4 [ "titulo" => "En Cruzando fronteras: tendencias de contabilidad directiva para el siglo xxi: actas VII Congreso Internacional de Costos y II Congreso de la Asociación Española de Contabilidad Directiva" "fecha" => "2001" "paginaInicial" => "350" "editorial" => "Servicio de Publicaciones" ] ] ] ] ] ] 29 => array:3 [ "identificador" => "bib0145" "etiqueta" => "Miranda et al., 2013" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "Miranda, M., Segovia-Vargas, M. J y Ramos, M. “Técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la resolución de problemas económico-financieros: Análisis de los factores determinantes del éxito exportador.” Revista Enlaces 15, Dic. 2013. Disponible en: <a href="http://www.cesfelipesegundo.com/revista/Articulos2013/Art%C3%ADculoMartaMirandaet.al.%20_2_.pdf">http://www.cesfelipesegundo.com/revista/Articulos2013/Art%C3%ADculoMartaMirandaet.al.%20_2_.pdf</a>." ] ] ] 30 => array:3 [ "identificador" => "bib0150" "etiqueta" => "Moscarola, 1978" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Multicriteria Decision Aid Two Applications in Education Management" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "J. Moscarola" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Libro" => array:3 [ "fecha" => "1978" "editorial" => "Berlin Heidelberg" "editorialLocalizacion" => "Springer" ] ] ] ] ] ] 31 => array:3 [ "identificador" => "bib0155" "etiqueta" => "Nelder and Wedderburn, 1972" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Generalized Linear Models" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:2 [ 0 => "J.A. Nelder" 1 => "R.W.M. Wedderburn" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:4 [ "tituloSerie" => "Journal of the Royal Statistical Society" "fecha" => "1972" "volumen" => "135" "numero" => "3" ] ] ] ] ] ] 32 => array:3 [ "identificador" => "bib0160" "etiqueta" => "Pawlak, 1991" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Rough Sets: Theoretical Aspects of Reasoning about Data" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "Z. Pawlak" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Libro" => array:3 [ "fecha" => "1991" "editorial" => "Kluwer Academic Publishers" "editorialLocalizacion" => "Dordrecht, Boston, London" ] ] ] ] ] ] 33 => array:3 [ "identificador" => "bib0165" "etiqueta" => "Pentikäinen and Rantala, 1982" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "LibroEditado" => array:2 [ "titulo" => "Solvency of Insurers and Equalization Reserves: Report and general aspects." "serieFecha" => "1982" ] ] ] ] ] ] 34 => array:3 [ "identificador" => "bib0170" "etiqueta" => "Pozuelo de Gracia, 2008" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "n° 163" "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Solvencia II, capital económico en las aseguradoras" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "E. Pozuelo de Gracia" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:2 [ "tituloSerie" => "Revista Economía Financiera" "fecha" => "2008" ] ] ] ] ] ] 35 => array:3 [ "identificador" => "bib0175" "etiqueta" => "Quinlan, 1986" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "Quinlan, J.R. “Induction of Decision Trees.” Revista Machine Learning Vol(1-1. 1986. Disponible en: <a href="http://link.springer.com/article/10.1023/A">http://link.springer.com/article/10.1023/A</a>: 1022643204877." ] ] ] 36 => array:3 [ "identificador" => "bib0180" "etiqueta" => "Quinlan, 1993" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "C4.5: Programs for machine learning" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "J.R. Quinlan" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Libro" => array:3 [ "fecha" => "1993" "editorial" => "Morgan Kaufmann Publishers, Inc" "editorialLocalizacion" => "California" ] ] ] ] ] ] 37 => array:3 [ "identificador" => "bib0185" "etiqueta" => "Reza, 1961" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "An introduction to information theory" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "F.M. Reza" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Libro" => array:2 [ "fecha" => "1961" "editorial" => "Courier Corporation" ] ] ] ] ] ] 38 => array:3 [ "identificador" => "bib0190" "etiqueta" => "Romera, 2011" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Solvencia II, una oportunidad única que conviene aprovechar" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "S. Romera" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:2 [ "tituloSerie" => "Revista Trébol, n° 56." "fecha" => "2011" ] ] ] ] ] ] 39 => array:3 [ "identificador" => "bib0195" "etiqueta" => "Rodríguez-Pardo, 2012" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "Rodríguez-Pardo del Castillo, J.M. “Modelos predictivos aplicados al seguro de Vida.” Revista de Gerencia de Riesgos y Seguros n° 114 de la Fundación Mapfre. 2012. Disponible en: <a href="http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/gerencia/n114/docs/Gerencia-de-Riesgos-y-Seguros-114.pdf">http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/gerencia/n114/docs/Gerencia-de-Riesgos-y-Seguros-114.pdf</a>." ] ] ] 40 => array:3 [ "identificador" => "bib0200" "etiqueta" => "Sanchis et al., 2007" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "N° 3" "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Rough sets and the role of the monetary policy in financial stability (macroeconomic problem) and the prediction of insolvency in insurance sector (microeconomic problem)" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:5 [ 0 => "A. Sanchis" 1 => "M.J. Segovia-Vargas" 2 => "J.A. Gil" 3 => "A. Heras" 4 => "J.L. Vilar" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:3 [ "tituloSerie" => "European Journal of Operational Research" "fecha" => "2007" "volumen" => "181" ] ] ] ] ] ] 41 => array:3 [ "identificador" => "bib0205" "etiqueta" => "Segovia-Vargas, 2003" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "(Tesis Doctoral) Disponible en: http://eprints.ucm.es/tesis/cee/ucm-t26780.pdf." "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Predicción de Crisis Empresarial en Seguros No Vida mediante la Metodología Rough Set" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "M.J. Segovia-Vargas" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Libro" => array:2 [ "fecha" => "2003" "editorial" => "Universidad Complutense de Madrid" ] ] ] ] ] ] 42 => array:3 [ "identificador" => "bib0210" "etiqueta" => "Segovia-Vargas et al., 2003" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "Segovia-Vargas, M.J., Gil, J.A., Heras, A., Vilar, J.L.,Segovia-Vargas, M.J., Gil, J.A., Heras, A. y Vilar, J.L. La metodología Rough Set frente al Análisis Discriminante en los problemas de clasificación multiatributo. Universidad Complutense de Madrid. Oviedo 2003. Disponible en: <a href="http://www.uv.es/sala/malaga/XI/19.pdf">http://www.uv.es/sala/malaga/XI/19.pdf</a>." ] ] ] 43 => array:3 [ "identificador" => "bib0215" "etiqueta" => "Segovia-Vargas et al., 2015" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "57" "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Risk factors selection in automobile insurance policies: A way to improve the bottom line of insurance companies" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:3 [ 0 => "M.J. Segovia-Vargas" 1 => "M.M. Camacho-Miñano" 2 => "D. Pascual-Ezama" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:5 [ "tituloSerie" => "Revista Brasileira de Gestão de Negócios –RBGN." "fecha" => "2015" "volumen" => "17" "paginaInicial" => "1228" "paginaFinal" => "1245" ] ] ] ] ] ] 44 => array:3 [ "identificador" => "bib0220" "etiqueta" => "Shyng et al., 2010" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Using FSBT technique with Rough Set Theory for personal investment portfolio analysis" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:4 [ 0 => "J.H. Shyng" 1 => "H.M. Shieh" 2 => "G.H. Tzeng" 3 => "S.H. Hsieh" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:5 [ "tituloSerie" => "European Journal of Operational Research" "fecha" => "2010" "volumen" => "201" "paginaInicial" => "601" "paginaFinal" => "607" ] ] ] ] ] ] 45 => array:3 [ "identificador" => "bib0225" "etiqueta" => "Shyng et al., 2007" "referencia" => array:1 [ 0 => array:3 [ "comentario" => "N° 32.1" "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Rough set theory in analyzing the attributes of combination values for the insurance market" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:4 [ 0 => "J.Y. Shyng" 1 => "F.K. Wang" 2 => "G.H. Tzeng" 3 => "K.S. Wu" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:2 [ "tituloSerie" => "Expert Systems with Applications" "fecha" => "2007" ] ] ] ] ] ] 46 => array:3 [ "identificador" => "bib0230" "etiqueta" => "Skowron y Grzyma, 1991" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:1 [ "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:2 [ 0 => "A. Skowron" 1 => "A. Grzyma la-Busse" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Libro" => array:2 [ "fecha" => "1991" "editorial" => "Institute of Computer Science Reports" ] ] ] ] ] ] 47 => array:3 [ "identificador" => "bib0235" "etiqueta" => "Slowiński, 1993" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Rough set learning of preferential attitude in multi-criteria decision making. Methodologies for Intelligent Systems" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "R. Slowiński" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Libro" => array:3 [ "fecha" => "1993" "editorial" => "Berlin Heidelberg" "editorialLocalizacion" => "Springer" ] ] ] ] ] ] 48 => array:3 [ "identificador" => "bib0240" "etiqueta" => "Swiss, 2015" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "Swiss Reinsurance Company Ltd. (Economic Research & Consulting). Informe SIGMA: Word Insurance in 2014: Back to life, n(4/2015. 2015 Disponible en: <a href="http://www.swissre.com/library/042015_World_insurance_in_2014_back_to_life.html">http://www.swissre.com/library/042015_World_insurance_in_2014_back_to_life.html</a>." ] ] ] 49 => array:3 [ "identificador" => "bib0245" "etiqueta" => "Solá, 2013" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "Solá, F. El proyecto Solvencia II: Marco Conceptual, Normativo e Institucional. Working Paper IE Law School AJ8-198. 2013. Disponible en:. <a href="https://catedraperezllorca.ie.edu/sites/default/files/AJ8-198.pdf">https://catedraperezllorca.ie.edu/sites/default/files/AJ8-198.pdf</a>." ] ] ] 50 => array:3 [ "identificador" => "bib0250" "etiqueta" => "UNESPA, 2015" "referencia" => array:1 [ 0 => array:1 [ "referenciaCompleta" => "UNESPA. Solvencia II. De un vistazo. 2015. Disponible en: <a href="http://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2017/07/Solvencia-II.-De-un-vistazo.-FINAL.pdf">http://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2017/07/Solvencia-II.-De-un-vistazo.-FINAL.pdf</a>." ] ] ] 51 => array:3 [ "identificador" => "bib0255" "etiqueta" => "Witlox and Tindemans, 2004" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "The application of rough sets analysis in activity-based modeling, opportunities and constraints" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:2 [ 0 => "F. Witlox" 1 => "H. Tindemans" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:6 [ "tituloSerie" => "Expert Systems with Application" "fecha" => "2004" "volumen" => "27" "numero" => "2" "paginaInicial" => "171" "paginaFinal" => "180" ] ] ] ] ] ] 52 => array:3 [ "identificador" => "bib0260" "etiqueta" => "Witten and Frank, 2005" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:1 [ "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:2 [ 0 => "I.H. Witten" 1 => "E. Frank" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "LibroEditado" => array:3 [ "titulo" => "Data Mining: Practical machine learning tools and techniques" "edicion" => "2nd Edition." "serieFecha" => "2005" ] ] ] ] ] ] 53 => array:3 [ "identificador" => "bib0265" "etiqueta" => "Yao and Herbert, 2009" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "Financial time-series analyses with rough sets" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:2 [ 0 => "J. Yao" 1 => "J. Herbert" ] ] ] ] ] "host" => array:1 [ 0 => array:1 [ "Revista" => array:5 [ "tituloSerie" => "Applied Soft Computing" "fecha" => "2009" "volumen" => "9" "paginaInicial" => "1000" "paginaFinal" => "1007" ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] "idiomaDefecto" => "es" "url" => "/01850849/000004070000000C/v1_201711290552/S0185084917300592/v1_201711290552/es/main.assets" "Apartado" => array:4 [ "identificador" => "58961" "tipo" => "SECCION" "en" => array:2 [ "titulo" => "Perspectivas" "idiomaDefecto" => true ] "idiomaDefecto" => "en" ] "PDF" => "https://static.elsevier.es/multimedia/01850849/000004070000000C/v1_201711290552/S0185084917300592/v1_201711290552/es/main.pdf?idApp=UINPBA00004N&text.app=https://www.elsevier.es/" "EPUB" => "https://multimedia.elsevier.es/PublicationsMultimediaV1/item/epub/S0185084917300592?idApp=UINPBA00004N"]

Estadísticas

Analysis of the Risk of Insurance Portfolio Loss: “Artificial Intelligence” Methodologies vs. “Generalized Linear Models”

María de Lourdes Gutiérrez Cordero1, María Jesús Segovia-Vargas1, María Ramos Escamilla2

