Este caso consiste en aplicar el modelo de construcción de portafolios de Markowitz (1952) para armar portafolios óptimos a partir de la mezcla de varias alternativas de inversión que ofrece un Fondo de Pensiones Voluntarias como Skandia, con diversas clases de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de aversión al riesgo de los inversionistas.
This case applies Markowitz methodology to find optimal portfolios built from different investment alternatives offered by Skandia's Voluntary Pension Funds taking into account different types of risk and risk aversion attitudes of investors.
Este caso consiste em aplicar o modelo de construção de portafolios de Markowitz para armar portafolios ótimos a partir da mistura de várias alternativas de investimento que oferece um Fundo de Pensões Voluntárias como Skandia, com diversas classes de risco, tendo em conta o nível de aversão ao risco dos inversionistas.
El caso corresponde al resumen de trabajo de grado preparado por Virginia Camacho Roger para obtener el título de Maestría en Administración en la Universidad Icesi, 2009. El trabajo de grado se realizó bajo la dirección del profesor Luis Berggrun. El caso es propiedad de la Universidad Icesi.