Leído

12416

Veces
se ha leído el artículo

1873

Total PDF

10543

Total HTML

Compartir estadísticas

 array:23 [
  "pii" => "S0185084917300592"
  "issn" => "01850849"
  "doi" => "10.1016/j.ecin.2017.11.004"
  "estado" => "S300"
  "fechaPublicacion" => "2017-11-01"
  "aid" => "119"
  "copyright" => "Universidad Nacional Aut&#243;noma de M&#233;xico&#44; Facultad de Econom&#237;a"
  "copyrightAnyo" => "2017"
  "documento" => "article"
  "crossmark" => 0
  "licencia" => "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"
  "subdocumento" => "fla"
  "cita" => "Econom&#237;a Informa. 2017;407:56-86"
  "abierto" => array:3 [
    "ES" => true
    "ES2" => true
    "LATM" => true
  ]
  "gratuito" => true
  "lecturas" => array:2 [
    "total" => 2769
    "formatos" => array:3 [
      "EPUB" => 64
      "HTML" => 2243
      "PDF" => 462
    ]
  ]
  "itemAnterior" => array:19 [
    "pii" => "S0185084917300580"
    "issn" => "01850849"
    "doi" => "10.1016/j.ecin.2017.11.003"
    "estado" => "S300"
    "fechaPublicacion" => "2017-11-01"
    "aid" => "118"
    "copyright" => "Universidad Nacional Aut&#243;noma de M&#233;xico&#44; Facultad de Econom&#237;a"
    "documento" => "article"
    "crossmark" => 0
    "licencia" => "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"
    "subdocumento" => "fla"
    "cita" => "Econom&#237;a Informa. 2017;407:40-52"
    "abierto" => array:3 [
      "ES" => true
      "ES2" => true
      "LATM" => true
    ]
    "gratuito" => true
    "lecturas" => array:2 [
      "total" => 1927
      "formatos" => array:3 [
        "EPUB" => 81
        "HTML" => 1526
        "PDF" => 320
      ]
    ]
    "es" => array:9 [
      "idiomaDefecto" => true
      "titulo" => "Esbozo de m&#233;todo para el estudio del siglo <span class="elsevierStyleSmallCaps">xx</span> e inicios del <span class="elsevierStyleSmallCaps">xxi</span>"
      "tienePdf" => "es"
      "tieneTextoCompleto" => "es"
      "paginas" => array:1 [
        0 => array:2 [
          "paginaInicial" => "40"
          "paginaFinal" => "52"
        ]
      ]
      "titulosAlternativos" => array:1 [
        "en" => array:1 [
          "titulo" => "Sketch of method for the study of the twentieth century and the beginning of the twenty-first"
        ]
      ]
      "contieneTextoCompleto" => array:1 [
        "es" => true
      ]
      "contienePdf" => array:1 [
        "es" => true
      ]
      "autores" => array:1 [
        0 => array:2 [
          "autoresLista" => "Alejandro Dabat"
          "autores" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "nombre" => "Alejandro"
              "apellidos" => "Dabat"
            ]
          ]
        ]
      ]
    ]
    "idiomaDefecto" => "es"
    "EPUB" => "https://multimedia.elsevier.es/PublicationsMultimediaV1/item/epub/S0185084917300580?idApp=UINPBA00004N"
    "url" => "/01850849/000004070000000C/v1_201711290552/S0185084917300580/v1_201711290552/es/main.assets"
  ]
  "es" => array:17 [
    "idiomaDefecto" => true
    "titulo" => "An&#225;lisis del Riesgo de Ca&#237;da de Cartera en Seguros&#58; Metodolog&#237;as de &#8220;Inteligencia Artificial&#8221; vs &#8220;Modelos Lineales Generalizados&#8221;"
    "tieneTextoCompleto" => true
    "paginas" => array:1 [
      0 => array:2 [
        "paginaInicial" => "56"
        "paginaFinal" => "86"
      ]
    ]
    "autores" => array:1 [
      0 => array:2 [
        "autoresLista" => "Mar&#237;a de Lourdes Guti&#233;rrez Cordero, Mar&#237;a Jes&#250;s Segovia-Vargas, Mar&#237;a Ramos Escamilla"
        "autores" => array:3 [
          0 => array:3 [
            "nombre" => "Mar&#237;a"
            "apellidos" => "de Lourdes Guti&#233;rrez Cordero"
            "referencia" => array:1 [
              0 => array:2 [
                "etiqueta" => "<span class="elsevierStyleSup">1</span>"
                "identificador" => "fn0020"
              ]
            ]
          ]
          1 => array:4 [
            "nombre" => "Mar&#237;a Jes&#250;s"
            "apellidos" => "Segovia-Vargas"
            "email" => array:1 [
              0 => "mjsegovia&#64;ccee&#46;ucm&#46;es"
            ]
            "referencia" => array:1 [
              0 => array:2 [
                "etiqueta" => "<span class="elsevierStyleSup">1</span>"
                "identificador" => "fn0020"
              ]
            ]
          ]
          2 => array:4 [
            "nombre" => "Mar&#237;a Ramos"
            "apellidos" => "Escamilla"
            "email" => array:1 [
              0 => "ramos&#64;itpachuca&#46;edu&#46;mx"
            ]
            "referencia" => array:1 [
              0 => array:2 [
                "etiqueta" => "<span class="elsevierStyleSup">2</span>"
                "identificador" => "fn0025"
              ]
            ]
          ]
        ]
      ]
    ]
    "titulosAlternativos" => array:1 [
      "en" => array:1 [
        "titulo" => "Analysis of the Risk of Insurance Portfolio Loss&#58; &#8220;Artificial Intelligence&#8221; Methodologies vs&#46; &#8220;Generalized Linear Models&#8221;"
      ]
    ]
    "resumenGrafico" => array:2 [
      "original" => 0
      "multimedia" => array:7 [
        "identificador" => "fig0025"
        "etiqueta" => "Figura 5"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "figura" => array:1 [
          0 => array:4 [
            "imagen" => "gr5.jpeg"
            "Alto" => 2612
            "Ancho" => 3199
            "Tamanyo" => 396242
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0060" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Salida de Resultados- WEKA &#40;Algoritmo C4&#46;5&#41;</p> <p id="spar0065" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores&#46;</p>"
        ]
      ]
    ]
    "textoCompleto" => """
      <span class="elsevierStyleSections"><span id="sec0005" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">1</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0030">Introducci&#243;n</span><p id="par0005" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Despu&#233;s de varios a&#241;os y a pesar de sus pr&#243;rrogas&#44; Solvencia II &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0050">Comisi&#243;n de las Comunidades Europeas&#44; Directiva 2009</a>&#47;138&#47;CE&#41; es una realidad que ha puesto de manifiesto la adopci&#243;n de medidas concretas para adaptarse al nuevo sistema&#59; ya no es una pr&#225;ctica recomendable sino una materia exigible a las entidades&#46; De esta forma&#44; Solvencia II&#44; sin lugar a dudas&#44; es un desaf&#237;o para la industria aseguradora&#46;</p><p id="par0010" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Este proyecto es una verdadera transformaci&#243;n del modelo de gesti&#243;n de riesgos y de la toma de decisiones en las entidades aseguradoras&#59; por lo que el proceso de adaptaci&#243;n a esta nueva norma y filosof&#237;a exigir&#225; un gran esfuerzo por parte de las entidades&#46;</p><p id="par0015" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El objetivo de Solvencia II &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0085">Gonz&#225;lez de Frutos&#44; 2013</a>&#41; es el desarrollo y establecimiento de un nuevo sistema que permita determinar los recursos propios m&#237;nimos a requerir a cada aseguradora&#44; en funci&#243;n de los riesgos asumidos y la gesti&#243;n que se realice de ellos&#46; As&#237; mismo&#44; engloba un conjunto de iniciativas para la revisi&#243;n de la normativa existente&#44; la valoraci&#243;n y supervisi&#243;n de la situaci&#243;n financiera global de las entidades aseguradoras y modos de actuaci&#243;n interna de las mismas&#46;</p><p id="par0020" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Existen varios motivos y necesidades que promueven el inicio de este proyecto&#44; como son&#58; el mantenimiento de la confianza en el sistema financiero-asegurador&#44; el fortalecimiento de la gesti&#243;n de riesgos&#44; la armonizaci&#243;n de las pr&#225;cticas de valoraci&#243;n contables y regulatorias y el com&#250;n acuerdo sobre las medidas de intervenci&#243;n&#46; Todos estos conceptos e inquietudes han provocado que paulatinamente&#44; el sector asegurador se cuestione sobre la innovaci&#243;n de los modelos y planteamientos en vigor&#59; en otras palabras&#44; se busca introducir al sector asegurador dentro de una nueva cultura del riesgo y su gesti&#243;n&#46; Ante la necesidad de evoluci&#243;n del sector asegurador&#44; surge el inter&#233;s en temas como la gesti&#243;n de riesgos y solvencia con la que es capaz de enfrentarse una entidad aseguradora &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0190">Romera&#44; 2011</a>&#41;&#46;</p><p id="par0025" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Uno de los temas m&#225;s controvertidos bajo esta regulaci&#243;n es c&#243;mo conseguir una adecuada evaluaci&#243;n de los riesgos asumidos por las entidades&#46; Esto se traduce en lograr identificar las causas que puedan suponer una p&#233;rdida en sus recursos&#59; as&#237; como en innovar en el campo t&#233;cnico para lograr una correcta cuantificaci&#243;n de los riesgos posibles en los que podr&#237;an estar expuestas las entidades&#46; Es as&#237; como las compa&#241;&#237;as aseguradoras est&#225;n siendo sometidas a desarrollar nuevas t&#233;cnicas para la cuantificaci&#243;n y control de los riesgos a los que se encuentran expuestas&#46; Todo ello con el fin de lograr implementar una gesti&#243;n integral del riesgo que contemple un adecuado nivel de solvencia &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib1075"><span class="elsevierStyleSmallCaps">eiopa</span>&#44; 2015</a>&#41;&#46;</p><p id="par0030" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Bajo otra perspectiva&#44; en un competitivo mercado asegurador donde cada d&#237;a toman relevancia temas como la guerra de precios&#44; accesibilidad a m&#250;ltiples cotizaciones&#44; as&#237; como la constante innovaci&#243;n en el desarrollo de productos&#44; surge la necesidad de retener y fidelizar a los clientes&#46; De esta forma&#44; ya no s&#243;lo se presta atenci&#243;n a niveles de primas altos sino a la capacidad de garantizar la rentabilidad de la entidad&#44; lo cual no es una tarea f&#225;cil ante una situaci&#243;n de crisis financiera como la que se ha vivido recientemente&#46; De aqu&#237; la importancia del riesgo de ca&#237;da de cartera que exige la nueva regulaci&#243;n de Solvencia II&#44; entendido como el riesgo que supone la p&#233;rdida de clientes ante la cancelaci&#243;n de cierto volumen de p&#243;lizas a su vencimiento por parte de los asegurados dentro de una entidad&#46;</p><p id="par0035" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El objetivo de este trabajo es mostrar la posibilidad de utilizar dos enfoques metodol&#243;gicos distintos para la evaluaci&#243;n de riesgos&#58; uno no param&#233;trico para lo cual se recurrir&#225; a las t&#233;cnicas de Inteligencia Artificial &#40;un &#225;rbol de decisi&#243;n&#44; el algoritmos C4&#46;5&#44; y&#44; un algoritmo de inducci&#243;n de reglas&#44; la metodolog&#237;a Rough Set&#41; y&#44; en contraste&#44; la aplicaci&#243;n de los Modelos Lineales Generalizados provenientes de la estad&#237;stica param&#233;trica&#46;</p><p id="par0040" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La aplicaci&#243;n pr&#225;ctica de ambas metodolog&#237;as&#44; se llevar&#225; a cabo con la finalidad de analizar el Riesgo de Ca&#237;da de Cartera&#44; el cual hace referencia a uno de los riesgos medibles que el sector habr&#225; de tener en cuenta de acuerdo a Solvencia II&#46; La relevancia de ambas aplicaciones emp&#237;ricas&#44; ser&#225; poder tener una aproximaci&#243;n a la probabilidad de cancelaci&#243;n del cliente mediante dichos patrones que se traducir&#237;a en una mejora en la gesti&#243;n del Riesgo de Ca&#237;da de Cartera&#59; contribuyendo al equilibrio y estabilidad de los niveles de solvencia de las entidades&#46;</p><p id="par0045" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para la realizaci&#243;n de la aplicaci&#243;n emp&#237;rica se utilizar&#225; una cartera espa&#241;ola de p&#243;lizas del ramo de vida representativa de todas las regiones espa&#241;olas&#46; Los mercados avanzados&#44; al que pertenece la muestra espa&#241;ola de datos que utilizaremos en nuestro estudio&#44; se han mantenido en un estancamiento desde la crisis econ&#243;mica del 2008&#44; a pesar del crecimiento que experimentaron las primas en el a&#241;o 2014 que se situ&#243; en el 2&#44;9&#37;&#44; sin embargo&#44; este porcentaje est&#225; todav&#237;a por debajo al 3&#44;4&#37; de la tasa de crecimiento a largo plazo de la situaci&#243;n anterior a la crisis &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0240">Swiss Reinsurance Company&#44; <span class="elsevierStyleItalic">Informe Sigma</span> 4&#47;2015</a>&#44; pp&#46;7&#41;&#46; Por tanto&#44; en el contexto actual del mercado asegurador donde existe una disminuci&#243;n del volumen de negocio y tendencia creciente a la p&#233;rdida de la cartera de clientes&#59; cobra importancia el tema de retenci&#243;n de clientes y con ello cobra importancia poder identificar el tipo de clientes propensos a causar baja &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0090">Guillen <span class="elsevierStyleItalic">et al</span>&#46;&#44; 2008</a>&#41;&#46; De esta forma&#44; se podr&#225;n anticipar p&#233;rdidas mediante la implementaci&#243;n de estrategias para la retenci&#243;n y atracci&#243;n de nuevos clientes&#44; es decir&#44; lograr orientar la toma de decisiones por medio de la localizaci&#243;n de alg&#250;n patr&#243;n de comportamiento del tipo de cliente &#8220;cancelador&#8221; que permita establecer pol&#237;ticas comerciales atractivas para la captaci&#243;n y fidelizaci&#243;n de su cartera&#46; De aqu&#237; la relevancia de la presente aplicaci&#243;n emp&#237;rica&#44; para poder tener una aproximaci&#243;n a la probabilidad de cancelaci&#243;n del cliente mediante dichos patrones que se traducir&#237;a en una mejora en la gesti&#243;n del riesgo de ca&#237;da de cartera que a su vez&#44; contribuir&#237;a al equilibrio y estabilidad de los niveles de solvencia que las compa&#241;&#237;as aseguradoras requieren&#46;</p><p id="par0050" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El art&#237;culo se estructura como sigue&#58; en la secci&#243;n 2 se presenta Solvencia II&#59; la secci&#243;n 3 explica el problema objeto de nuestro estudio&#44; es decir la ca&#237;da de cartera&#59; en la cuarta secci&#243;n se explican las tres metodolog&#237;as utilizadas&#44; es decir&#44; &#225;rbol de decisi&#243;n&#44; rough set y m&#237;nimos cuadrados generalizados&#59; la quinta secci&#243;n contiene el an&#225;lisis emp&#237;rico y finalmente la &#250;ltima secci&#243;n incluye las conclusiones&#46;<span class="elsevierStyleDisplayedQuote" id="dsq0005"><p id="spar0015" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">En el contexto actual del mercado asegurador donde existe una disminuci&#243;n del volumen de negocio y tendencia creciente a la p&#233;rdida de la cartera de clientes&#59; cobra importancia el tema de retenci&#243;n de clientes y con ello cobra importancia poder identificar el tipo de clientes propensos a causar baja&#46;</p></span></p></span><span id="sec0010" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">2</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0035">El proyecto solvencia <span class="elsevierStyleSmallCaps">ii</span>&#58; nuestro antecedente</span><p id="par0055" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Desde hace tiempo en algunos pa&#237;ses surgi&#243; la inquietud de referenciar a la solidez financiera con los riesgos asumidos de manera impl&#237;cita a la propia actividad de la entidad aseguradora&#46;</p><p id="par0060" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En la d&#233;cada de los 50&#44; los pioneros en la aplicaci&#243;n de esquemas basados en el riesgo fueron los finlandeses&#44; quienes empezaron a utilizar un modelo de capital considerando el car&#225;cter estoc&#225;stico de la actividad aseguradora mediante las &#8220;Reservas Especiales de Nivelaci&#243;n&#8221; &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0165">Pentik&#228;inen y Rantala&#44; 1982</a>&#41;&#46; Posteriormente&#44; le secund&#243; Canad&#225; que a mediados de los 80 comienza a aplicar modelos que intentan englobar la totalidad de los riesgos mediante la generaci&#243;n de escenarios para el dise&#241;o de sus planes de negocio a trav&#233;s de las llamadas &#8220;Exigencias de Capital M&#237;nimo para la Continuaci&#243;n&#8221; &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0095">Hardy y Panjer&#44; 1998</a>&#41;&#46;</p><p id="par0065" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Bajo una l&#237;nea similar&#44; en los a&#241;os 90&#44; <span class="elsevierStyleSmallCaps">ee&#160;uu</span> mediante la NAIC desarrolla el modelo RBC &#40;Risk-based Capital&#41; basado en un conjunto de normas haciendo una primera definici&#243;n y basando los requerimientos de capital en una serie de riesgos independientes entre s&#237; &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0105">Jacques y Nigro&#44; 1997</a>&#41;&#46;</p><p id="par0070" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se llega al a&#241;o 2004 con el modelo suizo conocido como &#8220;Test Suizo de Solvencia&#8221; buscando un enfoque basado en el an&#225;lisis de los riesgos reales que soporta una entidad aseguradora de una forma integrada &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0115">Keller <span class="elsevierStyleItalic">et al</span>&#46;&#44; 2005</a>&#41;&#46; Sin dejar de mencionar al modelo brit&#225;nico el cual funciona desde el a&#241;o 2005 que tambi&#233;n ha buscado relacionar los requerimientos de capital con los riesgos a los que est&#225;n expuestos las entidades &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0080">Eling <span class="elsevierStyleItalic">et al</span>&#46;&#44; 2007</a>&#41;&#46;</p><p id="par0075" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los antecedentes m&#225;s directos de Solvencia II se sit&#250;an en su predecesor&#44; Solvencia I&#46; Estaba basado en un conjunto de ratios que relacionan el capital exigido con el volumen del negocio obtenido a partir del c&#225;lculo del Margen de Solvencia Obligatorio y el Fondo M&#237;nimo de Garant&#237;a&#46; S&#243;lo se dirig&#237;a a los riesgos t&#233;cnicos que surgen del pasivo de las entidades&#44; sin tener en cuenta los riesgos asociados al activo como son las inversiones o la calidad crediticia de las operaciones&#46; Sin dejar de mencionar que esta valoraci&#243;n y exigencias de capital no se hacen de acuerdo al mercado y sin considerar diversificaci&#243;n o transferencia de riesgos que implicase reducci&#243;n de dichos requerimientos&#46; Todas estas limitaciones dieron lugar a la necesidad de la creaci&#243;n de un nuevo modelo&#44; materializado en la implementaci&#243;n de Solvencia II<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn3"><span class="elsevierStyleSup">1</span></a> &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0015">Ariza&#44; 2013</a>&#41;&#46;</p><p id="par0080" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se observa&#44; por tanto&#44; que el tema de la solvencia dentro del sector asegurador no es un t&#243;pico nuevo&#44; as&#237; como su regulaci&#243;n&#44; ya que existen varias directivas y normas que se perfeccionan y complementan entre s&#237;&#46; De ah&#237; la necesidad de lograr establecer un conjunto de normas comunes que engloben la actual coyuntura&#44; con el objetivo de adecuar la regulaci&#243;n a la situaci&#243;n actual&#44; sin buscar cubrir una carencia sino completar las directrices ya existentes&#46; Es as&#237; como el sector asegurador se encamina hacia a la propuesta por parte de la Comisi&#243;n Europea de una nueva Directiva en materia de seguros y reaseguros&#44; tanto del ramo de vida como de ramos distintos del de vida&#44; bajo la denominaci&#243;n de &#8220;Solvencia II&#8221; &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0245">Sol&#225;&#44; 2013</a>&#41;&#46;</p><p id="par0085" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El entorno normativo de Solvencia II&#44; se compone de un conjunto de elementos que se ordena bajo una estructura basada en tres pilares &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0005"><span class="elsevierStyleItalic">Figura 1</span></a>&#41;&#44; que se resumen de la siguiente forma &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0250">UNESPA&#44; 2015</a>&#41;&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="lis0005"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0005"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0090" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Pilar I &#8211; <span class="elsevierStyleItalic">Cuantitativo</span>&#58; Se destina a los requerimientos cuantitativos&#46; Este primer Pilar I se le ubica como el pilar t&#233;cnico de Solvencia II&#59;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn4"><span class="elsevierStyleSup">2</span></a> ya que se busca la construcci&#243;n de un primer Pilar matem&#225;ticamente s&#243;lido y&#44; capaz de abarcar la totalidad de riesgos que se deben calcular en una adecuada valoraci&#243;n del perfil de riesgo de un negocio&#46; Para cumplir con estos requisitos es necesario que primeramente las entidades aseguradoras establezcan y definan las reglas de valoraci&#243;n que seguir&#225;n para cuantificar todas las partidas relevantes del balance econ&#243;mico tanto del activo como del pasivo en conjunto&#44; de tal forma que&#44; se pueda obtener los niveles de capital adecuados al perfil de riesgos asumidos por la entidad&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0010"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0095" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Pilar II &#8211; <span class="elsevierStyleItalic">Cualitativo</span>&#58; Se destina a los requerimientos cualitativos y las normas de supervisi&#243;n&#46; Busca una supervisi&#243;n de alta calidad por parte de los organismos reguladores&#44; con rigurosas exigencias en materia del gobierno en las entidades aseguradoras&#44; que afectan a los &#243;rganos de gesti&#243;n y direcci&#243;n de la misma quienes son los principales responsables de los procesos de identificaci&#243;n&#44; medici&#243;n y gesti&#243;n activa del riesgo&#46; De esta forma&#44; se ven obligadas a buscar mejoras en la gesti&#243;n interna y as&#237; conseguir reforzar la estabilidad y solvencia del sector asegurador&#46; Por otro lado&#44; el Pilar II hace especial hincapi&#233; en la necesidad de preservar la coherencia entre las exigencias impuestas entre los distintos elementos que conforman el sector financiero&#46; Se hace menci&#243;n a fomentar una supervisi&#243;n prudencial destinada a detectar aquellas entidades que presentan un riesgo elevado&#44; por sus caracter&#237;sticas financieras&#44; organizativas o de cualquier otra &#237;ndole&#59; ya que ello podr&#237;a tener graves consecuencias sobre la solidez financiera de las entidades&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0015"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0100" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Pilar III &#8211; <span class="elsevierStyleItalic">Disciplina del mercado</span>&#58; Se busca desarrollar la comunicaci&#243;n de la informaci&#243;n entre el supervisor y la entidad aseguradora con el fin de favorecer la disciplina y transparencia&#46; As&#237; se podr&#225; lograr conseguir una mayor estabilidad financiera mediante una tendencia hacia la obtenci&#243;n de una contabilidad internacional homog&#233;nea&#46; Mediante la implementaci&#243;n de este tercer Pilar&#44; se ver&#225; reforzada la convergencia y transparencia de la actividad aseguradora&#44; que se traducir&#225; en el fortalecimiento de la supervisi&#243;n del seguro&#46;</p></li></ul></p><elsevierMultimedia ident="fig0005"></elsevierMultimedia></span><span id="sec0015" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">3</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0040">El riesgo de ca&#237;da de cartera&#58; nuestro problema de estudio</span><p id="par0105" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para cubrir con los requisitos exigidos por Solvencia II&#44; las aseguradoras deber&#225;n cuantificar los niveles de capital adecuados al perfil de riesgos asumidos por la entidad&#44; estableciendo y definiendo las reglas de valoraci&#243;n que seguir&#225;n para ello&#46;</p><p id="par0110" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es as&#237; como surge el t&#233;rmino de Capital de Solvencia Obligatorio &#40;<span class="elsevierStyleItalic">SCR &#8211; Solvency Capital Requirement</span>&#41; que se define como el capital necesario para hacer frente a las posibles p&#233;rdidas econ&#243;micas teniendo en cuanta todos los riegos cuantificables a los que est&#225; expuesta&#44; en un horizonte temporal de un a&#241;o y con un nivel de confianza del 99&#46;5&#37; &#40;<span class="elsevierStyleItalic">VaR al 99&#46;5&#37;</span>&#41;&#46; Para la cuantificaci&#243;n de dicho Capital Requerido&#44; Solvencia II facilita su propia metodolog&#237;a a trav&#233;s del denominado &#8220;modelo est&#225;ndar&#8221;&#44; o bien permite a cada entidad implementar un &#8220;modelo interno&#8221; basado en la experiencia propia de la compa&#241;&#237;a &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0170">Pozuelo de Gracia&#44; 2008</a>&#41;&#46;</p><p id="par0115" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En t&#233;rminos generales&#44; los &#8220;modelos internos&#8221; deber&#225;n construir sus propias hip&#243;tesis basadas en la experiencia de la compa&#241;&#237;a&#44; justificando y documentando cada una de &#233;stas&#44; as&#237; como la estructura y calibraci&#243;n de cada riesgo considerado&#46; As&#237; mismo&#44; si la entidad opta por utilizar su propio modelo&#44; &#233;ste deber&#225; ser presentado y aprobado por los &#243;rganos supervisores&#46;</p><p id="par0120" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por el contrario&#44; el &#8220;modelo est&#225;ndar&#8221; establece una f&#243;rmula general para el c&#225;lculo del SCR&#44; la cual fue definida por el Comit&#233; Europeo de Supervisores de Seguros y de Pensiones de Jubilaci&#243;n &#40;<span class="elsevierStyleItalic">CEIOPS</span>&#41;&#46; Se resumen con un conjunto de normas que asume un enfoque general de identificaci&#243;n y valoraci&#243;n de los riesgos que afectan a las entidades aseguradoras&#46; Con base en dicha evaluaci&#243;n&#44; se cuantifican cada uno de los riesgos y se calcula el capital necesario para cubrirlos&#46; Dentro del planteamiento que sugiere la f&#243;rmula est&#225;ndar&#44; se identifican los riesgos m&#225;s relevantes de la entidad aseguradora&#44; tanto en la estimaci&#243;n de las provisiones t&#233;cnicas como en la valoraci&#243;n de los activos bajo la generaci&#243;n de diferentes escenarios&#46;</p><p id="par0125" class="elsevierStylePara elsevierViewall">De esta forma&#44; la valoraci&#243;n del requerimiento de capital se obtiene mediante el desglose de seis sub-m&#243;dulos de c&#225;lculo correspondiente a la valoraci&#243;n de los riesgos asumidos por la entidad&#46; Posteriormente mediante una matriz de varianza y covarianzas&#44; se realiza la agregaci&#243;n de riesgos y se obtiene el SCR global&#44; es decir&#44; el Requerimiento de Capital de Solvencia bajo el enfoque de la F&#243;rmula Est&#225;ndar &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0010"><span class="elsevierStyleItalic">Figura 2</span></a>&#41;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0010"></elsevierMultimedia><p id="par0130" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Uno de dichos riesgos contemplados es la ca&#237;da de cartera que registra una entidad&#44; entendi&#233;ndose como tal a la rotaci&#243;n o salida de asegurados&#44; lo cual se ve directamente reflejado en el decrecimiento en el volumen de primas de la entidad&#46;</p><p id="par0135" class="elsevierStylePara elsevierViewall">De aqu&#237; la importancia del estudio del problema en cuesti&#243;n&#44; la cuantificaci&#243;n del riesgo de ca&#237;da de cartera&#44; que es exigido por Solvencia II&#44; as&#237; como los principales agentes causantes del mismo y sus implicaciones&#44; ya que se reflejan directamente sobre los m&#225;rgenes de solvencia de la entidad &#40;<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0025">Ayuso <span class="elsevierStyleItalic">et al</span>&#46;&#44; 2011&#59; 2012</a>&#41;&#46;</p><p id="par0140" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Siendo as&#237; que surge el concepto de &#8220;Ca&#237;da de Cartera&#8221;&#44; del cual no existe una definici&#243;n precisa&#59; por lo que puede precisar como el conjunto de p&#243;lizas que no optan por la renovaci&#243;n a su vencimiento por parte de los asegurados &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0140">Mill&#225;n y Colomina&#44; 2001</a>&#41;&#46;</p><p id="par0145" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En t&#233;rminos matem&#225;ticos&#44; el n&#250;mero de p&#243;lizas que se anulan o cancelan durante un per&#237;odo determinado&#44; se puede expresar de la siguiente manera&#58;<elsevierMultimedia ident="eq0005"></elsevierMultimedia><ul class="elsevierStyleList" id="lis0010"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0020"><p id="par0150" class="elsevierStylePara elsevierViewall">siendo&#58; <span class="elsevierStyleItalic">Pol</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleItalic">i</span></span> &#61; n&#250;m&#46; P&#243;lizas en Vigor al inicio del per&#237;odo</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0025"><p id="par0155" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleItalic">Pol</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleItalic">NP</span></span> &#61; n&#250;m&#46; P&#243;lizas de Nueva</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0030"><p id="par0160" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Producci&#243;n registradas durante el</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0035"><p id="par0165" class="elsevierStylePara elsevierViewall">per&#237;odo</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0040"><p id="par0170" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleItalic">Pol</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleItalic">f</span></span> &#61; n&#250;m&#46; P&#243;lizas en Vigor al</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0045"><p id="par0175" class="elsevierStylePara elsevierViewall">final del per&#237;odo</p></li></ul></p><p id="par0180" class="elsevierStylePara elsevierViewall">De esta forma&#44; se puede expresar el concepto de Ca&#237;da de Cartera en t&#233;rminos de porcentajes de la siguiente manera&#58;<elsevierMultimedia ident="eq0010"></elsevierMultimedia></p><p id="par0185" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En la actualidad&#44; cada entidad aseguradora ha ido desarrollando metodolog&#237;as novedosas con el objetivo de estimar la ca&#237;da de cartera que se registrar&#225; en un futuro &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0040">Brockett <span class="elsevierStyleItalic">et al</span>&#46;&#44; 2008</a>&#41;&#46; En la mayor&#237;a de los casos&#44; bas&#225;ndose en su informaci&#243;n hist&#243;rica&#44; utilizan modelos estad&#237;sticos medianamente complejos&#44; y determinan los porcentajes de ca&#237;da que definan mejor el riesgo al que est&#225; expuesto&#46;</p></span><span id="sec0020" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">4</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0045">Metodolog&#237;as propuestas&#58; marco te&#243;rico</span><p id="par0190" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En primer lugar&#44; se debe situar a la &#8220;Inteligencia Artificial&#8221; dentro de las metodolog&#237;as que se manejan en la rama de la disciplina de Aprendizaje Autom&#225;tico &#40;<span class="elsevierStyleItalic">Machine Learning</span>&#44; por sus siglas en ingl&#233;s&#41;&#46; Este enfoque utiliza algoritmos para analizar registros en bases de datos internas de los clientes de una empresa&#44; para descubrir ciertos patrones&#44; interacciones o reglas que pueden describir o predecir las futuras tendencias que puedan indicar cualquier tipo de oportunidades competitivas &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0135">Mena&#44; 1996</a>&#41; y&#44; ayude a tomar decisiones o mejorar la comprensi&#243;n o conocimiento que se pueda extraer a trav&#233;s de dichas bases de datos&#46;</p><p id="par0195" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Ahora bien&#44; dentro de esta disciplina se engloban las t&#233;cnicas de Inteligencia Artificial&#44; las cuales se basan en el aprendizaje a partir de los datos y de su semejanza con un pensamiento estructurado similar al comportamiento humano&#46; Existen varias t&#233;cnicas sugeridas dentro de esta rama de la Inteligencia Artificial como son las Redes Neuronales&#44; los Vectores Soporte&#44; los Algoritmos Gen&#233;ticos&#44; los Sistemas de Inducci&#243;n de Reglas&#44; los &#225;rboles de Decisi&#243;n o la Teor&#237;a de <span class="elsevierStyleItalic">Rough Set</span>&#46;</p><p id="par0200" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por otro lado&#44; los Modelos Lineales Generalizados &#40;GLM &#8211;<span class="elsevierStyleItalic">Generalized Linear Models</span>&#8211;&#41; introducidos a comienzos de los a&#241;os 70 &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0155">Nelder y Wedderbum&#44; 1972</a>&#41;&#44; se han convertido en una de las principales herramientas de an&#225;lisis estad&#237;stico en toda clase de &#225;reas&#46; De acuerdo con esta metodolog&#237;a&#44; tras un an&#225;lisis de regresi&#243;n se obtiene la variable respuesta o dependiente &#40;n&#250;mero de siniestros o importe reclamado&#41;&#44; bas&#225;ndose en un conjunto de variables explicativas&#44; es decir&#44; una serie de factores relacionados con el evento que simula dicha variable respuesta &#40;generalmente caracter&#237;sticas propias del asegurado de la p&#243;liza&#41; &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0075">D&#237;az <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;</span>&#44; 2010</a>&#41;&#46;</p><span id="sec0025" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">4&#46;1</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0050">Metodologia no parametrica&#46; arbol de decisi&#243;n c4&#46;5</span><p id="par0205" class="elsevierStylePara elsevierViewall">A partir de un conjunto de datos se construyen diagramas de construcciones l&#243;gicas que hacen referencia a una clasificaci&#243;n &#243;ptima de los datos de acuerdo a sus caracter&#237;sticas o atributos&#46; De esta forma&#44; se crean particiones recursivas que sirven para categorizar y representar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesivas&#44; com&#250;nmente llamadas reglas sobre la decisi&#243;n que se debe tomar&#44; para solucionar el problema planteado asignando un valor de salida a un determinado registro de entrada&#46;</p><p id="par0210" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Dichas reglas&#44; gr&#225;ficamente&#44; se representan en forma de &#225;rbol a trav&#233;s de hojas o ramas&#44; de ah&#237; el nombre de &#193;rbol de Decisi&#243;n&#46; De esta forma&#44; permite obtener de forma visual las reglas de decisi&#243;n y&#44; de aqu&#237; su principal ventaja que es la f&#225;cil interpretaci&#243;n de los resultados &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0010">Araya&#44; 1994</a>&#41;&#46;</p><p id="par0215" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Existen varios algoritmos para la construcci&#243;n de &#225;rboles de decisi&#243;n&#58; CLS &#40;<span class="elsevierStyleItalic">Concept Learning Systems</span>&#41;&#44; M&#233;todo CHAID &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0110">Kass&#44; 1980</a>&#41;&#44; M&#233;todo CART &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0035">Breiman et al&#46;&#44; 1996</a>&#41;&#44; Algoritmo C4&#46;5 &#40;Quinlan&#44;1993&#41;&#46; La diferencia entre estos algoritmos de aprendizaje radica en el criterio utilizado para realizar las particiones o Reglas&#46;</p><p id="par0220" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El Algoritmo C4&#46;5 &#40;cuyo precedente est&#225; en ID3 &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0175">Quinlan&#44; 1986</a>&#41; y cuyas mejoras se incorporan en la versi&#243;n comercial C5&#46;0&#41; es uno de los algoritmos m&#225;s utilizados en el &#225;mbito de los &#225;rboles de decisi&#243;n&#44; habiendo sido aplicado a problemas de clasificaci&#243;n en general&#44; y a problemas financieros&#44; en particular &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0065">D&#237;az <span class="elsevierStyleItalic">et al</span>&#46;&#44; 2005</a> y <a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0070">2009&#59; Miranda <span class="elsevierStyleItalic">et al</span>&#46;&#44; 2013</a>&#41;&#46; Esta es la raz&#243;n por la cual fue elegido este tipo de algoritmo para su uso en la aplicaci&#243;n emp&#237;rica realizada&#46;</p><p id="par0225" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El algoritmo C4&#46;5 se basa en conceptos procedentes de la Teor&#237;a de la Informaci&#243;n para hacer las particiones y fue desarrollado por Quinlan &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0180">Quinlan&#44; 1993</a>&#41;&#46; Parte de la premisa de tomar en cada rama del &#225;rbol&#44; para hacer la correspondiente partici&#243;n&#44; aquella variable que proporciona m&#225;s informaci&#243;n de cara a clasificar los elementos que constituyen el conjunto de entrenamiento o conjunto de datos usados para construir el &#225;rbol &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0060">D&#237;az <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;</span>&#44; 2004</a>&#41;&#46;</p><p id="par0230" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La informaci&#243;n que proporciona un mensaje o la realizaci&#243;n de una variable aleatoria x es inversamente proporcional a su probabilidad P<span class="elsevierStyleInf">X</span> &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0185">Reza&#44; 1961</a>&#41; Con frecuencia en Ingenier&#237;a de Comunicaciones o en Estad&#237;stica se mide esta cantidad en bits&#44; que se obtienen como log<span class="elsevierStyleInf">2</span> 1&#47;P<span class="elsevierStyleInf">X</span>&#46; El promedio de esta magnitud para todas las posibles ocurrencias de la variable aleatoria x recibe el nombre de entrop&#237;a de x&#44; es decir&#44; el promedio se obtendr&#237;a multiplicando los posibles estados que puede tomar la variable x&#44; log<span class="elsevierStyleInf">2</span> 1&#47;P<span class="elsevierStyleInf">X</span>&#44; por su probabilidad de ocurrencia&#44; p&#40;x&#41;&#46; Luego la entrop&#237;a de x ser&#225;&#44; H&#40;x&#41;&#58;<elsevierMultimedia ident="eq0015"></elsevierMultimedia></p><p id="par0235" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En consecuencia&#44; la entrop&#237;a es una medida de la aleatoriedad o incertidumbre de o de la cantidad de informaci&#243;n que&#44; en promedio&#44; nos proporciona conocimiento de&#46;</p><p id="par0240" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Originariamente &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0175">Quinlan&#44; 1986</a> y 1993&#41; seleccionaba para hacer cada partici&#243;n aquella variable que proporcionaba la m&#225;xima informaci&#243;n sobre x&#44; es decir&#44; maximizaba I&#40;x&#59; y<span class="elsevierStyleInf">i</span>&#41; &#40;magnitud denominada Gain&#41;&#46; En las versiones posteriores del algoritmo&#44; para establecer la variable que proporciona la mayor informaci&#243;n&#44; se selecciona aquella y<span class="elsevierStyleInf">i</span> que maximiza la magnitud I&#40;x&#59;y<span class="elsevierStyleInf">i</span>&#41;&#47;H&#40;y<span class="elsevierStyleInf">i</span>&#41;&#46; En el caso del C4&#46;5 se emplea este ratio de ganancia &#40;denominado Gain Ratio&#41;&#46; Si el procedimiento descrito&#44; se aplica de manera reiterada se va construyendo el &#225;rbol de decisi&#243;n&#44; hasta que se alcanza la pureza del nodo y con ello finaliza el proceso&#46;</p><p id="par0245" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se puede observar&#44; mediante el ejemplo &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0015">Figura 3</a>&#41;&#44; que la interpretaci&#243;n de los resultados es sencilla y es f&#225;cil ver la l&#243;gica que se debe seguir para su aplicaci&#243;n a trav&#233;s del recorrido de sus reglas o ramas del &#225;rbol dibujado&#46; De ah&#237; su atractivo ya que puede ser analizado incluso por personas con poca experiencia en el tema&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0015"></elsevierMultimedia></span><span id="sec0030" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">4&#46;2</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0055">Metodolog&#237;a no param&#233;trica&#46; Metodolog&#237;a Rough Set</span><p id="par0250" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Inteligencia Artificial cuenta con numerosas t&#233;cnicas dentro de las cuales se tienen los algoritmos de Inducci&#243;n de Reglas&#46; Es aqu&#237; donde se engloba la Teor&#237;a de Rough Sets &#40;<span class="elsevierStyleItalic">M&#233;todo de Conjuntos Aproximados</span>&#41;&#46;</p><p id="par0255" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Esta metodolog&#237;a se ha aplicado con &#233;xito en diversos problemas financieros &#40;<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0255">Witlox y Tindemans&#44; 2004&#59; Huang y Jane&#44; 2009&#59; Yao y Herbert&#44; 2009&#59; Shyng <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;</span>&#44; 2010</a> y <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0030">Boudreau-Trudel y Kazimierz 2012</a>&#41;&#46; Tambi&#233;n hay estudios que lo han aplicado al sector asegurador &#40;Sanchis&#44; <span class="elsevierStyleItalic">et al</span>&#46;&#44; 2007&#59; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0225">Shyng <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;</span>&#44; 2007</a> y <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0215">Segovia-Vargas <span class="elsevierStyleItalic">et al</span>&#46;&#44; 2015</a>&#41;&#44; motivo que justifica su aplicaci&#243;n al problema que nos ocupa relativo a la ca&#237;da de cartera al sector asegurador&#46;</p><p id="par0260" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Esta teor&#237;a fue introducida en el a&#241;o 1982 por Pawlak como una nueva t&#233;cnica de gran utilidad para el an&#225;lisis y contenido de tablas de informaci&#243;n que describen a un conjunto de objetivos por medio de una serie de atributos &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0160">Pawlak&#44; 1991</a>&#41;&#46;</p><p id="par0265" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Esta teor&#237;a utiliza la experiencia en eventos pasados acumulados sobre una serie de patrones de datos&#44; para finalmente poder obtener una serie de reglas en forma de sentencias l&#243;gicas que nos ayuden en la toma de decisiones futuras&#46; Es as&#237; como hace necesario referenciar que un problema de decisi&#243;n implica un conjunto de <span class="elsevierStyleItalic">objetos</span> descritos por un conjunto de <span class="elsevierStyleItalic">atributos</span> y&#44; el cual se puede representar mediante una <span class="elsevierStyleItalic">tabla de decisi&#243;n &#40;</span><a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0230">Skowron y Grzyma la Busse&#44; 1991</a>&#41;&#46;</p><p id="par0270" class="elsevierStylePara elsevierViewall">De esta forma&#44; se puede enumerar las siguientes ventajas que caracterizan a la Teor&#237;a <span class="elsevierStyleItalic">Rough Set</span> destacando&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="lis0015"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0050"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0275" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Utilizaci&#243;n de variables tanto de tipo cuantitativo como cualitativo</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0055"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0280" class="elsevierStylePara elsevierViewall">No necesita de ning&#250;n tipo de informaci&#243;n preliminar o adicional de los datos como distribuciones de probabilidades estad&#237;sticas&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0060"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0285" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Eliminaci&#243;n de variables redundantes y de esto modo enfocarnos en conjuntos m&#237;nimos de variables logrando una reducci&#243;n del costo y tiempo del proceso asumido por el centro decisor</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0065"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0290" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Obtenci&#243;n de una serie de reglas de decisi&#243;n de f&#225;cil comprensi&#243;n&#46; As&#237; mismo dichas reglas est&#225;n bien respaldadas por experiencia pasada lo cual argumenta las decisiones que se toman&#46;</p></li></ul></p><p id="par0295" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La Teor&#237;a <span class="elsevierStyleItalic">Rough Set</span> representa dicho conocimiento de los objetos en forma de una tabla de informaci&#243;n&#58; En la filas <span class="elsevierStyleItalic">x</span> se indican los objetos &#40;acciones&#44; empresas&#44; etc&#46;&#41; y en las columnas <span class="elsevierStyleItalic">q</span> se representan los atributos&#46; Los valores del atributo son las entradas de la tabla tomando el valor <span class="elsevierStyleItalic">f&#40;x&#44;q&#41;</span>&#46; De esta forma&#44; cada fila en la tabla representa la informaci&#243;n sobre un objeto <span class="elsevierStyleItalic">S</span>&#59; siendo &#233;ste el sistema de informaci&#243;n denominado como sistema de representaci&#243;n del conocimiento&#46;</p><p id="par0300" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El conjunto de atributos se divide en un subconjunto de atributos de condici&#243;n y otro subconjunto de atributos de decisi&#243;n&#59; en este caso&#44; si se distingue entre ambos conjuntos&#44; se obtiene la tabla de decisi&#243;n&#46;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0005"></elsevierMultimedia><p id="par0305" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Ahora bien&#44; otro de los conceptos tratados en este tipo de metodolog&#237;a son <span class="elsevierStyleItalic">las reglas de decisi&#243;n</span>&#44; siendo &#233;stas el conjunto de datos que representan la experiencia&#46; Se entiende que el conjunto de datos contiene informaci&#243;n de un conjunto de <span class="elsevierStyleItalic">objetos</span> descritos por un conjunto de <span class="elsevierStyleItalic">atributos</span>&#46; Por lo tanto&#44; el tema consiste en encontrar reglas que determinen si un objeto pertenece a un subconjunto particular denominado <span class="elsevierStyleItalic">clase de decisi&#243;n</span> o a un <span class="elsevierStyleItalic">concepto</span>&#46; Como ya se ha mencionado&#44; este tipo de reglas se presentan en forma de sentencias l&#243;gicas&#58; <span class="elsevierStyleItalic">SI \n
      &lt;condiciones&gt;\n
        ENTONCES \n
       &lt;clases de="" decisi&oacute;n=""&gt;&lt;/clases&gt;\n
      &lt;/condiciones&gt;</span> &#40;<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0200">Sanchis et al&#46;&#44; 2007&#59; Segovia-Vargas&#44; 2003&#59; Segovia-Vargas et al&#46;&#44; 2003</a>&#41;<span class="elsevierStyleItalic">&#46;</span></p><p id="par0310" class="elsevierStylePara elsevierViewall">As&#237;&#44; cada regla de decisi&#243;n se caracteriza por el n&#250;mero de objetos que satisfacen la parte de la condici&#243;n de la regla y pertenecen a la clase de la decisi&#243;n sugerida&#44; esto es&#44; la denominada <span class="elsevierStyleItalic">fuerza</span> de la regla&#46; As&#237; se tiene que no todas las reglas son igual de importantes o fiables para el agente decisor&#44; cuanto m&#225;s <span class="elsevierStyleItalic">d&#233;bil</span> la regla es&#44; <span class="elsevierStyleItalic">menos fiable</span> es en la toma de decisi&#243;n&#46;</p><p id="par0315" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La t&#233;cnica de <span class="elsevierStyleItalic">Rough Set</span> busca la m&#237;nima descripci&#243;n posible en t&#233;rminos de atributos&#46; Una descripci&#243;n m&#237;nima permite un minucioso an&#225;lisis de los conflictos&#46; Adem&#225;s si los atributos son consecuencias de algunas decisiones&#44; lo que en ciertas aplicaciones se puede interpretar como relaciones &#8220;causa-efecto&#8221;&#44; la metodolog&#237;a <span class="elsevierStyleItalic">Rough Set</span> permite descubrir las m&#237;nimas dependencias elementales entre las consecuencias&#46; Todo esto&#44; en el contexto del presente trabajo ser&#237;a de gran utilidad&#44; ya que mediante m&#237;nimas interdependencias de las variables cualitativas que caracterizan a cada uno de los clientes dentro de una entidad aseguradora&#44; se pueda definir el perfil de dichos clientes con mayor propensi&#243;n a la anulaci&#243;n de su contrato de seguros &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0225">Shyng <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;</span>&#44; 2007</a>&#41;&#46;</p></span><span id="sec0035" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">4&#46;3</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0060">Metodolog&#237;a parametrica&#46; modelos lineales generalizados &#40;<span class="elsevierStyleSmallCaps">glms</span>&#41;</span><p id="par0320" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Existen pocos estudios que utilizan la metodolog&#237;a ofrecida por los <span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span> para el an&#225;lisis del riesgo de ca&#237;da de cartera al que est&#225; expuesta una entidad aseguradora &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0045">Cerchiara <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;</span>&#44; 2008</a>&#41;&#46; Sin embargo&#44; mediante la utilizaci&#243;n de dicha metodolog&#237;a&#44; se puede lograr identificar la informaci&#243;n o caracter&#237;sticas del asegurado que describan el tipo de clientes propensos a la anulaci&#243;n de su contrato de seguros&#46; De esta forma&#44; la metodolog&#237;a de los <span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span> podr&#237;a ofrecer una herramienta que reconozca ciertas relaciones no lineales que podr&#237;an ayudar al an&#225;lisis de los par&#225;metros que afectan a este riesgo&#44; y as&#237; permitir tener conocimiento sobre las correlaciones y dependencias de los factores que lo propician con el fin de lograr un control y gesti&#243;n del riesgo en su globalidad&#46;</p><p id="par0325" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es as&#237; como se encuentran los modelos predictivos que trabajan relacionando un evento determinado &#40;en este caso&#44; la anulaci&#243;n o ca&#237;da de cartera que puede presentar una entidad aseguradora&#41;&#44; con un cierto n&#250;mero de factores &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0020">Figura 4</a>&#41;&#58;</p><elsevierMultimedia ident="fig0020"></elsevierMultimedia><p id="par0330" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Dentro de dichos modelos predictivos&#44; se encuentran los Modelos Lineales Generalizados &#40;<span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span>&#44; por sus siglas en ingl&#233;s&#41;&#44; que constituyen una generalizaci&#243;n de los tradicionales Modelos Lineales &#40;LM &#8211; <span class="elsevierStyleItalic">Linear Models</span> &#8211;&#41;&#44; donde se asume que el valor esperado de la variable dependiente se encuentra condicionado a las variables independientes expres&#225;ndose como una combinaci&#243;n lineal de los valores que dichas variables&#46;</p><p id="par0335" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los Modelos Lineales Generalizados&#44; introducidos a comienzos de los a&#241;os 70 &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0155">Nelder y Wedderburn&#44; 1972</a>&#41;&#44; resumen un grupo homog&#233;neo de m&#233;todos de regresi&#243;n &#40;log&#237;stica&#44; Poisson&#44; gamma&#44; etc&#46;&#41;&#44; previamente consideradas de forma independiente&#46;</p><p id="par0340" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los <span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span> cuentan con su propia estructura&#44; elementos y m&#233;todo de an&#225;lisis e interpretaci&#243;n de los resultados&#44; que los hace m&#225;s atractivos y ofrece mayor facilidad en su aplicaci&#243;n&#46;</p><span id="sec0040" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">4&#46;3&#46;1</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0065">Estructura</span><p id="par0345" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La estructura de un <span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span> presenta una relaci&#243;n lineal entre las variables explicativas y una transformaci&#243;n de la media de la variable respuesta&#46; Esto es&#44; que no existe una relaci&#243;n l&#237;neal entre ambas&#44; sino entre una funci&#243;n de enlace &#40;<span class="elsevierStyleItalic">funci&#243;n &#8220;link&#8221;&#41;</span> y las variables explicativas&#58;</p></span><span id="sec0045" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">4&#46;3&#46;2</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0070">Componentes</span><p id="par0350" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Los Modelos Lineales Generalizados tienen tres componentes b&#225;sicos&#44; que se detallan a continuaci&#243;n&#58;</p><p id="par0355" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">&#8226; Componente Aleatorio&#58;</span></p><p id="par0360" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Identifica la variable respuesta y su distribuci&#243;n de probabilidad&#46; Este componente consiste en una variable aleatoria <span class="elsevierStyleItalic">Y</span> con observaciones independientes &#40;<span class="elsevierStyleItalic">y</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleItalic">1</span></span>&#44; &#8230;&#44; <span class="elsevierStyleItalic">y</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleItalic">N</span></span>&#41;&#46;</p><p id="par0365" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En muchas aplicaciones las observaciones de <span class="elsevierStyleItalic">Y</span> son binarias y se identifican como &#233;xito y fracaso&#46; Aunque de modo m&#225;s general&#44; cada <span class="elsevierStyleItalic">Y</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleItalic">i</span></span> indicar&#237;a el n&#250;mero de &#233;xitos de entre un n&#250;mero fijo de ensayos&#59; y se modelarizar&#237;a como una distribuci&#243;n binomial&#46; En otras ocasiones cada observaci&#243;n es un recuento&#44; con lo que se puede asignar a <span class="elsevierStyleItalic">Y</span> una distribuci&#243;n de Poisson o una distribuci&#243;n binomial negativa&#46;</p><p id="par0370" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En otras ocasiones&#44; las observaciones son continuas y se puede asumir para <span class="elsevierStyleItalic">Y</span> una distribuci&#243;n normal&#46; Todos estos modelos se pueden incluir dentro de la llamada familia exponencial de distribuciones&#46;</p><p id="par0375" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">&#8226; Componente Sistem&#225;tico&#58;</span></p><p id="par0380" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Espec&#237;fica las variables explicativas&#44; que entran en forma de efectos fijos en un modelo lineal&#44; es decir las variables x<span class="elsevierStyleInf">j</span> que se relacionan como&#58;<elsevierMultimedia ident="eq0020"></elsevierMultimedia></p><p id="par0385" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Esta combinaci&#243;n lineal de variables explicativas se denomina predictor lineal&#44; el cual se puede expresar como&#58;<elsevierMultimedia ident="eq0025"></elsevierMultimedia></p><p id="par0390" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">&#8226; Funci&#243;n Link&#58;</span></p><p id="par0395" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Como ya se ha comentado&#44; existe una relaci&#243;n entre la variable respuesta y las explicativas&#44; la cual no siempre corresponde a una relaci&#243;n lineal entre ambas&#46; Pues bien&#44; de aqu&#237; surge el concepto de <span class="elsevierStyleItalic">&#8220;funci&#243;n v&#237;nculo&#8221; o &#8220;funci&#243;n enlace&#8221;</span> que se ocupa de linealizar la relaci&#243;n entre la variable dependiente y las variables explicativas mediante la transformaci&#243;n de la variable respuesta&#46;</p><p id="par0400" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se denota el valor esperado de <span class="elsevierStyleItalic">Y</span> como <span class="elsevierStyleItalic">&#956;</span>&#160;&#61;&#160;<span class="elsevierStyleItalic">E</span>&#91;<span class="elsevierStyleItalic">Y</span>&#93;&#44; entonces la funci&#243;n link especifica una funci&#243;n que relaciona a <span class="elsevierStyleItalic">&#956;</span> con el predictor lineal como&#58;<elsevierMultimedia ident="eq0030"></elsevierMultimedia></p><p id="par0405" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En otras palabras&#44; la funci&#243;n link <span class="elsevierStyleItalic">g</span>&#40;<span class="elsevierStyleItalic">&#956;</span>&#41; o funci&#243;n enlace que relaciona el componente aleatorio y el componente sistem&#225;tico&#59; de tal forma que&#58;<elsevierMultimedia ident="eq0035"></elsevierMultimedia></p><p id="par0410" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En la siguiente tabla&#44; se resumen algunas de las funciones v&#237;nculos com&#250;nmente m&#225;s utilizados &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0010">Tabla 2</a>&#41;&#58;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0010"></elsevierMultimedia></span><span id="sec0050" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">4&#46;3&#46;3</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0075">Estructura de modelos comunes</span><p id="par0415" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Dependiendo de la naturaleza de los valores que toma la variable <span class="elsevierStyleItalic">Y</span> &#61; &#40;<span class="elsevierStyleItalic">y</span><span class="elsevierStyleInf">1</span>&#44; &#8230;&#44; <span class="elsevierStyleItalic">y</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleItalic">N&#41;</span></span>&#59; se deber&#225; tomar la combinaci&#243;n id&#243;nea de la distribuci&#243;n de probabilidad y la funci&#243;n de enlace que mejor se adapte al objetivo que se plantea&#46; De esta forma&#44; algunos de los modelos m&#225;s comunes con sus respectivas estructuras&#44; se resumen a continuaci&#243;n &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0015">Tabla 3</a>&#41;&#58;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0015"></elsevierMultimedia></span><span id="sec0055" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">4&#46;3&#46;4</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0080">GLM en la Pr&#225;ctica</span><p id="par0420" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es importante tener en cuenta que no existe un &#250;nico modelo v&#225;lido que se pueda ajustar a la muestra de datos analizados&#46; Es decir&#44; la mayor&#237;a de las veces existe m&#225;s de un modelo posible y es por ello&#44; que el tema m&#225;s complicado es saber y comprobar cu&#225;l ajusta mejor y por lo tanto&#44; es el m&#225;s adecuado de todos ellos&#46;</p><p id="par0425" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para ello&#44; se pueden identificar cuatro fases que permiten estructurar la construcci&#243;n de un <span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span> &#40;<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0005">Anderson <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;</span>&#44; 2007&#59; McCullagh y Nelder&#44; 1989</a>&#41;&#44; que ser&#237;an&#58;</p><p id="par0430" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">An&#225;lisis Preliminar&#58;</span> El cual considera la etapa de preparaci&#243;n de los datos&#44; as&#237; como un an&#225;lisis exploratorio de las variables que ser&#225;n consideradas dentro del modelo<ul class="elsevierStyleList" id="lis0020"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0070"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0435" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Distribuci&#243;n de los datos &#40;frecuencias&#44; n&#176; de p&#243;lizas&#44; importe de siniestros&#41;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0075"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0440" class="elsevierStylePara elsevierViewall">An&#225;lisis Univariantes y Bivariantes</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0080"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0445" class="elsevierStylePara elsevierViewall">An&#225;lisis de Correlaciones</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0085"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0450" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Categorizaci&#243;n o Interacciones de Factores</p></li></ul></p><p id="par0455" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Iteraci&#243;n del Modelo&#58;</span> En esta fase&#44; se recurre a la selecci&#243;n adecuada de factores que mejor se ajustan a los datos&#44; y por tanto&#44; hacer uso recurrente del diagn&#243;stico de las hip&#243;tesis y par&#225;metros del modelo<ul class="elsevierStyleList" id="lis0025"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0090"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0460" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Selecci&#243;n de Factores</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0095"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0465" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Errores Est&#225;ndar</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0100"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0470" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Pruebas de Devianza</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0105"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0475" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Consistencia en el tiempo</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0110"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0480" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Sentido Com&#250;n</p></li></ul></p><p id="par0485" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Depuraci&#243;n del Modelo</span>&#58; Implica refinar el modelo buscando la m&#225;xima simplificaci&#243;n posible&#44; encontrando la interacci&#243;n entre las variables y haciendo uso de la suavizaci&#243;n de los resultados<ul class="elsevierStyleList" id="lis0030"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0115"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0490" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Residuos&#58; Se pueden obtener varios tipos de residuos para analizar c&#243;mo los valores esperados var&#237;an de los observados&#59; conviene analizarlos a trav&#233;s de los siguientes gr&#225;ficos&#58; histograma de los residuos&#44;gr&#225;fico de residuos <span class="elsevierStyleItalic">vs</span> valores estimados&#44; etc&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0120"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0495" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Leverage&#58; Esta prueba ayuda a identificar las observaciones que tienen influencia excesiva en el modelo&#59; es decir&#44; es &#250;til en la identificaci&#243;n de observaciones puntuales con bastante influencia sobre los resultados del ajuste del modelo&#44; esto es&#44; valores at&#237;picos&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0125"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0500" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Suavizado&#58; Se procede a la suavizaci&#243;n de los par&#225;metros en busca de una mejora en el poder predictivo del modelo&#59; incorporando ciertos conocimientos o juicio del experto buscando un comportamiento natural del evento estimado o modelado&#46;</p></li></ul></p><p id="par0505" class="elsevierStylePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Interpretaci&#243;n de Resultados</span>&#58; Finalmente&#44; lograr traducir los resultados obtenidos para conseguir la mejor explicaci&#243;n del modelo e informaci&#243;n obtenida del <span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span> planteado y&#44; que de esta forma&#44; se puedan entregar los resultados para una correcta toma de decisiones de una forma atractiva y que aporte valor&#46;</p></span></span></span><span id="sec0060" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">5</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0085">Aplicaci&#243;n emp&#237;rica&#58; m&#233;todos param&#233;tricos y no param&#233;tricos en el an&#225;lisis de la ca&#237;da de cartera</span><span id="sec0065" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">5&#46;1</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0090">Tratamiento de la informaci&#243;n&#58; inicio de la aplicaci&#243;n emp&#237;rica</span><p id="par0510" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En esta secci&#243;n se presentan los resultados obtenidos tras la aplicaci&#243;n de las metodolog&#237;as propuestas a una cartera real de p&#243;lizas de Seguros de Vida Individual de una entidad que actualmente opera dentro del mercado asegurador espa&#241;ol&#46; Los datos no est&#225;n disponibles a nivel general debido a la pol&#237;tica de privacidad existente en Espa&#241;a relativa a la protecci&#243;n de datos y a cuestiones de confidencialidad industrial&#46; La muestra analizada consta de 19&#46;784 p&#243;lizas para el estudio en cuesti&#243;n&#46; Dado que la compa&#241;&#237;a opera a nivel nacional y el territorio espa&#241;ol est&#225; dividido en 17 comunidades aut&#243;nomas y dos ciudades aut&#243;nomas&#44; la muestra incluye todas las regiones aut&#243;nomas y es por tanto representativa a nivel nacional&#46;</p><p id="par0515" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La selecci&#243;n de variables en modelos de estimaci&#243;n de tasas de anulaci&#243;n de p&#243;lizas dentro de una entidad aseguradora es un tema complicado&#44; ya que pueden existir diversos factores influyentes en la ca&#237;da de cartera&#46; Por un lado&#44; hay factores ligados al propio cliente como la edad o el sexo&#46; Por otro&#44; hay factores directamente ligados a las caracter&#237;sticas de la p&#243;liza como son la antig&#252;edad&#44; el tipo de seguro&#46; Finalmente hay factores ligados o bien al canal de venta o a niveles de competencia en que ha sido adquirido el contrato de seguros&#46; Adem&#225;s&#44; dicha selecci&#243;n se podr&#225; ver limitada por la propia informaci&#243;n disponible que se pueda considerar&#46;</p><p id="par0520" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Con base en esta situaci&#243;n&#44; y teniendo en cuenta la accesibilidad que se ha tenido a los datos utilizados&#44; se ha seleccionado las siguientes variables que son susceptibles a explicar el comportamiento de la tasa de ca&#237;da que presenta una entidad aseguradora&#44; y las cuales han sido consideradas en las aplicaciones emp&#237;ricas que se abordan &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0020">Tabla 4</a>&#41;&#58;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0020"></elsevierMultimedia><p id="par0525" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La &#250;nica variable continua que se tiene en la muestra es la correspondiente a la EDAD&#46; El empleo de este tipo de informaci&#243;n implica una divisi&#243;n del dominio original en algunos subintervalos&#59; as&#237; como su correspondiente asignaci&#243;n de c&#243;digos cualitativos a dichos subintevalos &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0205">Segovia-Vargas&#44; 2003</a>&#41;&#46; Esta manipulaci&#243;n o discretizaci&#243;n hace que la interpretaci&#243;n de los resultados finales sea m&#225;s sencilla&#46; No existe una &#250;nica forma para establecer los subintervalos&#59; por lo que se toma la recomendaci&#243;n que se utiliza frecuentemente en los trabajos de investigaci&#243;n &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0120">Laitinen &#40;1992&#41;</a>&#44; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0130">McKee&#44; &#40;2000&#41;</a> o <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0210">Segovia-Vargas <span class="elsevierStyleItalic">et al&#46;</span>&#44; &#40;2003&#41;</a>&#41;&#44; que es el uso de percentiles que siguen las distribuciones en las variables continuas&#46;</p><p id="par0530" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por lo que la discretizaci&#243;n y asignaci&#243;n de c&#243;digos para esta variable quedar&#237;a de la siguiente forma &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0025">Tabla 5</a>&#41;&#58;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0025"></elsevierMultimedia></span><span id="sec0070" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">5&#46;2</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0095">Resultados obtenidos y estudio comparativo</span><p id="par0535" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En esta secci&#243;n&#44; se analizan los resultados obtenidos tras la aplicaci&#243;n emp&#237;rica de las metodolog&#237;as propuestas sobre la cartera muestra&#46; En dicha muestra se tiene la distinci&#243;n de dos categor&#237;as que vienen dadas seg&#250;n el criterio que toma la variable de decisi&#243;n TIPO DE PRESTACION&#46; Esta variable toma el valor de 0 indicando que la p&#243;liza se encuentra en Vigor o por el contrario&#44; toma el valor 1 si la p&#243;liza se encuentra Anulada &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0030">Tabla 6</a>&#41;&#58;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0030"></elsevierMultimedia><p id="par0540" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Ambas categor&#237;as han sido evaluadas de acuerdo a los valores que tomas las 14 variables cualitativas y cuantitativas seleccionadas &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0030">Tabla 6</a>&#41; considerando una misma base de datos&#46;</p><span id="sec0075" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">5&#46;2&#46;1</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0100">&#193;rboles de Decisi&#243;n</span><p id="par0545" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En primer lugar&#44; la base de datos se ha introducido y programado en <span class="elsevierStyleItalic">WEKA</span> &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0260">Witten y Frank&#44; 2005</a>&#41;&#44;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fn5"><span class="elsevierStyleSup">3</span></a> programa inform&#225;tico que ha desarrollado el an&#225;lisis del algoritmo C4&#46;5&#46; Se puede observar que los resultados cuenta con un porcentaje de aciertos del 86&#46;31&#37; &#40;<span class="elsevierStyleItalic">Correctly Classified Instances</span>&#41; de acuerdo al Resumen de Validaci&#243;n de Resultados que arroja el programa&#59; lo cual justifica su interpretaci&#243;n &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0025">Figura 5</a>&#41;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0025"></elsevierMultimedia><p id="par0550" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Adem&#225;s&#44; si se observa la diagonal de la matriz de confusi&#243;n&#44; se tienen unos valores superiores a los elementos <span class="elsevierStyleItalic">a</span><span class="elsevierStyleInf">21</span> y <span class="elsevierStyleItalic">a</span><span class="elsevierStyleInf">12</span>&#46; Esto es&#44; <span class="elsevierStyleItalic">a</span><span class="elsevierStyleInf">11</span>&#61;15&#46;798 es mayor que <span class="elsevierStyleItalic">a</span><span class="elsevierStyleInf">21</span>&#61;1938&#59; y por otro lado&#44; <span class="elsevierStyleItalic">a</span><span class="elsevierStyleInf">22</span>&#61;1&#46;278 es mayor que <span class="elsevierStyleItalic">a</span><span class="elsevierStyleInf">12</span>&#61;770&#46; En concreto&#44; se observa que un 39&#44;7&#37; de las p&#243;lizas anuladas son clasificadas correctamente y un 95&#44;4&#37; de las p&#243;lizas en vigor&#46; Para analizar el modelo obtenido por la metodolog&#237;a C4&#46;5 e interpretar dicho &#225;rbol&#44; habr&#237;a que ir descendiendo&#44; hasta completar la totalidad de sus hojas &#40;regla de decisi&#243;n&#41;&#46;</p><p id="par0555" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La variable ANTIG&#220;EDAD es una pieza clave en el modelo y suena l&#243;gico desde el punto de vista de la existencia de cierto nivel de fidelizaci&#243;n por parte de los clientes&#46; Por tanto&#44; a mayor antig&#252;edad dentro de la compa&#241;&#237;a de seguros&#44; menor es la propensi&#243;n o susceptibilidad que se tiene de cancelar su contrato de seguros&#46; Sin embargo&#44; existe cierto punto de inflexi&#243;n a partir del cuarto -quinto a&#241;o con la compa&#241;&#237;a&#44; ya que a partir de que la variable ANTIG&#220;EDAD toma el valor de 4 y&#44; el algoritmo de &#225;rboles no recoge alguna otra variable que nos indique cierto patr&#243;n de comportamiento de los clientes&#46;</p><p id="par0560" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El problema para la compa&#241;&#237;a es que su cartera sobrepase los 4 a&#241;os de antig&#252;edad&#44; es decir&#44; el an&#225;lisis de ca&#237;da de cartera tendr&#237;a que centrarse en los primeros a&#241;os de vida de las p&#243;lizas&#44; que es donde realmente se presenta el riesgo de ca&#237;da de cartera&#46; Siendo as&#237;&#44; ha sido necesario realizar el an&#225;lisis del &#225;rbol&#44; subdividiendo la muestra de acuerdo con la variable ANTIG&#220;EDAD&#44; ya que dicha variable es un factor clave en el comportamiento de los clientes &#40;es decir&#44; de la cartera total de 19&#46;784 p&#243;lizas&#44; 14&#46;752 p&#243;lizas son clasificadas por el &#225;rbol &#250;nicamente como p&#243;lizas en VIGOR mediante la variable ANTIG&#220;EDAD&#41;&#46; Siendo as&#237;&#44; se tiene que el 75&#37; de la muestra&#44; cuenta con m&#225;s de 4 a&#241;os de antig&#252;edad dentro de la compa&#241;&#237;a&#44; sin poder distinguir otro tipo de variable o caracter&#237;stica del asegurado que determine espec&#237;ficamente el tipo de clientes que se retienen en cartera&#46; Y es as&#237; como se debe substraer un tipo <span class="elsevierStyleItalic">&#8220;subcartera&#8221;</span> correspondiente a la cartera de clientes m&#225;s recientes&#46;</p><p id="par0565" class="elsevierStylePara elsevierViewall">De esta forma se puede tener una fuerza global muy alta para la cartera total explicada principalmente por la variable ANTIG&#220;EDAD y&#44; complementarla con una fuerza relativa determinada con respecto a la <span class="elsevierStyleItalic">subcartera</span>&#46; As&#237;&#44; se centrar&#225; el an&#225;lisis en los patrones de las antig&#252;edades 1&#44; 2 y 3 que corresponde al 25&#37; de la muestra &#40;5&#46;032 p&#243;lizas&#41;&#44; cuyo comportamiento de los asegurados dentro de esta <span class="elsevierStyleItalic">subcartera</span> se podr&#237;a considerar independiente al resto de la muestra &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0030">Figura 6</a>&#41;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0030"></elsevierMultimedia><p id="par0570" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por tanto&#44; se centra el an&#225;lisis de los patrones sobre la <span class="elsevierStyleItalic">subcartera</span> de p&#243;lizas m&#225;s recientes de la compa&#241;&#237;a cuya ANTIG&#220;EDAD se encuentra entre 1 y 3 a&#241;os de duraci&#243;n&#46; A partir de esta <span class="elsevierStyleItalic">subcartera</span>&#44; se obtienen las principales reglas de decisi&#243;n sobre los 2 posibles comportamientos del asegurado&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="lis0035"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0130"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0575" class="elsevierStylePara elsevierViewall">TIPO PRESTACI&#211;N &#61; 1 correspondiente a los factores determinantes de los clientes susceptibles a la cancelaci&#243;n de su p&#243;liza&#59; y</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0135"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0580" class="elsevierStylePara elsevierViewall">TIPO PRESTACI&#211;N &#61; 0 correspondiente a los patrones presentados en los clientes propensos a mantener su contrato de seguros en vigor</p></li></ul></p><p id="par0585" class="elsevierStylePara elsevierViewall">A continuaci&#243;n se presentan&#44; a manera de ejemplo&#44; una de estas ramas del &#225;rbol que dan lugar a las principales reglas detectadas para la CLASE 1&#59; esto es&#44; las reglas de decisi&#243;n que determinar&#237;an el tipo de clientes propensos a la cancelaci&#243;n de su p&#243;liza de seguros&#46;</p><p id="par0590" class="elsevierStylePara elsevierViewall">De tal forma&#44; que descendiendo por cada uno de las ramas&#44; se obtiene el perfil del cliente susceptible a anular su p&#243;liza de seguros o&#44; para la categor&#237;a contraria&#44; el perfil del cliente con mayor propensi&#243;n a continuar con su contrato de seguros&#46; As&#237; finalmente se obtiene en t&#233;rminos matem&#225;ticos el cumplimiento del patr&#243;n&#58; total de casos y el porcentaje de fuerza que tiene cada rama analizada&#46;</p><p id="par0595" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El resumen de reglas para la Clase 1&#61;Cancelaci&#243;n&#44; sumando estas 3 reglas acumulan una fuerza del 2&#46;6&#37; sobre la cartera total de p&#243;lizas&#59; y a su vez&#44; representa un 10&#46;3&#37; como fuerza relativa sobre la subcartera &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0035">Tabla 7</a>&#41;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0035"></elsevierMultimedia><p id="par0600" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por otro lado&#44; el resumen general de reglas para la Clase 0&#61;Retenci&#243;n engloba 4 reglas que acumulan una fuerza del 4&#46;4&#37; sobre la cartera total de p&#243;lizas&#44; y a su vez&#44; representa un 17&#46;5&#37; como fuerza relativa sobre la subcartera &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0040">Tabla 8</a>&#41;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0040"></elsevierMultimedia><p id="par0605" class="elsevierStylePara elsevierViewall">A ra&#237;z de la aplicaci&#243;n de la t&#233;cnica que ofrecen los &#193;rboles de Decisi&#243;n&#44; se pueden resumir los principales resultados obtenidos con algunas de las variables que definen al perfil del cliente &#8220;cancelador&#8221; como son&#58; primeramente&#44; la ANTIG&#220;EDAD de la p&#243;liza&#59; otra de las variables que se encuentra relacionada con la duraci&#243;n del contrato es el TIPO PRODUCTO&#44; el cual resulta ser un segundo patr&#243;n de comportamiento identificado&#59; otras tres variables detectadas para ambas categor&#237;as analizadas&#44; tanto Retenci&#243;n como Cancelaci&#243;n&#44; son la EDAD y ESTADO CIVIL&#44; con lo cual esto puede de ser de vital importancia en la toma de decisi&#243;n para la contenci&#243;n del riesgo de ca&#237;da de cartera&#59; la FORMA PAGO sugiere ser otra caracter&#237;stica interesante que resulta del modelo y&#44; finalmente&#44; otra de las variables con menor fuerza&#44; pero no por ello poco significativa&#44; es la variable HIJOS&#44; es decir&#44; si se ha declarado tener o no Hijos&#46;</p></span><span id="sec0080" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">5&#46;2&#46;2</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0105">Rough set</span><p id="par0610" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Uno de los primeros pasos que se debe realizar en la aplicaci&#243;n de este tipo de modelo&#44; es la validaci&#243;n del mismo&#46; Para ello&#44; se efectuado un procedimiento de validaci&#243;n cruzada&#44; la cual consiste en hacer ciertas particiones de igual tama&#241;o en los datos dejando una muestra para estimar el modelo y otro conjunto de datos para su validaci&#243;n&#46; Este proceso se repite tantas veces como particiones se hacen&#46; El resultado final es la media de los resultados obtenidos&#44; con frecuencia se suele utilizar 10 particiones&#46; As&#237; se tiene que cuanto m&#225;s m&#225;s alta es la tasa de validaci&#243;n cruzada&#44; mayor fiabilidad del modelo obtenido&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0035"></elsevierMultimedia><p id="par0615" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Pues bien&#44; siendo as&#237; la aplicaci&#243;n de la metodolog&#237;a <span class="elsevierStyleItalic">Rough Set</span> ha presentado una precisi&#243;n satisfactoria utilizando dicha validaci&#243;n cruzada en 10 pliegues&#46; Dando como resultado un 83&#46;7&#37;&#44; indicando un porcentaje de p&#243;lizas correctamente clasificadas considerablemente bueno elevando el poder de predicci&#243;n del modelo &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0040">Figura 8</a>&#41;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0040"></elsevierMultimedia><p id="par0620" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Al igual que se hiciese en la aplicaci&#243;n de Arboles de Decisi&#243;n&#44; se observa la diagonal de la matriz de confusi&#243;n&#46; Se tiene que el valor de &#61;1&#46;464&#44;4 es mayor que &#61;191&#44;5&#59; y por otro lado&#44; &#61;192&#44;1 es mayor que &#61;130&#46; Por lo que se tiene que un 59&#44;5&#37; de las p&#243;lizas anuladas son clasificadas correctamente y un 88&#44;4&#37; de las p&#243;lizas en vigor&#59; dejando evidencia la fiabilidad del poder predictivo de las reglas de decisi&#243;n obtenidas del modelo&#46;</p><p id="par0625" class="elsevierStylePara elsevierViewall">A continuaci&#243;n&#44; a manera de ejemplo&#44; se presenta los principales resultados que arroja el modelo&#46; Esto es&#44; una selecci&#243;n de las sentencias o reglas con mayor fuerza que clasifican a la muestra de p&#243;lizas del estudio ena la Categor&#237;a1&#61;Cancelaci&#243;n de la P&#243;liza &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0045">Tabla 9</a>&#41;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0045"></elsevierMultimedia><p id="par0630" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Cabe observar que no existe regla alguna donde aparezcan todos los atributos&#44; lo que significa que no existe una combinaci&#243;n global de todos las caracter&#237;sticas de un cliente que distingan exactamente el perfil del cliente &#8220;cancelador&#8221;&#46; En otras palabras no existe alguna variable en especial que sobresalga sobre otras&#44; sino por el contrario la interrelaci&#243;n entre los factores es lo que conforma cada una de las opciones que llevar&#237;an a definir y categorizar a los clientes&#46; Sin embargo&#44; s&#237; existe la posibilidad ciertas condiciones o tipos de clientes determinen el nivel de riesgo de anulaci&#243;n o ca&#237;da de cartera&#46;</p><p id="par0635" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por otro lado&#44; se tiene el conjunto de reglas que clasifican a la Categor&#237;a 0&#61;Retenci&#243;n de la P&#243;liza &#40;clientes susceptibles a conservar sus p&#243;lizas con la entidad aseguradora&#41;&#44; se clasifican mejor&#44; no s&#243;lo por la mayor fuerza que presentan sus reglas&#44; sino por la cantidad de reglas de decisi&#243;n que resultan&#46;</p><p id="par0640" class="elsevierStylePara elsevierViewall">A manera de resumen general de las variables m&#225;s significativas para cada una de las categor&#237;as&#44; se tiene &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0050">Tabla 10</a>&#41;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0050"></elsevierMultimedia><p id="par0645" class="elsevierStylePara elsevierViewall">As&#237; finalmente&#44; se puede concluir que las variables que en ambas categor&#237;as est&#225;n contenidas con mayor frecuencia y por tanto&#44; pueden ser consideradas como los atributos que clasificar&#237;an el &#233;xito o fracaso de la conservaci&#243;n o anulaci&#243;n de la cartera de p&#243;lizas de una compa&#241;&#237;a aseguradora son&#58; ANTIG&#220;EDAD&#44; TIPO PRODUCTO y FORMA PAGO&#46;</p></span><span id="sec0085" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">5&#46;2&#46;3</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0110">M&#237;nimos cuadrados generalizados &#40;<span class="elsevierStyleSmallCaps">glms</span>&#41;</span><p id="par0650" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Se abordar&#225; la aplicaci&#243;n emp&#237;rica de un modelo predictivo como lo son los <span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span>&#44; para la identificaci&#243;n de variables o factores que indiquen el posible abandono de una p&#243;liza de vida en una entidad aseguradora&#46;</p><p id="par0655" class="elsevierStylePara elsevierViewall">As&#237; mismo&#44; dicha aplicaci&#243;n&#44; m&#225;s que buscar la exactitud de los resultados num&#233;ricos&#44; busca ser una metodolog&#237;a contraste para las t&#233;cnicas de Inteligencia Artificial&#46; Es decir&#44; mediante un modelo param&#233;trico como lo son los <span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span> se pretende complementar y fortalecer las conclusiones obtenidas del modelo no param&#233;trico que proporciona la Inteligencia Artificial&#46;</p><p id="par0660" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para la validaci&#243;n del modelo&#44; as&#237; como de las variables&#44; se trata de ir quitando los factores menos significativos&#44; hasta conseguir que todos o la mayor&#237;a de sus p-valor se encuentren por debajo de cierto intervalo de confianza&#46; Inicialmente se puede considerar el 95&#37; de confianza&#44; aunque poco a poco seguramente se tenga que ser m&#225;s conservador y bajar este intervalo de confianza&#46;</p><p id="par0665" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por otro lado&#44; tambi&#233;n se debe ir monitoreando como se mueve la medida de bondad de ajuste del Criterio de Informaci&#243;n de Akaike &#40;AIC&#41;&#44; ya que nos proporcionar&#225; un dato de referencia para la selecci&#243;n del modelo &#243;ptimo&#46; As&#237; se busca tener que dicho indicador deje de descender&#44; con lo cual se podr&#237;a decir que se ha encontrado el modelo adecuado&#46;</p><p id="par0670" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Siguiendo la t&#233;cnica que se tom&#243; de &#8220;prueba-error&#8221;&#44; se han ido obteniendo resultados&#44; logrando obtener el nivel de AIC m&#225;s bajo&#46; En consecuencia&#44; se obtiene el siguiente cuadro resumen de resultados &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0045">Figura 9</a>&#41;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0045"></elsevierMultimedia><p id="par0675" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para el diagn&#243;stico del modelo se observa que todos los p-valores se encuentran por debajo del nivel objetivo&#44; es decir&#44; menor que el 0&#46;05&#44; lo que indicar&#237;a que se trata del mejor modelo&#46; Este modelo no era el que obtiene el AIC m&#225;s bajo &#40;de hecho se obtiene un AIC un punto por arriba con respecto al menor AIC&#41;&#44; sin embargo&#44; se gana en ajuste&#44; logrando algo por arriba del 95&#37; inclusive&#46;</p><p id="par0680" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para hacer el diagn&#243;stico del modelo&#44; se suele hacer un an&#225;lisis visual de los resultados&#44; recurriendo a la Curva ROC &#40;siglas en ingl&#233;s <span class="elsevierStyleItalic">Receiver Operating Characteristic&#41;&#46;</span> Se trata de una Teor&#237;a de detecci&#243;n de se&#241;ales donde mediante la representaci&#243;n gr&#225;fica del ratio de &#8220;Verdaderos Positivos&#8221; frente al ratio de &#8220;Falsos Positivos&#8221;&#46; El an&#225;lisis de la curva ROC proporciona una herramienta para seleccionar los modelos posiblemente &#243;ptimos&#46; Se suele utilizar como una medida para la elecci&#243;n entre pruebas diagn&#243;sticas distintas&#46; A continuaci&#243;n la curva ROC resultante del modelo seleccionado ser&#237;a &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#fig0050">Figura 10</a>&#41;&#46;</p><elsevierMultimedia ident="fig0050"></elsevierMultimedia><p id="par0685" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es decir&#44; el resultado arroja un 83&#44;12&#37; lo cual significa que se trata de un test bueno&#44; ya que supone que la probabilidad de &#8220;diagnosticar&#8221; a una p&#243;liza como candidata a ser anulada sea correctamente clasificada es del 83&#44;12&#37;&#46; &#218;nicamente&#44; a manera de contraste&#44; se ha generado la curva ROC para los otros modelos anteriores al seleccionado&#44; y en todos los casos&#44; &#233;ste &#250;ltimo es el que resulta con el mejor porcentaje&#44; lo cual confirma que la elecci&#243;n del modelo ha sido acertada&#46; Con lo cual&#44; el modelo &#243;ptimo es elque arroja las variables ANTIG&#220;EDAD&#44; TIPO PRODUCTO&#44; FORMA PAGO y EDO CIVIL&#46;</p></span><span id="sec0090" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">5&#46;2&#46;4</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0115">Resumen de los resultados de las distintas metodolog&#237;as</span><p id="par0690" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El objetivo b&#225;sico de este trabajo es mostrar la complementariedad de las metodolog&#237;as param&#233;tricas &#40;<span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span>&#41; y no param&#233;tricas &#40;&#193;rbol de decisi&#243;n y <span class="elsevierStyleItalic">Rough Set</span>&#41;&#46; En este sentido&#44; a manera de resumen general&#44; en la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0055">Tabla 11</a> se comparan los resultados obtenidos entre los distintos modelos en cuanto al porcentaje de clasificaciones correctas de las p&#243;lizas&#46;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0055"></elsevierMultimedia><p id="par0695" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Como puede observarse el porcentaje de aciertos en las clasificaciones es muy superior al 80&#37; en las tres metodolog&#237;as&#44; lo cual valida los modelos obtenidos en nuestra aplicaci&#243;n pr&#225;ctica y justificar&#237;a su aplicaci&#243;n&#46;</p><p id="par0700" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por otro lado&#44; las Tablas 12 y 13 muestran una comparativa del modelo param&#233;trico con respecto a las variables significativas que se han obtenido de las t&#233;cnicas no param&#233;tricas de la Inteligencia Artificial para cada una de las categor&#237;as o clases analizadas&#58; Categor&#237;a 1- CA&#205;DA &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0060">Tabla 12</a>&#41; y Categor&#237;a 0 &#8211; RETENCI&#211;N &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0065">Tabla 13</a>&#41;&#58;</p><elsevierMultimedia ident="tbl0060"></elsevierMultimedia><elsevierMultimedia ident="tbl0065"></elsevierMultimedia><p id="par0705" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Como puede observarse en la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0060">Tabla 12</a>&#44; para la CLASE 1 correspondiente a las variables o patrones de comportamiento que definen a los clientes susceptibles a la anulaci&#243;n de su contrato de seguros&#44; se obtienen las mismas variables significativas que arroja el modelo <span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span> como factores con mayor significancia&#46; Ahora bien&#44; la <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#tbl0065">Tabla 13</a> muestra que para la CLASE 0&#44; correspondiente a los clientes propensos a quedarse en la compa&#241;&#237;a conservando su p&#243;liza contratada&#44; sucede algo similar aunque en diferente orden de aparici&#243;n&#44; pero manteni&#233;ndose las variables m&#225;s significativas para clasificar a los clientes&#46;</p></span></span></span><span id="sec0095" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleLabel">6</span><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0120">Conclusiones</span><p id="par0710" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Como se ha comentado&#44; existen varias causas y finalidades que han provocado el surgimiento&#44; desarrollo y lanzamiento del marco normativo sobre el que descansar&#225; el sector asegurador&#44; mejor conocido como Solvencia II&#46; Solvencia II es un proyecto sumamente ambicioso ya que busca redise&#241;ar la actual metodolog&#237;a de cuantificaci&#243;n de la solvencia de las entidades aseguradoras y establecer los niveles de requisitos de capital que necesitan para hacer frente a los riesgos adquiridos frente a sus asegurados&#46;</p><p id="par0715" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Adem&#225;s&#44; a partir de su estructura de tres pilares&#44; aporta una nueva cultura enfocada a optimizar la gesti&#243;n de riesgos dentro del sector asegurador&#46; Es m&#225;s&#44; dentro del Pilar I se busca analizar y determinar el perfil de riesgos que pretende administrar y soportar cada entidad&#46; Esto se obtendr&#225; en la medida en que se logre una mayor calidad en la gesti&#243;n de riesgos a trav&#233;s de mejores t&#233;cnicas de estrategia&#44; planeaci&#243;n y administraci&#243;n de tal forma que&#44; las compa&#241;&#237;as aseguradoras puedan ser capaces de mantener su posicionamiento frente a los diferentes riesgos que soportan mediante su identificaci&#243;n y control ante constante evoluci&#243;n&#46;</p><p id="par0720" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por lo tanto&#44; es evidente que Solvencia II necesita entidades aseguradoras solventes cuyas decisiones estrat&#233;gicas se tomen en funci&#243;n de esta nueva &#8220;cultura&#8221; sobre la gesti&#243;n del riesgo&#44; sin verse por ello amenazadas ante posibles debilidades de su patrimonio y prestigio&#46; Todo esto se traducir&#225; en un inminente fortalecimiento del sector asegurador&#46;</p><p id="par0725" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Dentro de esta cultura de gesti&#243;n de riesgos que propicia Solvencia II&#44; nuestro estudio se ha centrado en el riesgo de ca&#237;da de cartera&#46; A trav&#233;s de la aplicaci&#243;n pr&#225;ctica realizada se han identificado una serie de variables o patrones de conducta que caracterizan a los tipos de clientes susceptibles a la cancelaci&#243;n de su contrato de seguros&#46; Esto permitir&#237;a establecer estrategias comerciales de retenci&#243;n de clientes en aquellas p&#243;lizas con poca propensi&#243;n a la anulaci&#243;n de su p&#243;liza o bien lograr una gesti&#243;n eficiente de la ca&#237;da de cartera y el riesgo que conlleva&#46;</p><p id="par0730" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Recapitulando los resultados de la aplicaci&#243;n pr&#225;ctica a la muestra de datos&#44; las metodolog&#237;as sugieren que las variables que se deben tener en cuenta como posibles patrones de comportamiento son&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="lis0040"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0140"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0735" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Antig&#252;edad de la P&#243;liza</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0145"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0740" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Tipo de Producto a la que pertenece la P&#243;liza</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0150"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0745" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Forma de Pago de la P&#243;liza</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0155"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0750" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Estado Civil del Asegurado</p></li></ul></p><p id="par0755" class="elsevierStylePara elsevierViewall">As&#237; mismo&#44; mencionar que al tener una variable respuesta dicot&#243;mica &#40;cancela o renueva&#41;&#44; es posible estudiar el efecto contrario a la anulaci&#243;n del contrato de seguros&#46; Es decir&#44; se podr&#237;a plantear el objetivo de manera inversa y analizar el patr&#243;n de comportamiento del perfil del asegurado fiel a la entidad&#46; De aqu&#237; la propuesta de utilizar dichas metodolog&#237;as para temas de retenci&#243;n o conservaci&#243;n de clientes&#46;</p><p id="par0760" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Para lograr buscar estos patrones&#44; en este contexto de exigencia que propone el entorno regulatorio&#44; surge la necesidad de buscar metodolog&#237;as de an&#225;lisis novedosas&#46; De esta forma se lograr&#225; incluir o detectar las caracter&#237;sticas de los clientes con perfil de &#8220;anulador&#8221; que ayuden a complementar los m&#233;todos que hasta el d&#237;a de hoy se han venido utilizando dentro del sector asegurador&#46; Con base a ello&#44; se ha procedido a aplicar una t&#233;cnica estad&#237;stica &#40;param&#233;trica&#41; y dos t&#233;cnicas no param&#233;tricas&#46;</p><p id="par0765" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Con respecto a las t&#233;cnicas no param&#233;tricas que provienen de la Inteligencia Artificial &#40;Teor&#237;a <span class="elsevierStyleItalic">Rough Set</span> y &#225;rbol de decisi&#243;n C4&#46;5&#41; queremos resaltar las siguientes ventajas&#58;<ul class="elsevierStyleList" id="lis0045"><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0160"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0770" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En primer lugar su car&#225;cter descriptivo&#44; que permite entender e interpretar f&#225;cilmente las decisiones tomadas por el modelo&#44; ya que tenemos acceso a las reglas que se utilizan en la tarea predictiva&#46; El modelo de la metodolog&#237;a rough set es est&#225; formado por reglas con la forma de sentencias l&#243;gicas pero&#44; es tambi&#233;n posible derivar f&#225;cilmente reglas de decisi&#243;n &#40;para cada rama terminal&#41; siguiendo las rutas marcadas en la estructura del &#225;rbol tambi&#233;n en forma de sentencias l&#243;gicas&#46; En consecuencia&#44; tanto con la metodolog&#237;a Rough Set como con el C4&#46;5 se pueden obtener sentencias l&#243;gicas f&#225;cilmente entendibles por el usuario final&#44; sea o no experto&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0165"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0775" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Adem&#225;s&#44; las reglas de decisi&#243;n proporcionadas por los modelos pueden usarse con fines predictivos y no s&#243;lo descriptivos&#46; Esto es as&#237; porque se puede evaluar su precisi&#243;n a partir de unos datos independientes &#40;datos test o muestra de test que se puede utilizar para validar el modelo&#41; a los utilizados en la construcci&#243;n del modelo &#40;datos o muestra de entrenamiento utilizada para estimar el modelo&#41;&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0170"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0780" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Otra ventaja es que permiten trabajar con un n&#250;mero elevado de variables de entrada y no necesitan para trabajar un n&#250;mero elevado de datos&#46;</p></li><li class="elsevierStyleListItem" id="lsti0175"><span class="elsevierStyleLabel">&#8226;</span><p id="par0785" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Su car&#225;cter estrictamente no param&#233;trico presenta una indudable ventaja para su aplicaci&#243;n al &#225;mbito financiero ya que muchas de las variables econ&#243;mico-financieras&#44; utilizadas habitualmente en los an&#225;lisis&#44; no suelen cumplir las hip&#243;tesis requeridas por las t&#233;cnicas estad&#237;sticas&#46;</p></li></ul></p><p id="par0790" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Por otro lado&#44; tambi&#233;n se ha propuesto la aplicaci&#243;n de una t&#233;cnica param&#233;trica con el fin de contrastar los resultados obtenidos por las t&#233;cnicas no param&#233;tricas que ofrece la Inteligencia Artificial&#46; La t&#233;cnica param&#233;trica utilizada son los Modelos Lineales Generalizados &#40;<span class="elsevierStyleSmallCaps">glms</span>&#41;&#44; t&#233;cnica muy utilizada en la actualidad en el sector asegurador aunque no tanto para el problema que nos ocupa&#46; La ventaja de los <span class="elsevierStyleSmallCaps">glms</span> es lograr un mayor ajuste al riesgo y poder al mismo tiempo ser m&#225;s ecu&#225;nimes con los asegurados&#46; Adem&#225;s&#44; este tipo de modelos permite a las aseguradoras ser m&#225;s din&#225;micas&#44; ya que la tarifa est&#225; en continuo movimiento&#44; y va cambiando los coeficientes&#44; en un breve periodo de tiempo&#46;</p><p id="par0795" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En definitiva&#44; la mayor aportaci&#243;n de este trabajo es la de incentivar al sector a buscar otro tipo de t&#233;cnicas para la gesti&#243;n de sus riesgos &#40;<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0195">Rodr&#237;guez-Pardo&#44; 2012</a>&#41;&#46; Entre l&#237;neas&#44; se debe leer que Solvencia II es una &#8220;cultura de cambio&#8221; y como parte de esa renovaci&#243;n&#44; surge el planteamiento de este nuevo tipo de t&#233;cnicas&#46; Si bien&#44; no buscando que &#233;stas suplanten a las ya tradicionales t&#233;cnicas estad&#237;sticas&#44; s&#237; podr&#237;an complementar la experiencia de los expertos dedicados a modelos de gesti&#243;n de riesgos dentro de las entidades&#46; De alguna manera dar&#237;an un enfoque distinto y complementario a los tradicionales modelos de gesti&#243;n de riesgos usados por el sector&#46;</p><p id="par0800" class="elsevierStylePara elsevierViewall">No es por dem&#225;s comentar que&#44; este estudio no est&#225; exento de limitaciones&#46; Por un lado&#44; el tema de la muestra se ha limitado a los productos con mayor volumen de producci&#243;n de la entidad aseguradora y s&#243;lo se ha considerado un a&#241;o de ejercicio contable de la entidad&#59; con lo cual se trata de una muestra limitada en cuanto al n&#250;mero de casos analizados&#46; Por otro lado&#44; el n&#250;mero de variables cualitativas analizadas tambi&#233;n se encuentra limitado&#44; ya que las entidades aseguradoras han tenido poco inter&#233;s en capturar en sus bases de datos demasiada informaci&#243;n cualitativa del asegurado&#46; No es hata hace algunos a&#241;os&#44; cuando se empez&#243; a hablar de la &#8220;Calidad de los Datos&#8221; a ra&#237;z de las exigencias marcadas por Solvencia II en el tema&#46;</p><p id="par0805" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Finalmente&#44; es necesario recalcar que aunque los resultados en t&#233;rminos de clasificaci&#243;n obtenidos por los modelos son bastante satisfactorios&#44; lo que se persegu&#237;a con este estudio no era tanto la bonanza&#44; fiabilidad y precisi&#243;n de los resultados&#44; sino presentar&#44; aplicar y discutir la factibilidad y capacidad de aplicar las metodolog&#237;as ofrecidas por la teor&#237;a de Inteligencia Artificial en el campo de los Seguros de Vida&#46; Lo mismo sucede con los resultados obtenidos del modelo <span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span>&#44; ya que de hecho no se buscaba obtener la ecuaci&#243;n multivariada final con la que se podr&#237;a predecir una tasa de ca&#237;da o anulaci&#243;n&#46;</p><p id="par0810" class="elsevierStylePara elsevierViewall">En consecuencia&#44; se puede afirmar que se ha cumplido con el objetivo marcado inicialmente&#58; por un lado&#44; logrando aplicar unas nuevas metodolog&#237;as que han identificado perfiles o patrones de comportamiento de los clientes susceptibles a anular su p&#243;liza de seguros&#59; y por el otro&#44; se ha puesto de manifiesto la conveniencia del uso de los <span class="elsevierStyleSmallCaps">glm</span> en el campo de la estad&#237;stica actuarial&#46; Se ha pretendido&#44; en definitiva&#44; fomentar su uso como una alternativa novedosa o bien como un complemento a los actuales m&#233;todos utilizados en el sector&#44; para que de manera conjunta&#44; ofrezcan una gesti&#243;n oportuna de los riesgos ante la propuesta de la nueva regulaci&#243;n de Solvencia II&#46;</p></span></span>
      """
    "textoCompletoSecciones" => array:1 [
      "secciones" => array:12 [
        0 => array:3 [
          "identificador" => "xres947790"
          "titulo" => "Resumen"
          "secciones" => array:1 [
            0 => array:1 [
              "identificador" => "abst0005"
            ]
          ]
        ]
        1 => array:2 [
          "identificador" => "xpalclavsec920276"
          "titulo" => "Palabras clave"
        ]
        2 => array:3 [
          "identificador" => "xres947789"
          "titulo" => "Abstract"
          "secciones" => array:1 [
            0 => array:1 [
              "identificador" => "abst0010"
            ]
          ]
        ]
        3 => array:2 [
          "identificador" => "xpalclavsec920275"
          "titulo" => "JEL"
        ]
        4 => array:2 [
          "identificador" => "xpalclavsec920274"
          "titulo" => "Keywords"
        ]
        5 => array:2 [
          "identificador" => "sec0005"
          "titulo" => "Introducci&#243;n"
        ]
        6 => array:2 [
          "identificador" => "sec0010"
          "titulo" => "El proyecto solvencia ii&#58; nuestro antecedente"
        ]
        7 => array:2 [
          "identificador" => "sec0015"
          "titulo" => "El riesgo de ca&#237;da de cartera&#58; nuestro problema de estudio"
        ]
        8 => array:3 [
          "identificador" => "sec0020"
          "titulo" => "Metodolog&#237;as propuestas&#58; marco te&#243;rico"
          "secciones" => array:3 [
            0 => array:2 [
              "identificador" => "sec0025"
              "titulo" => "Metodologia no parametrica&#46; arbol de decisi&#243;n c4&#46;5"
            ]
            1 => array:2 [
              "identificador" => "sec0030"
              "titulo" => "Metodolog&#237;a no param&#233;trica&#46; Metodolog&#237;a Rough Set"
            ]
            2 => array:3 [
              "identificador" => "sec0035"
              "titulo" => "Metodolog&#237;a parametrica&#46; modelos lineales generalizados &#40;glms&#41;"
              "secciones" => array:4 [
                0 => array:2 [
                  "identificador" => "sec0040"
                  "titulo" => "Estructura"
                ]
                1 => array:2 [
                  "identificador" => "sec0045"
                  "titulo" => "Componentes"
                ]
                2 => array:2 [
                  "identificador" => "sec0050"
                  "titulo" => "Estructura de modelos comunes"
                ]
                3 => array:2 [
                  "identificador" => "sec0055"
                  "titulo" => "GLM en la Pr&#225;ctica"
                ]
              ]
            ]
          ]
        ]
        9 => array:3 [
          "identificador" => "sec0060"
          "titulo" => "Aplicaci&#243;n emp&#237;rica&#58; m&#233;todos param&#233;tricos y no param&#233;tricos en el an&#225;lisis de la ca&#237;da de cartera"
          "secciones" => array:2 [
            0 => array:2 [
              "identificador" => "sec0065"
              "titulo" => "Tratamiento de la informaci&#243;n&#58; inicio de la aplicaci&#243;n emp&#237;rica"
            ]
            1 => array:3 [
              "identificador" => "sec0070"
              "titulo" => "Resultados obtenidos y estudio comparativo"
              "secciones" => array:4 [
                0 => array:2 [
                  "identificador" => "sec0075"
                  "titulo" => "&#193;rboles de Decisi&#243;n"
                ]
                1 => array:2 [
                  "identificador" => "sec0080"
                  "titulo" => "Rough set"
                ]
                2 => array:2 [
                  "identificador" => "sec0085"
                  "titulo" => "M&#237;nimos cuadrados generalizados &#40;glms&#41;"
                ]
                3 => array:2 [
                  "identificador" => "sec0090"
                  "titulo" => "Resumen de los resultados de las distintas metodolog&#237;as"
                ]
              ]
            ]
          ]
        ]
        10 => array:2 [
          "identificador" => "sec0095"
          "titulo" => "Conclusiones"
        ]
        11 => array:1 [
          "titulo" => "Referencias"
        ]
      ]
    ]
    "pdfFichero" => "main.pdf"
    "tienePdf" => true
    "PalabrasClave" => array:2 [
      "es" => array:1 [
        0 => array:4 [
          "clase" => "keyword"
          "titulo" => "Palabras clave"
          "identificador" => "xpalclavsec920276"
          "palabras" => array:4 [
            0 => "Solvencia II"
            1 => "Riesgo de Ca&#237;da de Cartera"
            2 => "Rough Set"
            3 => "GLM y C4&#46;5"
          ]
        ]
      ]
      "en" => array:2 [
        0 => array:4 [
          "clase" => "keyword"
          "titulo" => "Keywords"
          "identificador" => "xpalclavsec920274"
          "palabras" => array:4 [
            0 => "PSolvency II"
            1 => "Lapse Risk"
            2 => "Rough Set"
            3 => "GLM y C4&#46;5"
          ]
        ]
        1 => array:4 [
          "clase" => "keyword"
          "titulo" => "JEL"
          "identificador" => "xpalclavsec920275"
          "palabras" => array:4 [
            0 => "C52"
            1 => "D63"
            2 => "I3&#46; O10"
            3 => "P36"
          ]
        ]
      ]
    ]
    "tieneResumen" => true
    "resumen" => array:2 [
      "es" => array:2 [
        "titulo" => "Resumen"
        "resumen" => "<span id="abst0005" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><p id="spar0005" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">En este art&#237;culo se muestra la posibilidad de utilizar dos enfoques metodol&#243;gicos distintos para la evaluaci&#243;n de riesgos&#58; uno no param&#233;trico para lo cual se recurrir&#225; a las t&#233;cnicas de Inteligencia Artificial y&#44; en contraste&#44; la aplicaci&#243;n de los Modelos Lineales Generalizados provenientes de la estad&#237;stica param&#233;trica&#46; La aplicaci&#243;n pr&#225;ctica de ambas metodolog&#237;as&#44; se llevar&#225; a cabo con la finalidad de analizar el Riesgo de Ca&#237;da de Cartera&#59; haciendo referencia a uno de los tantos riesgos medibles que el sector asegurador ha de tener en cuenta de acuerdo a Solvencia II&#46; Los resultados obtenidos y sus conclusiones muestran el nuevo enfoque y c&#243;mo dichas t&#233;cnicas pueden ser utilizadas por las aseguradoras como una mejora en la Gesti&#243;n de Riesgos&#59; animando al sector a indagar en nuevas metodolog&#237;as y t&#233;cnicas&#44; para cubrir con las necesidades y requerimientos exigidos por Solvencia II&#46;</p></span>"
      ]
      "en" => array:2 [
        "titulo" => "Abstract"
        "resumen" => "<span id="abst0010" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><p id="spar0010" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">This paper describes the use of two different methodological approaches for risk assessment&#58; nonparametric coming from Artificial Intelligence techniques and&#44; in contrast&#44; Generalized Linear Models from statistical parametric&#46; Both practical applications will analyze Lapse Risk&#44; one of the measurable risks that insurance sector must take into account according to Solvency II&#46; Results and conclusions show a new approach and how these techniques can be used by insurance companies as an improvement in Risk Management&#59; encouraging the insurance sector to investigate new methodologies and techniques to deal requirements demanded by Solvency II regulation&#46;</p></span>"
      ]
    ]
    "NotaPie" => array:5 [
      0 => array:3 [
        "etiqueta" => "1"
        "nota" => "<p class="elsevierStyleNotepara" id="npar0005">Universidad Complutense de Madrid&#46; Departamento de Econom&#237;a Financiera y Contabilidad I</p>"
        "identificador" => "fn0020"
      ]
      1 => array:3 [
        "etiqueta" => "2"
        "nota" => "<p class="elsevierStyleNotepara" id="npar0010">Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Instituto Tecnol&#243;gico de Pachuca&#46; Departamento de Posgrado e Investigaci&#243;n</p>"
        "identificador" => "fn0025"
      ]
      2 => array:3 [
        "etiqueta" => "1"
        "nota" => "<p class="elsevierStyleNotepara" id="npar0015"><a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0050">Comisi&#243;n de las Comunidades Europeas&#46; Directiva 2009</a>&#47;138&#47;CE del Parlamento Europeo y del Consejo&#44; de 25 de noviembre de 2009&#44; sobre el seguro de vida&#44; el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio &#40;<span class="elsevierStyleItalic">Directiva de Solvencia II</span>&#41;&#46; Disponible en&#58; <span class="elsevierStyleInterRef" id="intr0005" href="https://ec.europa.eu/info/law/risk-management-and-supervision-insurance-companies-solvency-ii-directive-2009-138-ec_en">https&#58;&#47;&#47;ec&#46;europa&#46;eu&#47;info&#47;law&#47;risk-management-and-supervision-insurance-companies-solvency-ii-directive-2009-138-ec&#95;en</span></p>"
        "identificador" => "fn3"
      ]
      3 => array:3 [
        "etiqueta" => "2"
        "nota" => "<p class="elsevierStyleNotepara" id="npar0020"><a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0055">Comisi&#243;n de las Comunidades Europeas&#46; <span class="elsevierStyleItalic">Comunicaci&#243;n de la Comisi&#243;n&#46; Noviembre 2007</span></a><span class="elsevierStyleItalic">&#46; Revisi&#243;n del proceso Lamfalussy&#46; COM&#47;2007&#47;727 final &#8211; COD 55 de 28&#46;2&#46;2008&#46;</span> Disponible en&#58; <span class="elsevierStyleInterRef" id="intr0010" href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l32056">http&#58;&#47;&#47;eur-lex&#46;europa&#46;eu&#47;legal-content&#47;ES&#47;TXT&#47;&#63;uri&#61;URISERV&#58;l32056</span></p>"
        "identificador" => "fn4"
      ]
      4 => array:3 [
        "etiqueta" => "3"
        "nota" => "<p class="elsevierStyleNotepara" id="npar0025"><span class="elsevierStyleInterRef" id="intr0015" href="http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/">http&#58;&#47;&#47;www&#46;cs&#46;waikato&#46;ac&#46;nz&#47;ml&#47;weka&#47;</span></p>"
        "identificador" => "fn5"
      ]
    ]
    "multimedia" => array:30 [
      0 => array:7 [
        "identificador" => "fig0005"
        "etiqueta" => "Figura 1"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "figura" => array:1 [
          0 => array:4 [
            "imagen" => "gr1.jpeg"
            "Alto" => 1322
            "Ancho" => 2699
            "Tamanyo" => 242112
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0020" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Esquema conceptual del Proyecto Solvencia II</p> <p id="spar0025" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores&#46;</p>"
        ]
      ]
      1 => array:7 [
        "identificador" => "fig0010"
        "etiqueta" => "Figura 2"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "figura" => array:1 [
          0 => array:4 [
            "imagen" => "gr2.jpeg"
            "Alto" => 1459
            "Ancho" => 2974
            "Tamanyo" => 284172
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0030" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">C&#225;lculo del SCR &#40;Requerimiento de Capital de Solvencia&#41; bajo la F&#243;rmula Est&#225;ndar</p> <p id="spar0035" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores&#46;</p>"
        ]
      ]
      2 => array:7 [
        "identificador" => "fig0015"
        "etiqueta" => "Figura 3"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "figura" => array:1 [
          0 => array:4 [
            "imagen" => "gr3.jpeg"
            "Alto" => 788
            "Ancho" => 3046
            "Tamanyo" => 150626
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0040" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Ejemplo de &#193;rbol de Decisi&#243;n</p> <p id="spar0045" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores&#46;</p>"
        ]
      ]
      3 => array:7 [
        "identificador" => "fig0020"
        "etiqueta" => "Figura 4"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "figura" => array:1 [
          0 => array:4 [
            "imagen" => "gr4.jpeg"
            "Alto" => 809
            "Ancho" => 3038
            "Tamanyo" => 118169
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0050" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Traducci&#243;n del Modelo Predictivo en Seguros de Vida</p> <p id="spar0055" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores&#46;</p>"
        ]
      ]
      4 => array:7 [
        "identificador" => "fig0025"
        "etiqueta" => "Figura 5"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "figura" => array:1 [
          0 => array:4 [
            "imagen" => "gr5.jpeg"
            "Alto" => 2612
            "Ancho" => 3199
            "Tamanyo" => 396242
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0060" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Salida de Resultados- WEKA &#40;Algoritmo C4&#46;5&#41;</p> <p id="spar0065" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores&#46;</p>"
        ]
      ]
      5 => array:7 [
        "identificador" => "fig0030"
        "etiqueta" => "Figura 6"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "figura" => array:1 [
          0 => array:4 [
            "imagen" => "gr6.jpeg"
            "Alto" => 1084
            "Ancho" => 2771
            "Tamanyo" => 121872
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0070" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Composici&#243;n de la cartera para la subdivisi&#243;n de acuerdo a la variable ANTIG&#220;EDAD</p> <p id="spar0075" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores&#46;</p>"
        ]
      ]
      6 => array:7 [
        "identificador" => "fig0035"
        "etiqueta" => "Figura 7"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "figura" => array:1 [
          0 => array:4 [
            "imagen" => "gr7.jpeg"
            "Alto" => 2302
            "Ancho" => 3314
            "Tamanyo" => 351313
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0080" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">&#193;rbol de Decisi&#243;n &#40;Rama de Antig&#252;edad&#61;2&#95;Regla 3 de la Clase 1&#41;</p> <p id="spar0085" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores&#46;</p>"
        ]
      ]
      7 => array:7 [
        "identificador" => "fig0040"
        "etiqueta" => "Figura 8"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "figura" => array:1 [
          0 => array:4 [
            "imagen" => "gr8.jpeg"
            "Alto" => 747
            "Ancho" => 3072
            "Tamanyo" => 126272
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0090" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Salida de validaci&#243;n cruzada &#40;Rough Set&#41;</p> <p id="spar0095" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores&#46;</p>"
        ]
      ]
      8 => array:7 [
        "identificador" => "fig0045"
        "etiqueta" => "Figura 9"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "figura" => array:1 [
          0 => array:4 [
            "imagen" => "gr9.jpeg"
            "Alto" => 1813
            "Ancho" => 1764
            "Tamanyo" => 331036
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0100" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Salida de Resultados Modelo V- R &#40;GLM&#44; Binomial&#44; Logit&#41;</p> <p id="spar0105" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores&#46;</p>"
        ]
      ]
      9 => array:7 [
        "identificador" => "fig0050"
        "etiqueta" => "Figura 10"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFIGURA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "figura" => array:1 [
          0 => array:4 [
            "imagen" => "gr10.jpeg"
            "Alto" => 1835
            "Ancho" => 2165
            "Tamanyo" => 222774
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0110" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Curva de ROC del Modelo VI- R &#40;GLM&#44; Binomial&#44; Logit&#41;</p> <p id="spar0115" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores&#46;</p>"
        ]
      ]
      10 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0005"
        "etiqueta" => "Tabla 1"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at1"
            "detalle" => "Tabla "
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0125" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente</span>&#58; <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0150">Moscarola&#44; 1978</a> y <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0235">Slowiski&#44; 1993</a></p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Criterios<br>Candidatos&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C<span class="elsevierStyleInf">1</span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C<span class="elsevierStyleInf">2</span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C<span class="elsevierStyleInf">3</span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C<span class="elsevierStyleInf">4</span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C<span class="elsevierStyleInf">5</span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C<span class="elsevierStyleInf">6</span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">C<span class="elsevierStyleInf">7</span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">D&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">1</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">2</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">R&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">3</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">R&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">4</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">5</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">6</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">R&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">7</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">8</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">9</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">R&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">10</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">11</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">12</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">13</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">R&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">14</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">R&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top"><span class="elsevierStyleBold">X</span><span class="elsevierStyleInf"><span class="elsevierStyleBold">15</span></span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605145.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0120" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Ejemplo Tabla de Decisi&#243;n</p>"
        ]
      ]
      11 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0010"
        "etiqueta" => "Tabla 2"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at2"
            "detalle" => "Tabla "
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0135" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente&#58;</span> Propia de los autores a partir de <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0005">Anderson <span class="elsevierStyleItalic">et al</span>&#46;&#44; 2007</a>&#46;</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Funci&#243;n v&#237;nculo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">g&#40;x&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">g<span class="elsevierStyleSup">-1</span>&#40;x&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Identidad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">x&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">x&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Log&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">ln &#40;x&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">e<span class="elsevierStyleSup">x</span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Logit&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">ln &#40;x&#47;&#40;1-x&#41;&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">e<span class="elsevierStyleSup">x</span> &#47;&#40;1&#43;e<span class="elsevierStyleSup">x</span>&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Reciproca&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&#47;x&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&#47;x&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605154.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0130" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Funciones V&#237;nculo</p>"
        ]
      ]
      12 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0015"
        "etiqueta" => "Tabla 3"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at3"
            "detalle" => "Tabla "
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0145" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente&#58;</span> Propia de los autores a partir de <a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0005">Anderson <span class="elsevierStyleItalic">et al</span>&#46;&#44; 2007</a>&#46;</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Y&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Frecuencias de Siniestros&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">N&#250;mero de Siniestros&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Coste medio de Siniestros&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Probabilidad<br>&#40;renovaci&#243;n&#47;cancelaci&#243;n&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Funci&#243;n enlace g&#40;x&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">ln &#40;x&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">ln &#40;x&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">ln &#40;x&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Error&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">Poisson&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">Poisson&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">Gamma&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">Binomial&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Par&#225;metro Escalar&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">Estimado&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Funci&#243;n Varianza V&#40;x&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">x&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">x&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">x<span class="elsevierStyleSup">2</span>&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">x&#40;1-x&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Pesos &#969;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">Exposici&#243;n&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">&#35; siniestros&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Offset &#950;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">0&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">ln &#40;exposici&#243;n&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">0&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">0&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605144.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0140" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Estructura de los modelos m&#225;s comunes</p>"
        ]
      ]
      13 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0020"
        "etiqueta" => "Tabla 4"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at4"
            "detalle" => "Tabla "
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0155" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Fuente&#58; Propia de los autores</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Nombre&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Descripci&#243;n&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">SEXO&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Sexo del asegurado&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">EDAD&#95;ACTUARIAL&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edad del asegurado al cierre del ejercicio&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">ANTIGUEDAD&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">A&#241;os de antig&#252;edad de la p&#243;liza desde su Fecha de Emisi&#243;n hasta la Fecha de C&#225;lculo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">TIPO&#95;PRODUCTO&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Tipo de Producto contratado&#58; Individual o Colectivo&#59; Ahorro o Riesgo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">TIPO&#95;PRIMA&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Tipo de Prima&#58; &#218;nica o Peri&#243;dica&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">RED&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Tipo de Red&#58; Propietaria o No Propietaria&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">FORMA&#95;PAGO&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Periodicidad del pago de la prima&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">ANO&#95;EFECTO&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">A&#241;o de Emisi&#243;n o Efecto de la p&#243;liza&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">EDO&#95;CIVIL&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Estado Civil del asegurado&#44; si lo ha comunicado&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">HIJOS&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Tiene &#40;o no&#41; hijos el asegurado&#44; si lo ha comunicado&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">VALOR&#95;CLIENTE&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Valor &#8220;comercial&#8221; definido por la Aseguradora de acuerdo a metodolog&#237;as internas&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">ICE&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&#205;ndice de Capacidad Econ&#243;mica&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">NIV&#95;INGRESOS&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Nivel de Ingresos&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">NIV&#95;ESTUDIOS&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Nivel de Estudios&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">TIPO&#95;PRESTACION&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Indica si la p&#243;liza esta en Vigor o Anulada&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605147.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0150" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Variables seleccionadas para la aplicaci&#243;n emp&#237;rica</p>"
        ]
      ]
      14 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0025"
        "etiqueta" => "Tabla 5"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at5"
            "detalle" => "Tabla "
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0165" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente</span>&#58; Propia de los autores</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Cod&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Rango de edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Percentil&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Observado&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">&#91;0 - 37&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">&#91;37 - 43&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">P20&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">37&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">&#91;43 - 49&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">P40&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">43&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">&#91;49 - 58&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">P60&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">49&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">&#91;58 - y m&#225;s&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">P80&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">58&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605151.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0160" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">C&#243;digos asignados a la variable Edad</p>"
        ]
      ]
      15 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0030"
        "etiqueta" => "Tabla 6"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at6"
            "detalle" => "Tabla "
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0175" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente</span>&#58; Propia de los autores</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">COD&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">TIPO&#95;PRESTACION&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">N&#176; de p&#243;lizas&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&#37; Peso&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">0&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">VIGOR&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">16&#44;568&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">83&#46;74&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">ANULADA&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&#44;216&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">16&#46;26&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">TOTAL&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">19&#44;784&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">100&#46;00&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605150.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0170" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">C&#243;digos Variable Tipo de Prestaci&#243;n</p>"
        ]
      ]
      16 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0035"
        "etiqueta" => "Tabla 7"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at7"
            "detalle" => "Tabla "
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0185" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente&#58;</span> Propia de los autores</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Categor&#237;a&#58; 1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col">Cartera&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col">Subcart&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Ca&#237;da&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col">19&#44;784&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col">5&#44;032&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">s &#47; Cartera&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">s &#47; Subcart&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">518&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">2&#46;6&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">10&#46;3&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Prod-Ahorro&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Ice-Medio&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edad-&#60;&#61;61&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">166&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">0&#46;8&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">3&#46;3&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Prod-Riesgo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Sexo-Hombre&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">223&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">1&#46;1&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">4&#46;4&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edo-Casado&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edad- &#60;&#61;67&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Ingrs-na&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Estud-na&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">FP-&#218;nica&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Hijos N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">129&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">0&#46;7&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">2&#46;6&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605156.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0180" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Resumen de Resultados Arboles de Decisi&#243;n- Clase 1&#95;CAIDA</p>"
        ]
      ]
      17 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0040"
        "etiqueta" => "Tabla 8"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at8"
            "detalle" => "Tabla "
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0195" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente&#58;</span> Propia de los autores</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Categor&#237;a&#58; 0&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col">Cartera&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col">Subcart&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Retenci&#243;n&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col">19&#44;784&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col">5&#44;032&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">s &#47; Cartera&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">s &#47; Subcart&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">880&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">4&#46;4&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">17&#46;5&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Prod-Riesgo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Sexo - Mujer&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">147&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">0&#46;7&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">2&#46;9&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edo-Casado&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edad - &#60;&#61;67&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Ingrs - na&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Estud - na&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">FP - Sem&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">90&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">0&#46;5&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">1&#46;8&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Red-Prop&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edo - Soltero&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">211&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">1&#46;1&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">4&#46;2&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Regla 4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Red-Prop&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edo - Casado&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Prod - Riesgo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edad - &#60;&#61;61&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">432&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">2&#46;2&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">8&#46;6&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605152.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0190" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Resumen de Resultados Arboles de Decisi&#243;n- Clase 0&#95;RETENCI&#211;N</p>"
        ]
      ]
      18 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0045"
        "etiqueta" => "Tabla 9"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at9"
            "detalle" => "Tabla "
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0205" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente</span>&#58; Propia de los autores</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Sexo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Edad<br>actuarial&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Antig&#252;edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Tipo<br>producto&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Forma<br>pago&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Edo&#46;<br>civil&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Hijos&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Valor<br>cliente&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">ice&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Niv&#46;<br>ingresos&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Niv&#46;<br>estudios&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Tipo<br>prestaci&#243;n<br>&#40;clase&#41;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="center" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Fortaleza&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">H&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">99&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">76&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">H&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">74&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">71&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">H&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">47&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">47&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">6&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">46&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">7&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">99&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">42&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">8&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">H&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">39&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">9&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">H&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">39&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">10&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">39&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">11&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">9&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">39&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">12&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">99&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">39&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">13&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">38&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">14&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">99&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">38&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">15&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">H&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">99&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">38&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">16&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">37&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">17&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">9&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">37&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">18&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">99&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">37&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">19&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">36&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">20&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">36&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">21&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">4&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">99&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">36&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">22&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">A&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">35&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">23&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">9&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">31&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">24&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">99&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">31&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">25&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">9&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">31&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">26&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">3&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">99&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">31&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">27&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">H&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">2&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">30&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="center" valign="top">28&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">H&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">5&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">N&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">1&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="center" valign="top">30&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605149.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0200" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Reglas con Mayor Fuerza- Rough Set &#40;CATEGORIA 1&#61; Cancelaci&#243;n&#41;</p>"
        ]
      ]
      19 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0050"
        "etiqueta" => "Tabla 10"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at10"
            "detalle" => "Tabla 1"
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0215" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente</span>&#58; Propia de los autores</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " colspan="2" align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Categor&#237;a&#58; 1 Ca&#237;da</th><th class="td" title="table-head  " colspan="2" align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Categor&#237;a&#58; 0 Retenci&#243;n</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Variables significativas&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Variables significativas&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">&#42;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Antig&#252;edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&#42;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Antig&#252;edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">&#42;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Forma Pago&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&#42;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Tipo Producto&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">&#42;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Tipo Producto&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">&#42;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Forma Pago&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">&#42;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edo Civil&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">&#42;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Hijos&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605148.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0210" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Resumen de Resultados Rough Set por categor&#237;a &#40;Ca&#237;da&#95;1 y Retenci&#243;n&#95;0&#41;</p>"
        ]
      ]
      20 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0055"
        "etiqueta" => "Tabla 11"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at11"
            "detalle" => "Tabla 1"
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0225" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente&#58;</span> Propia de los autores</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " colspan="3" align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Metodolog&#237;as</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&#193;rbol de<br>Decisi&#243;n&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Rough<br>Set&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">GLM&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Precisi&#243;n de la clasificaci&#243;n&#58; porcentaje de clasificaciones correctas&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">86&#44;31&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">83&#44;7&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">83&#44;12&#37;&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605155.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0220" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Comparativa de Resultados&#58; Precisi&#243;n de la clasificaci&#243;n</p>"
        ]
      ]
      21 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0060"
        "etiqueta" => "Tabla 12"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at12"
            "detalle" => "Tabla 1"
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0235" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente&#58;</span> Propia de los autores</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " colspan="3" align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Categor&#237;a&#58; 1</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " colspan="3" align="left" valign="top" scope="col">Ca&#237;da</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">No param&#233;trico&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Param&#233;trico&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Arboles de decisi&#243;n&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Rough Set&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">GLM&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Antig&#252;edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Antig&#252;edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Antig&#252;edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Tipo Producto&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Forma Pago&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Tipo Producto&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Tipo Producto&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Forma Pago&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Edo Civil&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edo Civil&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Edo Civil&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Forma Pago&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Hijos&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Sexo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Hijos&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">ICE&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Nivel Estudios&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Nivel Ingresos&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605153.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0230" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Comparativa de Resultados de Metodolog&#237;as &#8211; CLASE 1&#95;Ca&#237;da</p>"
        ]
      ]
      22 => array:8 [
        "identificador" => "tbl0065"
        "etiqueta" => "Tabla 13"
        "tipo" => "MULTIMEDIATABLA"
        "mostrarFloat" => true
        "mostrarDisplay" => false
        "detalles" => array:1 [
          0 => array:3 [
            "identificador" => "at13"
            "detalle" => "Tabla 1"
            "rol" => "short"
          ]
        ]
        "tabla" => array:2 [
          "leyenda" => "<p id="spar0245" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall"><span class="elsevierStyleBold">Fuente&#58;</span> Propia de los autores</p>"
          "tablatextoimagen" => array:1 [
            0 => array:2 [
              "tabla" => array:1 [
                0 => """
                  <table border="0" frame="\n
                  \t\t\t\t\tvoid\n
                  \t\t\t\t" class=""><thead title="thead"><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Categor&#237;a&#58; 0&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td-with-role" title="table-head ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top" scope="col">Retenci&#243;n&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr><tr title="table-row"><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">No param&#233;trico&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="left" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">Param&#233;trico&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th><th class="td" title="table-head  " align="" valign="top" scope="col" style="border-bottom: 2px solid black">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</th></tr></thead><tbody title="tbody"><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Arboles de decisi&#243;n&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Rough Set&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">GLM&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Antig&#252;edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Antig&#252;edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Antig&#252;edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Edo Civil&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Tipo Producto&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Tipo Producto&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Tipo Producto&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Forma Pago&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="left" valign="top">Forma Pago&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Edad&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Red&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Forma Pago&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Sexo&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Nivel Estudios&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr><tr title="table-row"><td class="td-with-role" title="table-entry ; entry_with_role_rowhead " align="left" valign="top">Nivel Ingresos&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td><td class="td" title="table-entry  " align="" valign="top">&nbsp;\t\t\t\t\t\t\n
                  \t\t\t\t</td></tr></tbody></table>
                  """
              ]
              "imagenFichero" => array:1 [
                0 => "xTab1605146.png"
              ]
            ]
          ]
        ]
        "descripcion" => array:1 [
          "es" => "<p id="spar0240" class="elsevierStyleSimplePara elsevierViewall">Comparativa de Resultados de Metodolog&#237;as &#8211; CLASE 0&#95;Retenci&#243;n</p>"
        ]
      ]
      23 => array:5 [
        "identificador" => "eq0005"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA"
        "mostrarFloat" => false
        "mostrarDisplay" => true
        "Formula" => array:1 [
          "imagen" => array:1 [
            0 => array:4 [
              "Fichero" => "fx1.jpeg"
              "Tamanyo" => 22979
              "Alto" => 103
              "Ancho" => 795
            ]
          ]
        ]
      ]
      24 => array:5 [
        "identificador" => "eq0010"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA"
        "mostrarFloat" => false
        "mostrarDisplay" => true
        "Formula" => array:1 [
          "imagen" => array:1 [
            0 => array:4 [
              "Fichero" => "fx2.jpeg"
              "Tamanyo" => 24717
              "Alto" => 89
              "Ancho" => 695
            ]
          ]
        ]
      ]
      25 => array:5 [
        "identificador" => "eq0015"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA"
        "mostrarFloat" => false
        "mostrarDisplay" => true
        "Formula" => array:1 [
          "imagen" => array:1 [
            0 => array:4 [
              "Fichero" => "fx3.jpeg"
              "Tamanyo" => 27743
              "Alto" => 192
              "Ancho" => 780
            ]
          ]
        ]
      ]
      26 => array:5 [
        "identificador" => "eq0020"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA"
        "mostrarFloat" => false
        "mostrarDisplay" => true
        "Formula" => array:1 [
          "imagen" => array:1 [
            0 => array:4 [
              "Fichero" => "fx4.jpeg"
              "Tamanyo" => 23905
              "Alto" => 79
              "Ancho" => 551
            ]
          ]
        ]
      ]
      27 => array:5 [
        "identificador" => "eq0025"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA"
        "mostrarFloat" => false
        "mostrarDisplay" => true
        "Formula" => array:1 [
          "imagen" => array:1 [
            0 => array:4 [
              "Fichero" => "fx5.jpeg"
              "Tamanyo" => 18183
              "Alto" => 138
              "Ancho" => 333
            ]
          ]
        ]
      ]
      28 => array:5 [
        "identificador" => "eq0030"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA"
        "mostrarFloat" => false
        "mostrarDisplay" => true
        "Formula" => array:1 [
          "imagen" => array:1 [
            0 => array:4 [
              "Fichero" => "fx6.jpeg"
              "Tamanyo" => 27333
              "Alto" => 80
              "Ancho" => 782
            ]
          ]
        ]
      ]
      29 => array:5 [
        "identificador" => "eq0035"
        "tipo" => "MULTIMEDIAFORMULA"
        "mostrarFloat" => false
        "mostrarDisplay" => true
        "Formula" => array:1 [
          "imagen" => array:1 [
            0 => array:4 [
              "Fichero" => "fx7.jpeg"
              "Tamanyo" => 29848
              "Alto" => 166
              "Ancho" => 633
            ]
          ]
        ]
      ]
    ]
    "bibliografia" => array:2 [
      "titulo" => "Referencias"
      "seccion" => array:1 [
        0 => array:2 [
          "identificador" => "bibs0015"
          "bibliografiaReferencia" => array:54 [
            0 => array:3 [
              "identificador" => "bib0005"
              "etiqueta" => "Anderson et al&#46;&#44; 2007"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "A practitioner&#39;s guide to generalized linear models&#46; Casualty Actuarial Society &#40;<span class="elsevierStyleSmallCaps">cas</span>&#41;"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:6 [
                            0 => "D&#46; Anderson"
                            1 => "S&#46; Feldblum"
                            2 => "C&#46; Modlin"
                            3 => "D&#46; Schirmacher"
                            4 => "E&#46; Schirmacher"
                            5 => "N&#46; Thandi"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:4 [
                        "tituloSerie" => "Syllabus Year"
                        "fecha" => "2007"
                        "paginaInicial" => "1"
                        "paginaFinal" => "116"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            1 => array:3 [
              "identificador" => "bib0010"
              "etiqueta" => "Araya&#44; 1994"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Induction of decision trees when examples are described with noisy measurements and with fuzzy class membership"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "R&#46; Araya"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:2 [
                        "tituloSerie" => "INRIA Seminar&#44; Projet CLOREC"
                        "fecha" => "1994"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            2 => array:3 [
              "identificador" => "bib0015"
              "etiqueta" => "Ariza&#44; 2013"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "Ariza&#44; F&#46; &#8220;El camino hasta Solvencia II en la industria europea del seguro y perspectiva de futuro&#46;&#8221; <span class="elsevierStyleItalic">Revista Universitaria Europea</span>&#44; n&#250;m&#46; 18&#46; 2013&#46; Disponible en&#58; <a href="http://www.aefin.es/articulos/pdf/C16-4_818995.pdf">http&#58;&#47;&#47;www&#46;aefin&#46;es&#47;articulos&#47;pdf&#47;C16-4&#95;818995&#46;pdf</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            3 => array:3 [
              "identificador" => "bib0020"
              "etiqueta" => "Ayuso et al&#46;&#44; 2012"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "Disponible en&#58; <span class="elsevierStyleInterRef" id="intr0025" href="http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/gerencia/n112/es/estudio2.html">http&#58;&#47;&#47;www&#46;mapfre&#46;com&#47;fundacion&#47;html&#47;revistas&#47;gerencia&#47;n112&#47;es&#47;estudio2&#46;html</span>&#46;"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Modelos Internos en Solvencia II&#58; Su aplicaci&#243;n al c&#225;lculo del coeficiente de ca&#237;da de cartera&#46;&#8221; Sep-Diciembre"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:3 [
                            0 => "M&#46; Ayuso"
                            1 => "M&#46; Guill&#233;n"
                            2 => "A&#46;M&#46; P&#233;rez-Mar&#237;n"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:2 [
                        "tituloSerie" => "Revista de Gerencia de Riesgos y Seguros n&#176; 112 de la Fundaci&#243;n Mapfre&#46;"
                        "fecha" => "2012"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            4 => array:3 [
              "identificador" => "bib0025"
              "etiqueta" => "Ayuso et al&#46;&#44; 2011"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "n&#176; 22 Disponible en&#58; <span class="elsevierStyleInterRef" id="intr0030" href="http://actuarios.org/wp-content/uploads/2017/02/anales2011_2.pdf">http&#58;&#47;&#47;actuarios&#46;org&#47;wp-content&#47;uploads&#47;2017&#47;02&#47;anales2011&#95;2&#46;pdf</span>&#46;"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Metodolog&#237;a para el c&#225;lculo de ca&#237;da de cartera en Solvencia II en presencia de contagio entre cancelaciones"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:3 [
                            0 => "M&#46; Ayuso"
                            1 => "M&#46; Guill&#233;n"
                            2 => "A&#46;M&#46; P&#233;rez-Mar&#237;n"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:2 [
                        "tituloSerie" => "Anales del Instituto de Actuarios Espa&#241;oles"
                        "fecha" => "2011"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            5 => array:3 [
              "identificador" => "bib0030"
              "etiqueta" => "Boudreau-Trudel and Kazimierz&#44; 2012"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Comparison of Analytic Hierarchy Process and Dominance-Based Rough Set Approach as Multi-Criteria Decision Aid Methods for the Selection of Investment Projects"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:2 [
                            0 => "B&#46; Boudreau-Trudel"
                            1 => "Z&#46; Kazimierz"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:5 [
                        "tituloSerie" => "American Journal of Industrial and Business Management"
                        "fecha" => "2012"
                        "volumen" => "2"
                        "paginaInicial" => "7"
                        "paginaFinal" => "12"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            6 => array:3 [
              "identificador" => "bib0035"
              "etiqueta" => "Breiman et al&#46;&#44; 1996"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Classification and Regression Trees"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:4 [
                            0 => "L&#46; Breiman"
                            1 => "J&#46; Friedman"
                            2 => "C&#46;J&#46; Stone"
                            3 => "R&#46;A&#46; Olshen"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:2 [
                        "tituloSerie" => "Proceedings of the Thirteenth International Conference&#44; Bari&#44; Italy&#46;"
                        "fecha" => "1996"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            7 => array:3 [
              "identificador" => "bib0040"
              "etiqueta" => "Brockett et al&#46;&#44; 2008"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "N&#176; 75&#46;3"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Survival analysis of a household portfolio of insurance policies&#58; how much time do you have to stop total customer defection&#63;"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:6 [
                            0 => "P&#46;L&#46; Brockett"
                            1 => "L&#46;L&#46; Golden"
                            2 => "M&#46; Guillen"
                            3 => "J&#46;P&#46; Nielsen"
                            4 => "J&#46; Parner"
                            5 => "A&#46;M&#46; Perez-Marin"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:2 [
                        "tituloSerie" => "Journal of Risk and Insurance"
                        "fecha" => "2008"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            8 => array:3 [
              "identificador" => "bib0045"
              "etiqueta" => "Cerchiara et al&#46;&#44; 2008"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "Disponible en&#58; <span class="elsevierStyleInterRef" id="intr0035" href="http://www.iaablog.org/AFIR/Colloquia/Rome2/Cerchiara_Edwards_Gambini.pdf">http&#58;&#47;&#47;www&#46;iaablog&#46;org&#47;AFIR&#47;Colloquia&#47;Rome2&#47;Cerchiara&#95;Edwards&#95;Gambini&#46;pdf</span>&#46;"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Generalized linear models in life insurance&#58; decrements and risk factor analysis under Solvency II"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:3 [
                            0 => "R&#46;R&#46; Cerchiara"
                            1 => "E&#46; Matthew"
                            2 => "E&#46; Gambini"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:2 [
                        "tituloSerie" => "18th International AFIR Colloquium&#46;"
                        "fecha" => "2008"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            9 => array:3 [
              "identificador" => "bib0050"
              "etiqueta" => "Comisi&#243;n&#44; 2009"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "Comisi&#243;n de las Comunidades Europeas&#46; <span class="elsevierStyleItalic">Directiva 2009&#47;138&#47;CE del Parlamento Europeo y del Consejo&#44; de 25 de Nov de 2009&#44; sobre el seguro de vida&#44; el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio &#40;Directiva de Solvencia II</span>&#41;&#46; Disponible en&#58; <a href="https://ec.europa.eu/info/law/risk-management-and-supervision-insurance-companies-solvency-ii-directive-2009-138-ec_en">https&#58;&#47;&#47;ec&#46;europa&#46;eu&#47;info&#47;law&#47;risk-management-and-supervision-insurance-companies-solvency-ii-directive-2009-138-ec&#95;en</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            10 => array:3 [
              "identificador" => "bib0055"
              "etiqueta" => "Comisi&#243;n&#44; 2007"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "Comisi&#243;n de las Comunidades Europeas<span class="elsevierStyleItalic">&#46; Comunicaci&#243;n de la Comisi&#243;n&#46; Nov</span> 2007&#46; Revisi&#243;n del proceso Lamfalussy&#46; <span class="elsevierStyleItalic">COM&#47;2007&#47;727 final &#8211; COD 55 de 28&#46;2&#46;2008</span>&#46; Disponible en&#58; <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l32056">http&#58;&#47;&#47;eur-lex&#46;europa&#46;eu&#47;legal-content&#47;ES&#47;TXT&#47;&#63;uri&#61;URISERV&#58;l32056</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            11 => array:3 [
              "identificador" => "bib0060"
              "etiqueta" => "D&#237;az et al&#46;&#44; 2004"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "D&#237;az&#44; Z&#46;&#44; Fern&#225;ndez&#44; J&#46;&#44; Segovia-Vargas&#44; M&#46;J&#46;&#44;D&#237;az&#44; Z&#46;&#44; Fern&#225;ndez&#44; J&#46;&#44; y Segovia-Vargas&#44; M&#46;J&#46; <span class="elsevierStyleItalic">Sistemas de inducci&#243;n de reglas y &#225;rboles de decisi&#243;n aplicados a la predicci&#243;n de insolvencias en empresas aseguradoras</span>&#46; Universidad Complutense de Madrid&#46; XII Jornadas de ASEPUMA&#46; 2004&#46; Disponible en&#58; <a href="http://www.uv.es/asepuma/XII/comunica/diaz_fernandez_segovia.pdf">http&#58;&#47;&#47;www&#46;uv&#46;es&#47;asepuma&#47;XII&#47;comunica&#47;diaz&#95;fernandez&#95;segovia&#46;pdf</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            12 => array:3 [
              "identificador" => "bib0065"
              "etiqueta" => "D&#237;az et al&#46;&#44; 2005"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Predicci&#243;n de crisis empresariales en seguros no vida&#58; una aplicaci&#243;n del algoritmo C4&#46;5"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:4 [
                            0 => "Z&#46; D&#237;az"
                            1 => "J&#46; Fern&#225;ndez"
                            2 => "J&#46;A&#46; Gil"
                            3 => "E&#46;M&#46; Pozo"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:5 [
                        "tituloSerie" => "Anales del Instituto de Actuarios"
                        "fecha" => "2005"
                        "volumen" => "11"
                        "paginaInicial" => "47"
                        "paginaFinal" => "88"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            13 => array:3 [
              "identificador" => "bib0070"
              "etiqueta" => "D&#237;az et al&#46;&#44; 2009"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Analysis of Financial Instability by Means of Decision Trees and Lists&#46;&#8221; in <span class="elsevierStyleItalic">Macroeconomics</span>"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:3 [
                            0 => "Z&#46; D&#237;az"
                            1 => "A&#46; Sanchis"
                            2 => "M&#46;J&#46; Segovia"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "LibroEditado" => array:4 [
                        "titulo" => "AT Emerging Topics&#44; Editorial Nova Publishers"
                        "paginaInicial" => "303"
                        "paginaFinal" => "327"
                        "serieFecha" => "2009"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            14 => array:3 [
              "identificador" => "bib0075"
              "etiqueta" => "D&#237;az et al&#46;&#44; 2010"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "n 194"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Modelos Aditivos Generalizados aplicados al an&#225;lisis de la probabilidad de siniestro en el seguro del autom&#243;vil&#46;&#8221; en Investigaciones en seguros y gesti&#243;n de riesgos&#58; RIESGO 2013"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:5 [
                            0 => "Z&#46; D&#237;az"
                            1 => "J&#46; Fern&#225;ndez"
                            2 => "A&#46; Heras"
                            3 => "E&#46; Del Pozo"
                            4 => "J&#46;L&#46; Vilar"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:2 [
                        "tituloSerie" => "Fundaci&#243;n Mapfre&#46;"
                        "fecha" => "2010"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            15 => array:3 [
              "identificador" => "bib1075"
              "etiqueta" => "<span class="elsevierStyleSmallCaps">eiopa</span>&#44; 2015"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "<span class="elsevierStyleSmallCaps">eiopa</span>&#46; <span class="elsevierStyleItalic">Directrices sobre la evaluaci&#243;n interna de los riesgos y de la solvencia</span>&#46; 14&#47;259&#58;1-9&#46; A&#241;o 2015&#46; Disponible en&#58; <a href="https://eiopa.europa.eu/GuidelinesSII/eiopa_Guidelines_on_ORSA_ES.pdf">https&#58;&#47;&#47;<span class="elsevierStyleSmallCaps">eiopa</span>&#46;europa&#46;eu&#47;GuidelinesSII&#47;<span class="elsevierStyleSmallCaps">eiopa</span>&#95;Guidelines&#95;on&#95;ORSA&#95;ES&#46;pdf</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            16 => array:3 [
              "identificador" => "bib0080"
              "etiqueta" => "Eling et al&#46;&#44; 2007"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "no 1"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "The Solvency II process&#58; Overview and critical analysis"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:3 [
                            0 => "M&#46; Eling"
                            1 => "H&#46; Schmeiser"
                            2 => "J&#46; Schmit"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:5 [
                        "tituloSerie" => "Risk management and insurance review"
                        "fecha" => "2007"
                        "volumen" => "10"
                        "paginaInicial" => "69"
                        "paginaFinal" => "85"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            17 => array:3 [
              "identificador" => "bib0085"
              "etiqueta" => "Gonz&#225;lez de Frutos&#44; 2013"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "Gonz&#225;lez de Frutos&#44; Pilar&#46; &#8220;El seguro espa&#241;ol y Solvencia II&#58; Tres conceptos b&#225;sicos&#46;&#8221; <span class="elsevierStyleItalic">Revista de Actuarios</span> n&#40;32 del Instituto de Actuarios Espa&#241;oles&#46; 2013&#46; Disponible en&#58; <a href="https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1075681">https&#58;&#47;&#47;www&#46;fundacionmapfre&#46;org&#47;documentacion&#47;publico&#47;es&#47;catalogo&#95;imagenes&#47;grupo&#46;cmd&#63;path&#61;1075681</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            18 => array:3 [
              "identificador" => "bib0090"
              "etiqueta" => "Guill&#233;n Montserrat et al&#46;&#44; 2008"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "The need of monitoring customer loyalty and business risk in the European insurance industry"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:3 [
                            0 => "Guill&#233;n Montserrat"
                            1 => "A&#46;M&#46; P&#233;rez Mar&#237;n"
                            2 => "J&#46;P&#46; Nielsen"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:2 [
                        "tituloSerie" => "Geneva Papers on Risk and Insurance &#8211; Issues and Practice N&#176; 33&#46;"
                        "fecha" => "2008"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            19 => array:3 [
              "identificador" => "bib0095"
              "etiqueta" => "Hardy and Panjer&#44; 1998"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "no 2"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "A credibility approach to mortality risk"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:2 [
                            0 => "M&#46; Hardy"
                            1 => "H&#46; Panjer"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:5 [
                        "tituloSerie" => "ASTIN Bulletin&#58; The Journal of the IAA"
                        "fecha" => "1998"
                        "volumen" => "28"
                        "paginaInicial" => "269"
                        "paginaFinal" => "283"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            20 => array:3 [
              "identificador" => "bib0100"
              "etiqueta" => "Huang and Jane&#44; 2009"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "A hybrid model for stock market forecasting and portfolio selection based on ARX&#44; grey system and RS theories"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:2 [
                            0 => "K&#46;Y&#46; Huang"
                            1 => "C&#46;J&#46; Jane"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:5 [
                        "tituloSerie" => "Expert Systems with Applications"
                        "fecha" => "2009"
                        "volumen" => "36"
                        "paginaInicial" => "5387"
                        "paginaFinal" => "5392"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            21 => array:3 [
              "identificador" => "bib0105"
              "etiqueta" => "Jacques and Nigro&#44; 1997"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "no 6"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Risk-based capital&#44; portfolio risk&#44; and bank capital&#58; A simultaneous equations approach"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:2 [
                            0 => "K&#46; Jacques"
                            1 => "P&#46; Nigro"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:5 [
                        "tituloSerie" => "Journal of Economics and business"
                        "fecha" => "1997"
                        "volumen" => "49"
                        "paginaInicial" => "533"
                        "paginaFinal" => "547"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            22 => array:3 [
              "identificador" => "bib0110"
              "etiqueta" => "Kass&#44; 1980"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "An exploratory technique for investigating large quantities of categorical data"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "G&#46;V&#46; Kass"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:5 [
                        "tituloSerie" => "Applied statistics"
                        "fecha" => "1980"
                        "paginaInicial" => "119"
                        "paginaFinal" => "127"
                        "itemHostRev" => array:3 [
                          "pii" => "S0014256516302004"
                          "estado" => "S300"
                          "issn" => "00142565"
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            23 => array:3 [
              "identificador" => "bib0115"
              "etiqueta" => "Keller et al&#46;&#44; 2005"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Swiss Solvency Test"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:3 [
                            0 => "P&#46; Keller"
                            1 => "T&#46; Luder"
                            2 => "M&#46; Stober"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Libro" => array:5 [
                        "titulo" => "En Solvency II &#38; Risikomanagement"
                        "fecha" => "2005"
                        "paginaInicial" => "569"
                        "paginaFinal" => "593"
                        "editorial" => "Gabler Verlag"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            24 => array:3 [
              "identificador" => "bib0120"
              "etiqueta" => "Laitinen&#44; 1992"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Prediction of failure of a newly founded firm"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "E&#46;K&#46; Laitinen"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:6 [
                        "tituloSerie" => "Journal of Business Venturing"
                        "fecha" => "1992"
                        "volumen" => "7"
                        "numero" => "4"
                        "paginaInicial" => "323"
                        "paginaFinal" => "340"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            25 => array:3 [
              "identificador" => "bib0125"
              "etiqueta" => "McCullagh y Nelder&#44; 1989"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:2 [
                            0 => "Peter McCullagh"
                            1 => "John A&#46; Nelder"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Libro" => array:3 [
                        "edicion" => "2<span class="elsevierStyleSup">nd</span> Edition&#46;"
                        "fecha" => "1989"
                        "editorial" => "Chapman &#38; Hall Press"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            26 => array:3 [
              "identificador" => "bib0130"
              "etiqueta" => "Mckee&#44; 2000"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Developing a bankruptcy prediction model via rough sets theory"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "T&#46;E&#46; Mckee"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:6 [
                        "tituloSerie" => "International Journal of Intelligent Systems in Accounting&#44; Finance &#38; Management"
                        "fecha" => "2000"
                        "volumen" => "9"
                        "numero" => "3"
                        "paginaInicial" => "159"
                        "paginaFinal" => "173"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            27 => array:3 [
              "identificador" => "bib0135"
              "etiqueta" => "Mena&#44; 1996"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Machine-learning the business&#58; Using data mining for competitive intelligence"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "J&#46; Mena"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:3 [
                        "tituloSerie" => "Competitive Intelligence Review N&#176; 4"
                        "fecha" => "1996"
                        "volumen" => "7"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            28 => array:3 [
              "identificador" => "bib0140"
              "etiqueta" => "Mill&#225;n and Mu&#241;oz&#44; 2001"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Indicadores de calidad en el sector asegurador"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:2 [
                            0 => "A&#46; Mill&#225;n"
                            1 => "C&#46;I&#46; Mu&#241;oz"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Libro" => array:4 [
                        "titulo" => "En Cruzando fronteras&#58; tendencias de contabilidad directiva para el siglo <span class="elsevierStyleSmallCaps">xxi</span>&#58; actas VII Congreso Internacional de Costos y II Congreso de la Asociaci&#243;n Espa&#241;ola de Contabilidad Directiva"
                        "fecha" => "2001"
                        "paginaInicial" => "350"
                        "editorial" => "Servicio de Publicaciones"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            29 => array:3 [
              "identificador" => "bib0145"
              "etiqueta" => "Miranda et al&#46;&#44; 2013"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "Miranda&#44; M&#46;&#44; Segovia-Vargas&#44; M&#46; J y Ramos&#44; M&#46; &#8220;T&#233;cnicas de inteligencia artificial aplicadas a la resoluci&#243;n de problemas econ&#243;mico-financieros&#58; An&#225;lisis de los factores determinantes del &#233;xito exportador&#46;&#8221; <span class="elsevierStyleItalic">Revista Enlaces</span> 15&#44; Dic&#46; 2013&#46; Disponible en&#58; <a href="http://www.cesfelipesegundo.com/revista/Articulos2013/Art%C3%ADculoMartaMirandaet.al.%20_2_.pdf">http&#58;&#47;&#47;www&#46;cesfelipesegundo&#46;com&#47;revista&#47;Articulos2013&#47;Art&#37;C3&#37;ADculoMartaMirandaet&#46;al&#46;&#37;20&#95;2&#95;&#46;pdf</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            30 => array:3 [
              "identificador" => "bib0150"
              "etiqueta" => "Moscarola&#44; 1978"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Multicriteria Decision Aid Two Applications in Education Management"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "J&#46; Moscarola"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Libro" => array:3 [
                        "fecha" => "1978"
                        "editorial" => "Berlin Heidelberg"
                        "editorialLocalizacion" => "Springer"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            31 => array:3 [
              "identificador" => "bib0155"
              "etiqueta" => "Nelder and Wedderburn&#44; 1972"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Generalized Linear Models"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:2 [
                            0 => "J&#46;A&#46; Nelder"
                            1 => "R&#46;W&#46;M&#46; Wedderburn"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:4 [
                        "tituloSerie" => "Journal of the Royal Statistical Society"
                        "fecha" => "1972"
                        "volumen" => "135"
                        "numero" => "3"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            32 => array:3 [
              "identificador" => "bib0160"
              "etiqueta" => "Pawlak&#44; 1991"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Rough Sets&#58; Theoretical Aspects of Reasoning about Data"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "Z&#46; Pawlak"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Libro" => array:3 [
                        "fecha" => "1991"
                        "editorial" => "Kluwer Academic Publishers"
                        "editorialLocalizacion" => "Dordrecht&#44; Boston&#44; London"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            33 => array:3 [
              "identificador" => "bib0165"
              "etiqueta" => "Pentik&#228;inen and Rantala&#44; 1982"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "LibroEditado" => array:2 [
                        "titulo" => "Solvency of Insurers and Equalization Reserves&#58; Report and general aspects&#46;"
                        "serieFecha" => "1982"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            34 => array:3 [
              "identificador" => "bib0170"
              "etiqueta" => "Pozuelo de Gracia&#44; 2008"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "n&#176; 163"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Solvencia II&#44; capital econ&#243;mico en las aseguradoras"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "E&#46; Pozuelo de Gracia"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:2 [
                        "tituloSerie" => "Revista Econom&#237;a Financiera"
                        "fecha" => "2008"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            35 => array:3 [
              "identificador" => "bib0175"
              "etiqueta" => "Quinlan&#44; 1986"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "Quinlan&#44; J&#46;R&#46; &#8220;Induction of Decision Trees&#46;&#8221; Revista Machine Learning Vol&#40;1-1&#46; 1986&#46; Disponible en&#58; <a href="http://link.springer.com/article/10.1023/A">http&#58;&#47;&#47;link&#46;springer&#46;com&#47;article&#47;10&#46;1023&#47;A</a>&#58; 1022643204877&#46;"
                ]
              ]
            ]
            36 => array:3 [
              "identificador" => "bib0180"
              "etiqueta" => "Quinlan&#44; 1993"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "C4&#46;5&#58; Programs for machine learning"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "J&#46;R&#46; Quinlan"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Libro" => array:3 [
                        "fecha" => "1993"
                        "editorial" => "Morgan Kaufmann Publishers&#44; Inc"
                        "editorialLocalizacion" => "California"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            37 => array:3 [
              "identificador" => "bib0185"
              "etiqueta" => "Reza&#44; 1961"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "An introduction to information theory"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "F&#46;M&#46; Reza"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Libro" => array:2 [
                        "fecha" => "1961"
                        "editorial" => "Courier Corporation"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            38 => array:3 [
              "identificador" => "bib0190"
              "etiqueta" => "Romera&#44; 2011"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Solvencia II&#44; una oportunidad &#250;nica que conviene aprovechar"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "S&#46; Romera"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:2 [
                        "tituloSerie" => "Revista Tr&#233;bol&#44; n&#176; 56&#46;"
                        "fecha" => "2011"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            39 => array:3 [
              "identificador" => "bib0195"
              "etiqueta" => "Rodr&#237;guez-Pardo&#44; 2012"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "Rodr&#237;guez-Pardo del Castillo&#44; J&#46;M&#46; &#8220;Modelos predictivos aplicados al seguro de Vida&#46;&#8221; <span class="elsevierStyleItalic">Revista de Gerencia de Riesgos y Seguros</span> n&#176; 114 de la Fundaci&#243;n Mapfre&#46; 2012&#46; Disponible en&#58; <a href="http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/gerencia/n114/docs/Gerencia-de-Riesgos-y-Seguros-114.pdf">http&#58;&#47;&#47;www&#46;mapfre&#46;com&#47;fundacion&#47;html&#47;revistas&#47;gerencia&#47;n114&#47;docs&#47;Gerencia-de-Riesgos-y-Seguros-114&#46;pdf</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            40 => array:3 [
              "identificador" => "bib0200"
              "etiqueta" => "Sanchis et al&#46;&#44; 2007"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "N&#176; 3"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Rough sets and the role of the monetary policy in financial stability &#40;macroeconomic problem&#41; and the prediction of insolvency in insurance sector &#40;microeconomic problem&#41;"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:5 [
                            0 => "A&#46; Sanchis"
                            1 => "M&#46;J&#46; Segovia-Vargas"
                            2 => "J&#46;A&#46; Gil"
                            3 => "A&#46; Heras"
                            4 => "J&#46;L&#46; Vilar"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:3 [
                        "tituloSerie" => "European Journal of Operational Research"
                        "fecha" => "2007"
                        "volumen" => "181"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            41 => array:3 [
              "identificador" => "bib0205"
              "etiqueta" => "Segovia-Vargas&#44; 2003"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "&#40;Tesis Doctoral&#41; Disponible en&#58; <span class="elsevierStyleInterRef" id="intr0080" href="http://eprints.ucm.es/tesis/cee/ucm-t26780.pdf">http&#58;&#47;&#47;eprints&#46;ucm&#46;es&#47;tesis&#47;cee&#47;ucm-t26780&#46;pdf</span>&#46;"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Predicci&#243;n de Crisis Empresarial en Seguros No Vida mediante la Metodolog&#237;a Rough Set"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "M&#46;J&#46; Segovia-Vargas"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Libro" => array:2 [
                        "fecha" => "2003"
                        "editorial" => "Universidad Complutense de Madrid"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            42 => array:3 [
              "identificador" => "bib0210"
              "etiqueta" => "Segovia-Vargas et al&#46;&#44; 2003"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "Segovia-Vargas&#44; M&#46;J&#46;&#44; Gil&#44; J&#46;A&#46;&#44; Heras&#44; A&#46;&#44; Vilar&#44; J&#46;L&#46;&#44;Segovia-Vargas&#44; M&#46;J&#46;&#44; Gil&#44; J&#46;A&#46;&#44; Heras&#44; A&#46; y Vilar&#44; J&#46;L&#46; <span class="elsevierStyleItalic">La metodolog&#237;a Rough Set frente al An&#225;lisis Discriminante en los problemas de clasificaci&#243;n multiatributo</span>&#46; Universidad Complutense de Madrid&#46; Oviedo 2003&#46; Disponible en&#58; <a href="http://www.uv.es/sala/malaga/XI/19.pdf">http&#58;&#47;&#47;www&#46;uv&#46;es&#47;sala&#47;malaga&#47;XI&#47;19&#46;pdf</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            43 => array:3 [
              "identificador" => "bib0215"
              "etiqueta" => "Segovia-Vargas et al&#46;&#44; 2015"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "57"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Risk factors selection in automobile insurance policies&#58; A way to improve the bottom line of insurance companies"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:3 [
                            0 => "M&#46;J&#46; Segovia-Vargas"
                            1 => "M&#46;M&#46; Camacho-Mi&#241;ano"
                            2 => "D&#46; Pascual-Ezama"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:5 [
                        "tituloSerie" => "Revista Brasileira de Gest&#227;o de Neg&#243;cios &#8211;RBGN&#46;"
                        "fecha" => "2015"
                        "volumen" => "17"
                        "paginaInicial" => "1228"
                        "paginaFinal" => "1245"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            44 => array:3 [
              "identificador" => "bib0220"
              "etiqueta" => "Shyng et al&#46;&#44; 2010"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Using FSBT technique with Rough Set Theory for personal investment portfolio analysis"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:4 [
                            0 => "J&#46;H&#46; Shyng"
                            1 => "H&#46;M&#46; Shieh"
                            2 => "G&#46;H&#46; Tzeng"
                            3 => "S&#46;H&#46; Hsieh"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:5 [
                        "tituloSerie" => "European Journal of Operational Research"
                        "fecha" => "2010"
                        "volumen" => "201"
                        "paginaInicial" => "601"
                        "paginaFinal" => "607"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            45 => array:3 [
              "identificador" => "bib0225"
              "etiqueta" => "Shyng et al&#46;&#44; 2007"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:3 [
                  "comentario" => "N&#176; 32&#46;1"
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Rough set theory in analyzing the attributes of combination values for the insurance market"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:4 [
                            0 => "J&#46;Y&#46; Shyng"
                            1 => "F&#46;K&#46; Wang"
                            2 => "G&#46;H&#46; Tzeng"
                            3 => "K&#46;S&#46; Wu"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:2 [
                        "tituloSerie" => "Expert Systems with Applications"
                        "fecha" => "2007"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            46 => array:3 [
              "identificador" => "bib0230"
              "etiqueta" => "Skowron y Grzyma&#44; 1991"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:2 [
                            0 => "A&#46; Skowron"
                            1 => "A&#46; Grzyma la-Busse"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Libro" => array:2 [
                        "fecha" => "1991"
                        "editorial" => "Institute of Computer Science Reports"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            47 => array:3 [
              "identificador" => "bib0235"
              "etiqueta" => "Slowi&#324;ski&#44; 1993"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Rough set learning of preferential attitude in multi-criteria decision making&#46; Methodologies for Intelligent Systems"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:1 [
                            0 => "R&#46; Slowi&#324;ski"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Libro" => array:3 [
                        "fecha" => "1993"
                        "editorial" => "Berlin Heidelberg"
                        "editorialLocalizacion" => "Springer"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            48 => array:3 [
              "identificador" => "bib0240"
              "etiqueta" => "<span class="elsevierStyleSmallCaps">Swiss</span>&#44; 2015"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "Swiss Reinsurance Company Ltd&#46; &#40;Economic Research &#38; Consulting&#41;&#46; <span class="elsevierStyleItalic">Informe SIGMA&#58; Word Insurance in 2014&#58; Back to life&#44; n</span>&#40;4&#47;2015&#46; 2015 Disponible en&#58; <a href="http://www.swissre.com/library/042015_World_insurance_in_2014_back_to_life.html">http&#58;&#47;&#47;www&#46;swissre&#46;com&#47;library&#47;042015&#95;World&#95;insurance&#95;in&#95;2014&#95;back&#95;to&#95;life&#46;html</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            49 => array:3 [
              "identificador" => "bib0245"
              "etiqueta" => "Sol&#225;&#44; 2013"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "Sol&#225;&#44; F&#46; <span class="elsevierStyleItalic">El proyecto Solvencia II&#58; Marco Conceptual&#44; Normativo e Institucional&#46; Working Paper IE Law School AJ8-198</span>&#46; 2013&#46; Disponible en&#58;&#46; <a href="https://catedraperezllorca.ie.edu/sites/default/files/AJ8-198.pdf">https&#58;&#47;&#47;catedraperezllorca&#46;ie&#46;edu&#47;sites&#47;default&#47;files&#47;AJ8-198&#46;pdf</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            50 => array:3 [
              "identificador" => "bib0250"
              "etiqueta" => "UNESPA&#44; 2015"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:1 [
                  "referenciaCompleta" => "UNESPA&#46; <span class="elsevierStyleItalic">Solvencia II&#46; De un vistazo&#46; 2015&#46;</span> Disponible en&#58; <a href="http://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2017/07/Solvencia-II.-De-un-vistazo.-FINAL.pdf">http&#58;&#47;&#47;unespa-web&#46;s3&#46;amazonaws&#46;com&#47;main-files&#47;uploads&#47;2017&#47;07&#47;Solvencia-II&#46;-De-un-vistazo&#46;-FINAL&#46;pdf</a>&#46;"
                ]
              ]
            ]
            51 => array:3 [
              "identificador" => "bib0255"
              "etiqueta" => "Witlox and Tindemans&#44; 2004"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "The application of rough sets analysis in activity-based modeling&#44; opportunities and constraints"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:2 [
                            0 => "F&#46; Witlox"
                            1 => "H&#46; Tindemans"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:6 [
                        "tituloSerie" => "Expert Systems with Application"
                        "fecha" => "2004"
                        "volumen" => "27"
                        "numero" => "2"
                        "paginaInicial" => "171"
                        "paginaFinal" => "180"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            52 => array:3 [
              "identificador" => "bib0260"
              "etiqueta" => "Witten and Frank&#44; 2005"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:2 [
                            0 => "I&#46;H&#46; Witten"
                            1 => "E&#46; Frank"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "LibroEditado" => array:3 [
                        "titulo" => "Data Mining&#58; Practical machine learning tools and techniques"
                        "edicion" => "2nd Edition&#46;"
                        "serieFecha" => "2005"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
            53 => array:3 [
              "identificador" => "bib0265"
              "etiqueta" => "Yao and Herbert&#44; 2009"
              "referencia" => array:1 [
                0 => array:2 [
                  "contribucion" => array:1 [
                    0 => array:2 [
                      "titulo" => "Financial time-series analyses with rough sets"
                      "autores" => array:1 [
                        0 => array:2 [
                          "etal" => false
                          "autores" => array:2 [
                            0 => "J&#46; Yao"
                            1 => "J&#46; Herbert"
                          ]
                        ]
                      ]
                    ]
                  ]
                  "host" => array:1 [
                    0 => array:1 [
                      "Revista" => array:5 [
                        "tituloSerie" => "Applied Soft Computing"
                        "fecha" => "2009"
                        "volumen" => "9"
                        "paginaInicial" => "1000"
                        "paginaFinal" => "1007"
                      ]
                    ]
                  ]
                ]
              ]
            ]
          ]
        ]
      ]
    ]
  ]
  "idiomaDefecto" => "es"
  "url" => "/01850849/000004070000000C/v1_201711290552/S0185084917300592/v1_201711290552/es/main.assets"
  "Apartado" => array:4 [
    "identificador" => "58961"
    "tipo" => "SECCION"
    "en" => array:2 [
      "titulo" => "Perspectivas"
      "idiomaDefecto" => true
    ]
    "idiomaDefecto" => "en"
  ]
  "PDF" => "https://static.elsevier.es/multimedia/01850849/000004070000000C/v1_201711290552/S0185084917300592/v1_201711290552/es/main.pdf?idApp=UINPBA00004N&text.app=https://www.elsevier.es/"
  "EPUB" => "https://multimedia.elsevier.es/PublicationsMultimediaV1/item/epub/S0185084917300592?idApp=UINPBA00004N"
]

Información del artículo

ISSN: 01850849
Idioma original: Español

DOI:10.1016/j.ecin.2017.11.004

Datos actualizados diariamente

año/Mes	Html	Pdf	Total

2024 Octubre	91	12	103
2024 Septiembre	186	17	203
2024 Agosto	183	38	221
2024 Julio	169	23	192
2024 Junio	157	17	174
2024 Mayo	145	15	160
2024 Abril	166	16	182
2024 Marzo	217	23	240
2024 Febrero	176	24	200
2024 Enero	285	13	298
2023 Diciembre	165	12	177
2023 Noviembre	261	18	279
2023 Octubre	357	28	385
2023 Septiembre	241	25	266
2023 Agosto	220	7	227
2023 Julio	160	16	176
2023 Junio	180	19	199
2023 Mayo	229	12	241
2023 Abril	152	8	160
2023 Marzo	211	18	229
2023 Febrero	125	32	157
2023 Enero	114	19	133
2022 Diciembre	125	34	159
2022 Noviembre	111	33	144
2022 Octubre	162	34	196
2022 Septiembre	168	49	217
2022 Agosto	90	23	113
2022 Julio	91	26	117
2022 Junio	151	18	169
2022 Mayo	115	28	143
2022 Abril	146	22	168
2022 Marzo	235	24	259
2022 Febrero	250	28	278
2022 Enero	198	46	244
2021 Diciembre	133	29	162
2021 Noviembre	182	35	217
2021 Octubre	136	46	182
2021 Septiembre	78	30	108
2021 Agosto	94	28	122
2021 Julio	65	15	80
2021 Junio	65	11	76
2021 Mayo	89	17	106
2021 Abril	191	45	236
2021 Marzo	83	25	108
2021 Febrero	101	48	149
2021 Enero	100	50	150
2020 Diciembre	91	27	118
2020 Noviembre	138	26	164
2020 Octubre	87	24	111
2020 Septiembre	112	27	139
2020 Agosto	72	20	92
2020 Julio	61	11	72
2020 Junio	67	17	84
2020 Mayo	92	33	125
2020 Abril	75	18	93
2020 Marzo	102	36	138
2020 Febrero	121	36	157
2020 Enero	105	29	134
2019 Diciembre	101	26	127
2019 Noviembre	101	29	130
2019 Octubre	96	26	122
2019 Septiembre	97	41	138
2019 Agosto	88	14	102
2019 Julio	93	34	127
2019 Junio	147	47	194
2019 Mayo	156	30	186
2019 Abril	150	38	188
2019 Marzo	59	13	72
2019 Febrero	84	24	108
2019 Enero	50	3	53
2018 Diciembre	71	7	78
2018 Noviembre	95	16	111
2018 Octubre	132	31	163
2018 Septiembre	130	11	141
2018 Agosto	81	5	86
2018 Julio	53	5	58
2018 Junio	67	4	71
2018 Mayo	48	3	51
2018 Abril	53	1	54
2018 Marzo	49	1	50
2018 Febrero	27	1	28
2018 Enero	29	1	30
2017 Diciembre	12	1	13
2017 Noviembre	2	1	3

Mostrar todo

Indexada en:

Síguenos:

Estadísticas

Indexada en:

Síguenos:

Estadísticas

Suscríbase a la newsletter